Sobre la desigual probabilidad de que los precios suban o bajen - página 68
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En principio, los problemas de precisión de entrada son los mismos que cuando se negocia con un solo instrumento.
Es extraño que lo entienda un número muy limitado de participantes.
La única ventaja es que la probabilidad de convergencia es mayor después de una gran dispersión.
Me pregunto cómo ha determinado esta probabilidad. Si realmente es más alto (que lo dudo), entonces en el momento de esta gran división puede abrir posiciones en el spread con igual SL y TP virtual y con el paso del tiempo en la cuenta se formará el beneficio. Por cierto, puedes comprobarlo en el probador de MT5.
Yo llamaría a este fenómeno un movimiento de propagación más lento. El plus aquí es que puedes perder menos porque el spread es más flojo. Pero las oportunidades de ganancia también son mucho menores en comparación con un par. Es posible crear una moneda sintética a partir de todas las monedas, cuyo tipo de cambio se mantendrá. Pero la pérdida crecerá por los canjes.
Gracias, es interesante. ¿Y cuáles son las razones de la mayor probabilidad de convergencia antes de la no convergencia? ¿Aumenta el desequilibrio entre las monedas? ¿Qué cree que impulsa la inversión ?
La probabilidad de convergencia no es mayor que la de divergencia. La probabilidad de convergencia sólo aumenta cuando el valor de la divergencia supera el valor medio histórico de la divergencia. Además, si los instrumentos están correlacionados.
Lo mismo que invierte las tendencias de las monedas individuales. Las razones son muchas. Noticias fundamentales, psicología del público y muchas otras cosas. Y sí, el equilibrio entre las monedas se mantiene básicamente siempre, aunque los cisnes negros ocurren.
... Psicología de las multitudes ...
Ya no es relevante.
Describiré los elementos de convergencia/divergencia con más detalle:
1.Mirando a XXX/YYYYyXXX/ZZZZ, encuentre la inclinación
Una vez que lo hemos encontrado, miramos enYYY/YY/ZZZdonde se encuentra, es decir, miramos los niveles de rango, si está cerca de uno, entramos en el mercado usando este nivel, es menos probable que el spread continúe. Si sigue así, entonces hacemos la media.
Miramos a XXX/YYYyZZZ/PPP, encontramos el spread - entramos en el par que en nuestra opinión está más inclinado a la convergencia, si el precio va en contra de nosotros - hicimos una elección equivocada, cubrimos con el segundo par seleccionado y esperamos 3-5 puntos y cerramos.
Seleccionamos pares que sean aproximadamente imágenes especulares, pero que no contengan la misma moneda.Si el spread continúa, promediamos el tramo que tomó la delantera. 3.
ObserveXXX/YYYyZZZ/PPP, encontramos el spread - entre ambos pares simultáneamente y espere el beneficio.
Este método es menos preferible, ya que el beneficio crece más lentamente debido a que una de las patas da menos.
En la práctica, suelo utilizar la variante 2. Lo bueno es que se suele obtener beneficios mucho más rápido que en el caso de la Variante 3
La variante 1 se considera antes y se adjuntan las capturas de pantalla con la entrada y la salida, pero allí no se utiliza la cobertura.
Continuaré para el sistema 1 y 2:
Hay un gráfico.
Si entramos en el 1, puede que promediemos tanto que el depósito no sea suficiente, pero si entramos en el 2, la inversión es inevitable y puede que ni siquiera necesitemos promediar nada.
Sigo utilizando este indicador, gracias aVictor Nikolaev.
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias
Voy a escribir el indicador de forma gratuita
Vitaly Muzichenko, 2018.02.20 21:34
Quién no es difícil, por favor escriba un indicador:
Si la pérdida desde la última posición abierta supera los N puntos (a emitir en los ajustes), los colores del fondo del gráfico se vuelven a colorear en rojo (a emitir en los ajustes). Si se abre otra posición, el fondo volverá a ser el valor por defecto hasta que la pérdida supere el valor N en pips. Si es posible, añade una sirena como alerta (introdúcela en los ajustes).
Eso es todo)
Lo extraño es que lo entienda un número muy limitado de participantes.
Me pregunto cómo ha determinado esta probabilidad. Si realmente es mayor (cosa que dudo), entonces en el momento de este gran spread se pueden abrir posiciones con igual SL y TP virtual y con el paso del tiempo se formará un beneficio en la cuenta. Por cierto, puedes comprobarlo en el probador de MT5.
