Sobre la desigual probabilidad de que los precios suban o bajen - página 14
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Sería posible si se pudiera operar con el gráfico SMA directamente... Sin embargo, podría abrir una serie de operaciones equivalentes a la apertura de una operación en la SMA, pero habría problemas con el cierre. Otros enfoques de este tipo de operaciones se verían obstaculizados por el desfase del SMA. Así que... Buen intento, pero no.
Así que tienes el mismo problema) ¿Tienes una respuesta sustantiva? ¿Hay una historia?
Así que tienes el mismo problema) ¿Tienes una respuesta sustantiva? ¿Tienes una historia?
Todo está claro con usted.
Tienes demasiada diferencia de lotes, en mi indicador en este momento la relación de lotes debería ser de 0,441. Al parecer, calculamos la volatilidad de forma diferente. ¿En qué intervalo de tiempo ha calculado la volatilidad?
Yo no tengo ese problema ya que no estoy tratando de negociar la diferencia con la SMA.
Estás pensando de forma estrecha, los mismos problemas no son sobre la MA (no mencioné específicamente la SMA y la MA era sólo un ejemplo, te estás centrando en ella) Pero en general - los problemas de cierre y retraso.
Por eso digo: si quieres decir algo, muestra la historia, si no, no se trata de nada. En el sentido de que no tiene ningún valor práctico. ¿Intentando aumentar la vida útil de los bloqueadores de millones de dólares? Muéstrame hasta qué punto lo has conseguido.
Como no tienes una historia, aún no te interesa :)
Tienes demasiada diferencia de lotes, en mi indicador en este momento la relación de lotes debería ser de 0,441. Al parecer, calculamos la volatilidad de forma diferente. ¿En qué intervalo de tiempo has calculado la volatilidad?
Estoy usando ATR en M30 para 240 barras
P.D. Este es el resultado
¿En qué plazo se ha calculado la volatilidad?
No conté la volatilidad, la puse. Es mucho más conveniente no depender de los caprichos de la naturaleza, sino controlarla. Uno de los ratios convenientes para las volatilidades EDq y PDq (permitiendo que se cumplan las demás condiciones, incluida la correlación = 1) resultó ser 0,375, es decir, 3/8.
Yo no cuento la volatilidad, la pongo. Es mucho más conveniente no depender de los caprichos de la naturaleza, sino gestionarla. Uno de los ratios convenientes para la volatilidad de EDq y PDq fue de 0,375, es decir, 3/8.
¿Así que controla el mercado? ¿También fijas la dirección del mercado?
¿Así que controla el mercado? ¿También fijas la dirección del mercado?
Cuento con ATR en M30 para 240 bares
P.D. Este es el resultado.
Sí, cada uno cuenta a su manera, por eso los resultados serán diferentes. ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? Como puedes ver, esta es la mejor manera de hacerlo. No sé cómo hacerlo.
Sí, cada persona cuenta de forma diferente, por lo que los resultados serán distintos. ¿Cuál es el camino correcto? Desgraciadamente, no hay una norma y no puede haberla. Cada uno es libre de elegir su propio intervalo para calcular la volatilidad.
Es mejor no elegir ningún intervalo. Cuantos menos parámetros no controle explícitamente, mejor. No supondrás que en el enfoque que te mostré los incrementos de EDq se relacionan con los incrementos de PDq como 0,375000000000000 porque escogí unos intervalos, ¿verdad? ) Podría haber construido otras curvas adicionales, con una relación diferente de volatilidades. Y habría entrado en el mercado con una proporción diferente de lotes, en un momento diferente, y habría salido en un momento diferente.
No importa nada más que el beneficio final.