A los especialistas en teoría de la probabilidad. Tengo una cartera de 10 acciones. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 de mis 10 empresas quiebren el próximo año? - página 8
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No, los eventos son independientes.
Hombre, cómo decirlo más claro... es como la desintegración radiactiva: tienes 10 átomos del raro "Nuinahcium", que se sabe que decae 50 de 5000 átomos en un año.
Diferentes modelos. El tuyo supone que los átomos se autodescartan, el mío supone que se disparan desde el exterior. Los eventos siguen siendo independientes, pero son los que tienen que golpear, no los 50.000 vecinos.
No nos adelantemos, dejemos la tarea a lo abstracto.
No es interesante, desde la palabra "en absoluto".
Los eventos son independientes.
Y esta suposición es un poco exagerada. Sobre todo teniendo en cuenta el tema (empresas, acciones, inversiones).
Por alguna razón el topikstarter no preguntaba por Nuinahtions, sino por una cartera de acciones?
¿O soy el único que no está interesado en hacer una teoría?
Diferentes modelos. El tuyo supone la autodestrucción de los átomos, el mío supone que se disparan desde el exterior. Los eventos siguen siendo independientes, pero son los que tienen que golpear, no los 50.000 vecinos.
El problema es que adaptan el modelo a las condiciones del problema al que conviene aplicarlo. Y resolver lo que creen saber.
Haz las cuentas: un vector de 50.000 empresas, elige 10 al azar en él y dispara a 50. ¿Cuántos de los 10 seleccionados no son fusilados?
El problema es que adaptan el modelo a las condiciones del problema. Y resuelven lo que creen saber.
calcular - un vector de 50.000 empresas, seleccionar 10 empresas al azar en él y disparar 50. ¿Cuántos de los 10 seleccionados no son fusilados?
-40
La cartera perderá el 10% de su capital. Pero las otras 9 empresas darán un 9% de beneficios para ese año. El resultado del año sería de -1%.
Tenemos que calcular la expectativa de beneficio por acción. Asumiendo sus supuestos, resulta ser ligeramente negativo - con probabilidad 0,01 el beneficio es igual a -100% y con probabilidad 0,99 = 1-0,01 es igual a +1%. Así, obtenemos M = (-100%)*0,01+(1%)*0,99 = -0,01%. Obviamente, la expectativa de rendimiento de cualquier cartera será la misma.
Tenemos que calcular la expectativa de beneficio por acción. Asumiendo sus supuestos, resulta ser ligeramente negativo - con probabilidad 0,01 el beneficio es igual a -100% y con probabilidad 0,99 = 1-0,01 es igual a +1%. Así, obtenemos M = (-100%)*0,01+(1%)*0,99 = -0,01%. Obviamente, la rentabilidad esperada para cualquier cartera será la misma.
Un poco de confusión. -1% en un año concreto, más plus en otros.
Y en general, como he dicho, hay metodologías de valoración específicas para cada empresa. Probablemente los fondos se encarguen de esta mierda a la hora de hacer las carteras. Si lo encuentras, será más real.
igrok333, puedes coger una cartera preparada con protección de capital para no molestarte. ¿O es mucho menos rentable? ¿Has hecho las cuentas?
Un poco de confusión. -1% en un año en particular, más plus en los otros.
Y en general, como he dicho, hay metodologías de valoración específicas para cada empresa. Los fondos probablemente hacen esta mierda al hacer las carteras. Si lo encuentras, será más real.
igrok333, puedes coger una cartera preparada con protección de capital para no molestarte. ¿O es mucho menos rentable? ¿Has hecho las cuentas?
¿Qué es el -1%?
¿Qué es el -1%?
No he corregido mi post correctamente. Quería decir - si la empresa da el 1% de crecimiento anual en el valor, entonces ¿qué diablos es la necesidad de que)).
Tienes razón, para un MO del 1% anual es técnicamente negativo si no incluyes la reinversión y los dividendos, pero entonces también tienes que tener en cuenta la inflación.
Si una empresa da un 1% de aumento de valor anual, ¿qué sentido tiene?)
Es difícil estar en desacuerdo con eso)
para el 1% anual MO es técnicamente negativo si no se incluye la reinversión y los dividendos, pero entonces hay que tener en cuenta también la inflación.
Soy consciente de que el modelo que he utilizado es bastante primitivo, pero es la forma estándar de hacer una "aproximación de suma cero".
Además (como escribió Maxim Kuznetsov más arriba), no es necesario inventar las condiciones del problema.
El año pasado, 50 de las 5.000 empresas quebraron en el mercado estadounidense. Por tanto, la probabilidad de que una empresa quiebre es de 1/100.
Tengo una cartera de 10 acciones.
¿Cuál es la probabilidad de que 1 de mis 10 empresas quiebre en un año? Es fácil de calcular.
La probabilidad de que una empresa quiebre es de 1/100. Y tomamos 10 empresas, por lo que multiplicamos por 10 las probabilidades de que se produzca el evento.
Así que la probabilidad es 1/100 * 10 = 1/10.
¿Cuál es la probabilidad de que 2 de mis 10 empresas quiebren en un año? ¿Cómo se calcula esto?
no es la probabilidad aquí, sino la tendencia.
La fuerza de la tendencia al alza/baja se determina
y luego cualquier tipo de lógica, hasta las probabilidades.
;)