Yo llamaría a este fenómeno un movimiento de propagación más lento. El plus aquí es que puedes perder menos porque el spread es más flojo. Pero las oportunidades de ganancia también son mucho menores en comparación con un par. Es posible hacer un índice sintético de todas las monedas, cuyo tipo de cambio se mantendrá fijo. Pero la pérdida aumentará debido a los intercambios.
Todo lo que expongo es sólo mi opinión. No creo que tenga razón en todo lo que escribo. Puede que me equivoque o que me equivoque en algunas cosas.
En principio, los problemas de precisión de entrada son los mismos que cuando se negocia con un solo instrumento.
Grigori.S.B:
Lo extraño es que lo entienda un número muy limitado de participantes.
Y no se entiende. Esto se desprende incluso de las consideraciones más simples y generales. Por supuesto, si usted quiere predecir en el futuro a*A + b*B combinación lineal (donde a y b son algunos coeficientes constantes y A y B son pares de divisas), sobre la base de su (combinación lineal) los valores en el pasado, entonces no hay ningún beneficio, la tarea es completamente equivalente a la predicción de A o B por separado (los casos de las formas específicas de A y B gráfico no se consideran, nos referimos a las cotizaciones típicas corrientes).
Pero no tenemos a*A + b*B como información de entrada (en el pasado), tenemos A y B por separado. Eso es más información. ¿Lo entiendes? Si hay MÁS información de fondo, la predicción puede ser mucho más precisa, es bastante obvio. Me sorprende que una física tan elemental provoque malentendidos (es perfectamente obvio para la gente sensata que, por ejemplo, a partir del conocimiento de A y B, es más fácil predecir la diferencia (A - B), que a partir del conocimiento sólo de A/B (no de dos relaciones A/C y B/C, es decir, sólo de una A/B) predecir la relación A/B).
Y si a partir de conocer A y B se predice no una "diferencia (A - B)" arbitraria, sino una combinación concreta con coeficientes concretos (convenientes) para A y B, entonces la precisión de la predicción puede ser aún mayor. Es incluso sorprendente que haya que explicar cosas tan sencillas. Parece que mucha gente aquí tiene una formación científica o técnica.Y malinterpretado. Esto se desprende incluso de las consideraciones más simples y generales. Por supuesto, si queremos predecir la combinación lineal de a*A + b*B (donde a y b son algunos coeficientes constantes y A y B son pares de divisas) basándonos en sus valores (combinación lineal) en el pasado, entonces no hay ninguna ganancia, la tarea es completamente equivalente a predecir A o B por separado (no consideramos los casos de formas específicas de gráficos A y B, nos referimos a flujos típicos de cotización).
Pero nuestra información inicial (en el pasado) no es a*A + b*B, sino que se toman por separado A y B. Eso es más información. ¿Lo entiendes? Si hay MÁS información de fondo, la predicción puede ser mucho más precisa, es bastante obvio. Me sorprende que una física tan elemental provoque malentendidos (es perfectamente obvio para la gente sensata que, por ejemplo, a partir del conocimiento de A y B es más fácil predecir la diferencia (A - B) que a partir del conocimiento de sólo la relación A/B (no dos relaciones A/C y B/C, sino sólo una A/B) predecir la relación A/B).
Y si a partir de conocer A y B se predice no una "diferencia (A - B)" arbitraria, sino una combinación particular con coeficientes particulares (convenientes) para A y B, entonces la precisión de la predicción puede ser aún más mejor. Es incluso sorprendente que haya que explicar cosas tan sencillas. Parece que mucha gente aquí tiene una formación científica o técnica.Michael, vuelves a decir tonterías. Tienes eventos o constantes que aparecen como A y B. En el primer caso, está más cerca del álgebra booleana o del teorema, en el segundo - de la aritmética. Pero los mercados financieros no son ninguna de las dos cosas. El precio es una función muy compleja del tiempo y de un gran número de incógnitas. Y es una auténtica tontería operar con A/B/s de la forma en que lo haces. Usted no es un hombre estúpido y no puede dejar de entender esto.
Es hora de mostrar el truco número 7, vamos a cambiar los pares de EURUSD y GBPUSD a otra cosa, como pidió el público. Por ejemplo, USDJPY y EURJPY.
Todo es igual, excepto que dibujaré curvas adicionales en verde. A partir de las 19:45 hora de Moscú del 21.01.2020:
"En una foto se ve así:
¿Qué vemos? Que deberíamos comprar USDJPY (curva negra) y vender EURJPY (curva roja), aunque la divergencia es pequeña (33 loros), por lo que es muy probable que primero aumente (luego la llenaremos, algunos dirán que está promediando).
Relación de volumen: 2,175.