El Stop Loss ya no funciona: perder es perder. - página 7
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Existen ofertas limitadas y ofertas de mercado: estos conceptos son oficiales para la Bolsa de Moscú. La cuestión de su aplicación técnica es secundaria: está claro que no se puede comprar/vender a la vez, todo pasa por la convergencia con una cierta frecuencia.
Todas las demás variaciones se realizan a través del terminal en el servidor del corredor y también se traducen en órdenes a límite o a mercado cuando se dan determinadas condiciones.Existen órdenes dirigidas, órdenes impersonales, órdenes limitadas, órdenes limitadas iceberg, órdenes stop y órdenes limitadas stop. ¡TODOS!
No hay órdenes de mercado.
Una orden de mercado para comprar (léase como jerga), se ejecuta como un límite de compra por encima de la oferta.
La orden de venta a mercado (léase como jerga) se ejecuta como un límite de venta por debajo de la oferta.
Por ello, las órdenes de parada de mercado (argot para abreviar), pero se envían al núcleo de la bolsa como un límite.
Dado que la bolsa las ve como un límite, necesita un GO para las órdenes de stop (en su caso se trata de un stop loss, de nuevo en la jerga).
Lo que la bolsa escribe en sus manuales, lo aplica la jerga de la bolsa.
El núcleo del intercambio funciona de manera diferente, y esto debe entenderse.
Sólo la cuestión de la implementación técnica es primordial si se utilizan programas algorítmicos.
En mi opinión, el argumento está fuera de lugar. Debido a la falta de un concepto claro de TERM.
Lógicamente, los stops pueden ser sustituidos por órdenes opuestas (que es, de hecho, lo que ocurre). La cuestión de la prioridad de la ejecución - ahora es un sí.
Así que la orden limitada ya está en la bolsa, mientras que todo tipo de paradas sólo están en papel en el corredor. Aparentemente debido a que el GO ya está contabilizado por el límite como cero (comprobado específicamente - en el terminal el margen no cambia (en MT5 es el GO)), la implementación de stops es imposible, porque se ejecutan en la orden de mercado. Aquí, o bien el terminal no debería permitir tomarlas, o al menos dar una advertencia sobre el riesgo de no ejecución, o más correctamente debería haber una evaluación calculada de los riesgos y EB no en el momento de la transacción, sino después de su comisión, es decir, debería haber un cálculo de las consecuencias de la transacción, ¡lo cual no ocurre! La culpa es del corredor y de su software o de las normas/regulaciones que no se cumplen.
Hay ofertas limitadas, ofertas limitadas iceberg, ofertas stop y ofertas limitadas stop. ¡TODOS!
No hay órdenes de mercado.
¡Lo que la bolsa escribe en sus manuales, aplica la jerga bursátil!
El núcleo del intercambio funciona de manera diferente, y esto debe entenderse.
Sólo la cuestión de la implementación técnica es primordial si se escriben programas algorítmicos.
Cálmate :) La cuestión legal es primaria, es decir, el mensaje es lo que se quería hacer, la implementación es secundaria, si no coincide con el mensaje, entonces la implementación es errónea y debe ser cambiada - esto es en todas las áreas de la actividad humana, excepto en los procesos inversos - el campo de la investigación científica.
Los icebergs se implementan por software, y no están previstos en el protocolo Plaza2, que yo sepa.
El intercambio que ordena el software, y cito no los manuales, y es un documento legalmente significativo - en la corte, tiene prioridad, y si el intercambio no funciona de hecho por él, entonces es una violación por su parte.
Y entonces, no hay diferencias, excepto por los términos - la esencia no cambia, lo que es más importante saber que las órdenes tienen banderas en la prioridad de ejecución y las órdenes de los creadores de mercado se ejecutan primero.
