Laboratorio: análisis estadístico de los gráficos de precios. - página 5
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Prefiero ejecutar el TC en el probador GA que recopilar cifras y luego averiguar lo que significaría.
En mi opinión, estos cálculos tienen sentido. Cualquier oportunidad de beneficio es una desviación del precio respecto a la SB, pero no toda desviación de la SB es una oportunidad de beneficio. Dicho esto, las desviaciones inútiles estorban a la hora de buscar las útiles. Por ejemplo, si se observa el tiempo natural, parece que los retrocesos de los precios se acumulan en determinadas franjas horarias. Pero si pasamos a un momento en el que la volatilidad es uniforme, los retrocesos de los precios parecen distribuirse allí de forma mucho más uniforme.
Es necesario calcular las distribuciones teóricas de la SB y comprobar la magnitud de las desviaciones de los precios reales. A continuación, tenemos que buscar algunos indicadores en función del valor de los cuales esta desviación puede cambiar. Sinceramente, es difícil hacer todo esto para el foro)
un piso sería SB - el precio está buscando grandes compradores/vendedores o intentando que se interesen por una oferta
tendencia - compradores/vendedores que compiten, en mi opinión esto no puede ser SB
como separar la tendencia del flat - escribí hace tiempo - hubo una tendencia, luego habrá un flat, cuando no está claro, pero está claro que habrá una transición de un estado al segundo, es decir, la tarea es operar entre estados usando 2 TS (o no operar si hay 1 TS)
Y la investigación en este hilo está ahí - pero los objetivos? Y la metodología "cojea de las dos piernas" - sabemos el momento del mercado(sesiones de negociación), pero ¿por qué añadimos a las estadísticas un plano intersesional? - bueno, es más fácil así
no hay excepciones, es más rápido para mí ejecutar el TS en el probador GA que recoger las cifras y luego trabajar lo que significaría
Un piso sería SB - el precio está buscando grandes compradores/vendedores o intentando que se interesen por una oferta
tendencia - compradores/vendedores en competencia, en mi opinión esto no puede ser SB
como separar la tendencia del flat - escribí hace tiempo - hubo una tendencia, luego habrá un flat, cuando no está claro, pero está claro que habrá una transición de un estado al segundo, es decir, la tarea es operar entre estados usando 2 TS (o no operar si hay 1 TS)
Y la investigación en este hilo está ahí - pero los objetivos? Y la metodología "cojea de las dos piernas" - sabemos el momento del mercado(sesiones de negociación), pero ¿por qué añadimos a las estadísticas un plano intersesional? - Bueno, es más fácil así.
Existe una función determinista del tiempo (tendencia en términos econométricos) y fluctuaciones aleatorias en torno a ella (proceso aleatorio con resultado esperado cero).
Plano - tendencia cero más un proceso estacionario
SB - tendencia cero más proceso no estacionario
Tendencia (en el sentido del comerciante) - una tendencia monotónicamente creciente (descendente) más algún proceso, dependiendo del tipo de este proceso hay variantes de series TS y DS
La pregunta ya se ha formulado: ¿y qué?
¿Tienes idea de cómo usarlo? ¿O es sólo una estadística, y el qué, el cómo y el por qué depende de usted?
La pregunta ya se ha formulado: ¿y qué?
¿Tienes idea de cómo usarlo?
No, pero puedes hacer tus propias sugerencias sobre cómo utilizarlo. Sería interesante conocer su opinión de experto.
Por ejemplo, ¿cuántas veces al día el precio cruza el precio de apertura del día? o ¿cuántas veces se actualiza el máximo/mínimo en el TF?
Un suboficial pide a un soldado que barra la plaza y le dice: Soldado coge una palanca y barre.
El soldado responde: Camarada suboficial déjeme coger una escoba y barrer. ¿Será bueno y de buena calidad?
Suboficial: Soldado, no quiero que sea bonito y bueno. Quiero que te vayas a la mierda)
Conociendo la amplitud y los periodos de volatilidad se pueden hacer SL/TP dinámicos en función del periodopor ejemplo...
No, pero puedes hacer sugerencias sobre cómo utilizarlo. Será interesante escuchar su opinión de experto.
Honestamente - la respuesta es tan buena como puede ser... Si mi pregunta le ha ofendido, le pido sinceramente disculpas.
Y otra pregunta: ¿me has puesto en los "expertos" para burlarte de mí? ¿Te he dado una razón para considerarme un "experto"?
Comprendo que no le interese mi opinión de "experto", pero yo tenía una opinión mucho mejor de usted...
Estudio nº 3: el objetivo es determinar la desviación del plazo de entrega de ZigZag con respecto al valor medio en función de la hora del día.
Datos de entrada: periodo del gráfico M1 ( zona horaria del servidor en invierno UTC+2, en verano UTC+3 ), segmentos de trazado ZigZag con umbral = paso mínimo = 100 puntos de 5 signos. Muestra para el cálculo del promedio n = 100 últimos segmentos ZigZag.
La fórmula y el enfoque son los mismos: calculamos el valor medio de las diferencias absolutas de puntos de tiempo en minutos entre extremos adyacentes (cuántos minutos ha durado el movimiento) y calculamos el valor relativo al intervalo de movimiento actual.
Zt = (Zt_recurrente - Zt_media)/ Zt_media
Pasar en ventana deslizante, recoger datos y agrupar por hora del día.
Veamos algunos resultados del EURUSD:
Podemos ver que hay cierta estructura y que se repite en 3 gráficos.
De ello se deduce que los intervalos entre los extremos adyacentes del zigzag son mayores por la mañana y por la tarde, y menores en el periodo comprendido entre las 10:00 y las 18:00.
Estudio nº 3: el objetivo es determinar la desviación de la duración del segmento ZigZag respecto al valor medio en función de la hora del día.
Datos de entrada: periodo del gráfico M1 ( zona horaria del servidor en invierno UTC+2, en verano UTC+3 ), segmentos de trazado ZigZag con umbral = paso mínimo = 100 puntos de 5 signos. Muestra para el cálculo del promedio n = 100 últimos segmentos ZigZag.
La fórmula y el enfoque son los mismos: calculamos el valor medio de las diferencias absolutas de puntos de tiempo en minutos entre extremos adyacentes (cuántos minutos ha durado el movimiento) y calculamos el valor relativo al intervalo de movimiento actual.
Zt = (Zt_recurrente - Zt_media)/ Zt_media
Pasar en ventana deslizante, recoger datos y agrupar por hora del día.
Veamos algunos resultados del EURUSD:
Podemos ver que hay cierta estructura y que se repite en 3 gráficos.
De ello se deduce que hay intervalos más largos entre los extremos adyacentes del zigzag por la mañana y por la tarde, e intervalos más pequeños entre las 10:00 y las 18:00.
Resulta que es más correcto operar siguiendo la tendencia por la mañana y por la tarde, y los retrocesos a corto plazo por el día...
Según estudios anteriores, la volatilidad es menor por la mañana y por la noche, y mayor por la tarde. Resulta que los intervalos de tiempo ZZ son menores durante el día, pero el diferencial de precios es mayor.
Según estudios anteriores, la volatilidad es menor por la mañana y por la noche, y mayor por la tarde. Resulta que los intervalos de tiempo ZZ son menores durante el día, pero el diferencial de precios es mayor.