Sobre la desigual probabilidad de que los precios suban o bajen - página 16

[[Eliminado]]

El "peso" de las monedas es diferente, por lo que siempre habrá asimetría

[Mikhael1983]

Younga:
Al calcular el coeficiente, la profundidad requerida es .... ¿Cuánto cuesta?

No elijo la profundidad, sino que establezco la identidad de los incrementos. Así que la correlación es una en el intervalo de tiempo en el que se establece. ¿En qué intervalo lo pongo? En la duración del comercio más un poco a la izquierda. No necesitará más de tres días si la duración de la transacción es de un par de días. Si te interesa, puedo repetir el truco en tiempo real para el público.

[Younga]

En la longitud del comercio más un poco a la izquierda... en el momento de la apertura ¿cómo se calcula? y para repetir la experiencia - me encantaría ver...

[Mikhael1983]

Younga:
En la longitud del comercio más un poco a la izquierda... en el momento de la apertura ¿cómo se calcula? y para repetir la experiencia - me encantaría ver...

No quería empezar esta noche, ya que mañana por la mañana estoy de viaje de negocios. No podré estar en el ordenador. Empezaré el enfoque de repetición mañana más cerca de la noche.

[Evgeniy Chumakov]

Mikhael1983:
Empezaré a repetir el enfoque mañana por la noche.

Mejor dime cómo construir las líneas de referencia q .

[Mikhael1983]

Me han retenido. Mis disculpas. Sin embargo, vamos a empezar.

Situación actual del mercado (mostrando 2 días en tf M5):

[Mikhael1983]

En un gráfico, se ve así:

Así, compramos con un volumen de 8 EURUSD, vendemos con un volumen de 3 GBPUSD:

[Younga]

No ... bueno eso no es interesante ... la correlación de cuando a recalcular, por qué 3 y 8 mantuvo la correlación ... Así ni siquiera se pueden señalar los errores (quizás haya algunos...)

[Mikhael1983]

Younga:
No ... bueno eso no es interesante ... la correlación de cuando a recalcular, por qué 3 y 8 mantuvo la correlación ... Así ni siquiera se pueden señalar los errores (tal vez haya algunos...).

Podría haber sugerido un ratio diferente, pero tras pensarlo, he decidido seguir con el mismo ratio de volatilidades EDq y PDq, por ahora es posible. La correlación se calcula (por fin he entendido la pregunta) sobre el intervalo de tiempo en el que se muestran los gráficos (en este caso 288*2=576 muestras en TF M5). Sin embargo, no importa, el coeficiente de correlación será 1 en cualquier intervalo de tiempo más corto. ¿Por qué no es interesante si puedes repetir el trato y obtener el beneficio, garantizado por mí? )

[Younga]

Mikhael1983:
Podría haber sugerido una proporción diferente, pero después de pensarlo, he decidido seguir con la misma proporción en aras de la uniformidad, por ahora es posible. La correlación se calcula (por fin he entendido la pregunta) sobre el intervalo de tiempo en el que se muestran los gráficos (en este caso 288*2=576 muestras en TF M5). Sin embargo, no importa, el coeficiente de correlación será 1 en cualquier intervalo de tiempo más corto. ¿Por qué no es interesante si puedes repetir el trato y obtener el beneficio, garantizado por mí? )

Me interesa oponerme a que tengas una descripción del sistema - lo has descrito todo, para observar... Seguiré observando. Mientras tanto - ¿y por qué la correlación se mantendrá (=1)en el futuro gráfico?