Por cierto, en cuanto a la aplicación técnica, prefiero esta cita
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias
Aletas en la pila - tratando de entender lo que pasó por las garrapatas
prostotrader, 2019.04.19 19:31
Y sostengo que efectivamente hay 3 tipos de órdenes en FORTS,
pero no son órdenes de mercado ni limitadas (ver campo tipo)
Cálmate :) La cuestión legal es primaria, es decir, la premisa es lo que querían hacer, la implementación es secundaria, si no coincide con la premisa, entonces la implementación es errónea y debe ser cambiada - esto es en todas las áreas de la actividad humana, excepto en los procesos inversos - el campo de la investigación científica.
Los icebergs se implementan por software, y no están previstos en el protocolo Plaza2, que yo sepa.
El intercambio que ordena el software, y cito no los manuales, y es un documento legalmente significativo - en la corte, tiene prioridad, y si el intercambio no funciona de hecho por él, entonces es una violación por su parte.
Y entonces, no hay diferencias, excepto por los términos - la esencia no cambia, lo que es más importante saber que las órdenes tienen banderas en la prioridad de ejecución y las órdenes de los creadores de mercado se ejecutan primero.
Por cierto, en cuanto a la aplicación técnica, prefiero esta cita
Sí, entiendo el mensaje legal, sólo quería explicar con más detalle cómo funcionan las ofertas en la bolsa.
No estoy seguro de cuántas personas leen este tema, porque después de forex, no lo entienden.
En cuanto a la prioridad y la implementación del software, ya he dicho que no es una mejora en el servidor MQ, ¿por qué no hay controles?
En cuanto a la captura de pantalla y el tipo, todo es correcto, sólo escrito como de costumbre no claro (a propósito)
Una oferta de cotización es el límite de la oferta en la pila (liquidez).
Oferta contraria: son ofertas que quitan liquidez.
FOK todo o nada es la condición de la oferta.
Pero todas estas ofertas se ejecutan esencialmente en el núcleo de la bolsa como límite ))
Las ofertas de mercado no se observan ))
La bolsa de Mos es una especie de cocina, con una normativa que cambia constantemente.
El campo de cobertura le permite mantener posiciones dirigidas de forma diferente antes de la compensación, en el mismo instrumento.
Las ofertas con direcciones diferentes y volúmenes iguales se solapan en CS, es decir, se ponen a cero.
Por lo tanto, se trata de la mismacobertura que en Forex.
En el terminal Quik esta cobertura se puede hacer mediante comentarios a la orden.
La estructura de envío de órdenes MQL también tiene campos de comentarios, pero no está claro si es la misma o no.
Sobre la prioridad y la implementación del software, ya he comentado que no es una mejora sobre el MQ del servidor, por qué no hay comprobaciones... avisos, etc.
Aquí es donde la prioridad sigue siendo confusa, porque no está del todo claro dónde comprueba el corredor o el centro de compensación, y si es el corredor, si hay un error en la aplicación de las normas del centro de compensación. El hecho de que el cliente no sea informado por el servidor (broker) es un problema. ¿Me pregunto si hay uno en Quik?
En cuanto a la captura de pantalla y el tipo, todo es correcto, pero está escrito como de costumbre no claro (a propósito)
La puja rápida es el límite de la puja en la pila.
La contra-solicitud son aplicaciones que se superponen a su posición de CS.
FOK todo o nada es una condición de la oferta.
Las ofertas de mercado no se observan ))
No estoy seguro de que la contraoferta sea lo que disminuye el GO, porque dice que se elimina después de la subasta, mientras que la subasta es el momento de la información, y las órdenes limitadas se quedan colgadas, porque tenemos dos opciones de cerrar sin aumentar el GO - el mercado (incluyendo SL/TP) o poniendo una orden limitada en la put. Parece más bien una orden de mercado.
La cobertura de campo le permite mantener posiciones dirigidas de forma diferente antes de la compensación, en el mismo instrumento.
Las ofertas que sean iguales en volumen se solaparán en CS, es decir, se pondrán a cero.
