De la práctica a la teoría y de nuevo a la práctica - página 45

 
Aleksey Nikolayev:

Este modelo es adecuado para una parcela con una tendencia constante. No es muy adecuado para una sección con direcciones de tendencia cambiantes. No es en absoluto adecuado para un piso horizontal.

Tanto en la sección de tendencia como en la de flota, las primeras diferencias de precios son series estacionarias

 
EgorKim:

Hilo de la inundación #2.

El hijo del hilo de laTeoría a la Práctica, hay 1000 páginas por delante.

En algún momento de la rama fue - que los sistemas de las máquinas tienen fugas.

A nadie le importa por qué están agujereados).

Gracias, tomo nota claramente. Deja que por ahora se desdigan. Pronto llegarán al ordenador y entonces podrán apoyar los hechos para continuar el tema.

 
transcendreamer:

no realmente

sólo a lo largo de un intervalo relativamente corto los pares pueden pretender estar cointegrados e incluso superar la prueba ADF y otras pruebas similares

y luego se extienden inevitablemente

No es así. Si los pares se convierten repentinamente en cointegrados, en primer lugar estimamos la razón. Si encontramos la razón, eliminamos este "fundamento". A veces este tipo de felicidad dura lo suficiente, por ejemplo, creo que antes de que llegue un nuevo zar al wigwam blanco durará algo de felicidad, pues el actual ha llevado a algunas personas a la co. y parece que no va a cambiar su táctica)))).

 
benzovoz:

La verdad es que no. Si los pares se convierten repentinamente en cointegrados, lo primero que hay que hacer es ver en qué "base" se comportan. Si encontramos la razón, entonces cortamos este "fundamento". Ocurre y dura bastante dicha, por ejemplo, creo que ante el nuevo rey en el wigwam blanco durará algo de felicidad, pues el actual condujo a algunos en co. y parece que su táctica no cambiará)))).

usted siempre ha negociado vulpium effugium la idea es que una guerra comercial aumentaría su volatilidad

¿qué sentido tiene pasar por una conciliación?

tienes tu dirección ip escrita y ya te están siguiendo

 
Дмитрий:

Tanto en las secciones de tendencia como en las de flota, las primeras diferencias de precios son series estacionarias

bendito es el que cree, está caliente en el mundo

 
Aleksey Nikolayev:

bendito es el que cree, está caliente en el mundo

Lo principal es que esta fe ayuda a recaudar dinero real, y si todo es por las discusiones del foro, es peor que la corrupción.

 
benzovoz:

La verdad es que no. Si los pares se convierten repentinamente en cointegrados, lo primero que hay que hacer es ver en qué "base" se comportan. Si encontramos la razón, entonces cortamos este "fundamento". Ocurre y dura bastante dicha, por ejemplo, creo que ante el nuevo rey en el wigwam blanco durará algo de felicidad, pues el actual condujo a algunos en co. y parece que su táctica no cambiará)))).

Más concretamente, nos inventamos una explicación conveniente para lo que ocurre, a nuestro gusto ) Pero luego "de repente" todo igual en la planta )

 
Aleksey Nikolayev:

bendito es el que cree, está caliente en el mundo

Bienaventurados los desgraciados (c) que ni siquiera tienen cerebro para escribir una sola frase en una búsqueda de Google.

https://habr.com/ru/post/314330/

Y las pruebas prácticas, especialmente en las fuentes en inglés, son una plétora.

Pero qué puedes hacer...

P.D. Lástima que haya cambiado la redacción.
Анализ класса нестационарных процессов со стационарными приращениями на фондовых рынках
Анализ класса нестационарных процессов со стационарными приращениями на фондовых рынках
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Цель данной статьи — поделиться результатами исследования по выявлению структуры в значениях цен акций, которые торгуются на Московской Бирже и на NYSE, методом их проверки на стационарность с помощью теста Дики-Фуллера. Есть небольшой класс акций, который представляет собой нестационарный процесс со стационарными приращениями и распределение...
 
Дмитрий:

Bienaventurados los desgraciados (c) que ni siquiera tienen cerebro para escribir una sola frase en una búsqueda de Google.

https://habr.com/ru/post/314330/

Y las pruebas prácticas, especialmente en las fuentes en inglés, son una plétora.

Pero qué puedes hacer...

P.D. Lástima que haya cambiado la redacción.

Un poco de alfabetización: la estacionariedad (en sentido amplio) significa, por definición, (a) la constancia de las expectativas, (b) la constancia de la dispersión y (c) la dependencia de la FCA únicamente de una diferencia temporal.

La prueba de Dickey-Fuller sólo funciona para procesos autorregresivos. En el caso general, se necesitan otras pruebas. Por ejemplo, la prueba de Mann-Whitney se utiliza a menudo para la consistencia de las expectativas y la prueba de Siegel-Tukey para la consistencia de la varianza (ambas son no paramétricas).

Lee textos normales de teóricos y matstats, no esta basura econométrica, donde se supone que cualquier proceso es autorregresivo.

 
Дмитрий:

Bienaventurados los desgraciados (c) que ni siquiera tienen cerebro para escribir una sola frase en una búsqueda de Google.

https://habr.com/ru/post/314330/

Y las pruebas prácticas, especialmente en las fuentes en inglés, son una plétora.

Pero qué puedes hacer...

P.D. Lástima que haya cambiado la redacción.

con tales conocimientos, ¡sólo deberías ir a una fábrica!