Por lo tanto, se trata de la mismacobertura que en Forex.
En el terminal Quik, esta cobertura puede realizarse mediante un comentario a la solicitud.
La estructura de envío de órdenes MQL también tiene campos para comentarios, pero no está claro si es la misma o no.
¿Cuál es exactamente el comentario que hay que hacer en la orden? ¿Y qué pasará con el CS en este caso?
Aquí es donde la prioridad no está clara, porque no está del todo claro dónde comprueba el corredor o el centro de compensación, y si es el corredor, si hay un error en la aplicación de las normas del centro de compensación. Y el hecho de que el cliente no sea informado por el servidor (broker) es un problema. ¿Me pregunto si hay uno en Quik?
No estoy seguro de que la orden contraria sea la que disminuye el QR, porque dice que se elimina después de la subasta, y la subasta es el momento de la información, mientras que las órdenes limitadas se quedan colgadas, porque tenemos dos opciones para cerrar sin aumentar el QR: el mercado (incluyendo SL/TP) o poniendo una orden limitada en el mercado.
Este es exactamente el tipo de comentario que debemos hacer en la orden? ¿Y qué pasará con la SE en este caso?
Lo más probable es que en el corredor, la compensación no se preocupe por los cheques, sino que resuma los resultados de la sesión.
Sí, Quik informa de la escasez de GOs, y por tus capturas de pantalla era obvio que mt5 también informaba de que no hay dinero.
Pero que no haya dinero para cerrar el stop loss es un desastre que los desarrolladores deben cambiar.
Sobre la contraoferta y el CS, sí, error mío, me refería a la posición de cobertura.
Si la posición de cobertura es igual en volumen, el CS de ambas órdenes se solapará, es decir, será cero.
Al 50% de solapamiento, se anulará el 50% y así sucesivamente.
Es decir, puede gestionar la carga en el CS, por ejemplo las órdenes limitadas lejos del mercado, y que no tiene previsto tenerlas abiertas.
Hay un campo de comentarios en la ventana de envío de órdenes Quik, puedes escribir cualquier cosa, es como un mago en mql.
Pero si quiere cerrar una posición o un límite que se emitió con un comentario, tiene que introducir el mismo comentario.
Y la posición de cobertura está activa sólo hasta la compensación, no recuerdo si se compensa diariamente o se dobla. Creo que vive hasta el despeje principal de la noche.
Lo más probable es que sea un corredor, la compensación no se preocupa por los controles, sino que resume el resultado de la sesión.
No está claro cómo averiguar más al respecto; aún no puedo entenderlo a partir de los documentos. Es posible que escriba a un corredor o a una bolsa, o quizá a un centro de compensación, sobre este asunto.
Sí, Quik informa de la falta de GOs, y por tus capturas de pantalla era obvio que mt5 también informaba de la falta de dinero.
Tengo que intentar reproducir la situación en Quik, pero sigo sin entender cómo se ajusta el TP/SL.
¡El corredor me envió capturas de pantalla, es visible en su servidor, y también puse mi registro y no muestra nada de eso - es decir, no hay información sobre la escasez de margen (GO)!
Pero que no haya dinero para cerrar el stop loss es un desastre que los desarrolladores deben cambiar.
Si todo sucedió de acuerdo con las reglas y no hay ningún error, entonces en el momento de la SL desencadenar límite contador debe ser eliminado, y luego inmediatamente poner de nuevo. O no lo pongas en su sitio. De lo contrario tenemos un 30% de posiciones cerradas por orden de Límite en lugar de TP y deberíamos congelar o de lo contrario los stops no se activarán.
Si el volumen de la posición de cobertura es igual, el CS de ambas órdenes se solapará, es decir, se pondrá a cero.
Hay un campo de comentarios en la ventana de envío de órdenes Quik, puedes escribir cualquier cosa, es como un mago en mql.
Pero si quiere cerrar una posición o un límite que se colocó con un comentario, tiene que introducir el mismo comentario.
Y la posición de cobertura está activa sólo hasta el despeje, no recuerdo si se despeja durante el día o la noche. Creo que vive hasta el despeje principal de la noche.
Por cierto, por alguna razón recuerdo que Quik me congelaba el dinero antes de la compensación, aunque hubiera beneficios después de la apertura/cierre... Sólo podía abrir en el GO no utilizado en la sesión, lo que me molestaba... hmm, o era así para las acciones - lo olvido - no lo he encendido desde hace mucho tiempo.
No está claro cómo averiguar más al respecto; aún no puedo entenderlo a partir de los documentos. Es posible que escriba a un corredor o a una bolsa, o quizá a un centro de compensación, sobre este asunto.
Tengo que intentar reproducir la situación en Quik, pero sigo sin entender cómo se ajusta el TP/SL.
¡El corredor me envió capturas de pantalla, es visible en su servidor, y también he publicado mi registro y no muestra nada de eso - es decir, no hay información sobre la escasez de margen (GO)!
Si todo sucedió de acuerdo con las reglas y no hay ningún error, entonces en el momento de la SL desencadenar límite del contador debe ser eliminado, y luego inmediatamente lo puso de nuevo. O no lo pongas en su sitio. De lo contrario tenemos un 30% de posiciones cerradas por orden de Límite en lugar de TP y deberíamos congelar o de lo contrario los stops no se activarán.
Por cierto, por alguna razón recuerdo que Quik me congelaba el dinero antes de la compensación, aunque hubiera beneficios después de la apertura/cierre... La única forma de abrir era usar el GO aún no usado en la sesión, eso me molestaba... hmm, o era así para las acciones, lo olvido, no lo usé por mucho tiempo.
Ah, ya veo, es una captura de pantalla del registro del broker y pensé que era sólo el terminal.
Para obtener más información sobre el comercio en el foro, consulte el foro sobre sistemas de comercio y pruebas de estrategias de comercio
Intenté abrirlo con la mano y no sabía cómo abrirlo.
Aleksey Vyazmikin, 2019.09.07 16:17
Esta es esencialmente una captura de pantalla de cómo su sistema percibió la situación - este mensaje estaba dando vueltas y vueltas - sólo cortar la pieza.
La pregunta es: ¿de dónde ha salido este margen estimado de 6504,45? ¿De dónde viene? La Orden Limitada de Venta más menos el mismo margen que la Orden Limitada de Compra - ¡que sea 4500, y resulta que el margen se calculó como si estuviera previsto abrir el mercado en ese momento! ¿Por qué se ha calculado así el margen previsto?
Pero el hecho de que no se produzca en el cliente es un problema, y muy grave.
Espero que los desarrolladores o moderadores estén leyendo el hilo y entiendan que es un problema grave del terminal.
Probablemente sería mejor reportarlo en el hilo de bugs y errores.
Olvídese de la jergaTP/SL, y trate siempre sus ofertas como límite y parada.
Si no tienes suficientes GOs para el "stop loss terminal", ya escribí antes que deberías comprobar si hay órdenes limitadas, y si están ahí, eliminarlas.
Tal vez la congelación era de la sesión anterior, y como la sesión de limpieza comienza después de la limpieza de la noche, y pasa al día siguiente, mucha gente se confunde.
De hecho, todo el asentamiento de hoy, comienza después del despeje nocturno de anoche ))
Comienza una nueva liquidación en efectivo de las tres sesiones.
No desde la apertura del mercado a las 10:00 como mucha gente piensa.
En general, yo no interpretaría la apertura del mercado a las 10:00, sino después del despeje de la tarde.
De hecho lo es, mucha gente no se da cuenta de ello, y a las 10:00 se sigue negociando, pero en la sesión diurna.
Así de complicado es este intercambio de MdS.