El Stop Loss ya no funciona: perder es perder. - página 4
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Recibí una respuesta oficial del corredor sobre esta situación, y cito:
"
Hemos conseguido analizar los registros y recrear la situación.
Según los registros podemos ver que a partir de las 17:30 su stop intentó cerrar la posición un gran número de veces, pero cada vez se devolvió el error "No many" - fondos insuficientes para la transacción.
El análisis mostró que el bloqueo se debía a una orden de venta limitada que usted había colocado a las 16:43. No se borró y siguió activo y bloqueando el contrato existente. Significa que esta orden se utilizó para cerrar la posición. Por lo tanto, cuando se colocó otra orden de venta (como resultado de la activación de un stop loss), el sistema de negociación devolvió un mensaje sobre la insuficiencia de fondos para ejecutar una orden de venta en 2 contratos.
A continuación, tras la compensación, la primera orden fue retirada (todas las órdenes no ejecutadas son retiradas por la bolsa al final de la sesión de negociación). Después se ejecutó inmediatamente el stop loss y se cerró la posición.
En el correo electrónico se adjuntan capturas de pantalla de los registros y del propio pedido.
"
Todavía no sé cómo reaccionar:
1. Por qué no se tradujo en el mensaje de registro de la terminal acerca de la falta de dinero, y emitido en el servidor.
2. ¿Por qué el corredor intentaba cerrar no según el mercado, sino mediante una orden limitada?
Me gustaría señalar que tenía suficiente dinero para abrir una posición mediante una orden de límite cuando la cerré mediante un stop loss.
En general la situación es extraña, resulta que el StopLoss en Take Profit a través de la Orden de Límite es imposible, si la posición está abierta con todo el SE (el SE no estaba cargado al 100%, quedaban unos 900 puntos para el movimiento).
Recibí una respuesta oficial del corredor sobre esta situación, y cito:
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Conseguimos analizar los registros y recrear la situación.
Según los registros podemos ver que a partir de las 17:30 su stop intentó cerrar la posición un gran número de veces, pero cada vez se devolvió el error "No many" - fondos insuficientes para la transacción.
El análisis mostró que el bloqueo se debía a una orden de venta limitada que usted había colocado a las 16:43. No se borró y siguió activo y bloqueó el contrato existente. Significa que esta orden se utilizó para cerrar la posición. Por lo tanto, cuando se colocó otra orden de venta(como resultado de la activación de un stop loss), el sistema de negociación devolvió un mensaje sobre la insuficiencia de fondos para completar una transacción de venta en 2 contratos.
A continuación, tras la compensación, la primera orden fue retirada (todas las órdenes no ejecutadas son retiradas por la bolsa al final de la sesión de negociación). Después se ejecutó inmediatamente el stop loss y se cerró la posición.
En el correo electrónico se adjuntan capturas de pantalla de los registros y del propio pedido.
"
Todavía no sé cómo reaccionar:
1. Por qué no se tradujo en el mensaje de registro de la terminal acerca de la falta de dinero, y emitido en el servidor.
2. ¿Por qué el corredor intentaba cerrar no por el mercado, sino por una orden limitada?
Me gustaría señalar que tenía suficiente dinero para abrir una posición mediante una orden de límite cuando la cerré mediante un stop loss.
En general la situación es extraña, resulta que el StopLoss en el take profit a través de la orden de límite es imposible si la posición se abre con el full stop (el CS no estaba cargado al 100%, quedaban unos 900 puntos para el take profit).
por lo que se le escribió en texto blanco y claro -
así que cuando se colocó otra orden de venta(como resultado de la activación de un stop loss), el sistema de negociación devolvió un mensaje sobre la insuficiencia de fondos para ejecutar una operación de venta de 2 contratos.
Está escrito en un inglés sencillo -
Y el hecho de que no tengas suficiente dinero para una transacción, es más una cuestión para los desarrolladores del terminal que para la bolsa. Y aún más preguntas para ti. ¿Por qué no has estudiado las reglas básicas del comercio?Si acaso lees con atención, entiendes la diferencia entre órdenes de mercado y órdenes limitadas, ¿no? En la respuesta indican que querían colocar otra orden limitada para procesar un stop loss, por lo que no está claro por qué decidieron hacerlo, por qué decidieron no cerrar en el mercado.
Siquiera lees con atención, entiendes la diferencia entre órdenes de mercado y órdenes limitadas, ¿no? En la respuesta indican que querían colocar otra orden limitada para manejar el stop loss, así que no está claro por qué decidieron hacer eso, por qué decidieron no cerrar en el mercado.
Personalmente, entendí que sus órdenes stop y limitadas tenían el mismo precio. Por eso se procesaron dos órdenes a la vez y no hubo suficiente dinero para ejecutarlas (dos a la vez). El segundo límite está descartado.
Mi entendimiento personal era que su stop y su límite eran el mismo precio. Por lo tanto, se procesaron dos órdenes a la vez y no hubo suficiente dinero para ejecutarlas (dos a la vez). El segundo límite está descartado.
Observe atentamente la primera captura de pantalla - puede ver que hay una posición de compra, en lugar de una toma de beneficios hay una orden de venta limitada, y hay un stop loss bajo la posición.
Aquí está esencialmente una captura de pantalla de cómo tenían la situación percibida por el sistema - este mensaje estaba dando vueltas - sólo cortar la pieza.
La pregunta es: ¿de dónde ha salido este margen estimado de 6504,45? ¿De dónde viene? ¡La Orden Limitada de Venta más menos el mismo margen que la Orden Limitada de Compra - que sea 4500, pero resulta que el margen fue calculado como si se planeara hacer una apertura en el mercado en el momento! ¿Por qué se ha calculado así el margen previsto?
Aquí está esencialmente una captura de pantalla de cómo tenían la situación percibida por el sistema - este mensaje estaba dando vueltas - sólo cortar la pieza.
La pregunta es: ¿de dónde ha salido este margen estimado de 6504,45? ¿De dónde viene? ¡La Orden Limitada de Venta más menos el mismo margen que la Orden Limitada de Compra - que sea 4500, pero resulta que el margen fue calculado como si se planeara hacer una apertura en el mercado en el momento! ¿Por qué se ha contado así el margen previsto?
Ahora todo tiene sentido.
Así es, una orden stop es esencialmente una orden de mercado, es decir, una orden limitada al peor precio. Por eso necesitamos 1,5 veces el margen.
Pero, ¿por qué no se muestran estas cosas en el terminal? Esta es una pregunta para los desarrolladores.
Ahora todo tiene sentido.
Así es, una oferta de stop es esencialmente una oferta de mercado, es decir, una orden limitada al peor precio. Por eso necesitamos 1,5 veces el margen.
Pero, ¿por qué no se muestran estas cosas en el terminal? Esta es una pregunta para los desarrolladores.
Sí, tienes razón, las órdenes de mercado no existen en la bolsa, ¡eso es sólo jerga!
En la bolsa sólo hay órdenes limitadas, y al enviarla al peor precio, está obligada a ejecutarla inmediatamente, es decir, a mercado.
Pero la situación es interesante, la posición abierta estaba bloqueada por el margen de otra orden limitada y no había suficiente margen para un stop loss (límite) en el mercado.
Sí, no es un refinamiento del lado del servidor de MQ, la pérdida de la parada como una función del servidor debe tener prioridad en este caso.
Es decir, la función de stop loss debe comprobar si no hay suficiente margen para ejecutarla, y luego hacer una comprobación de las órdenes limitadas colocadas,
y si los hay, sacarlos hasta alcanzar el margen requerido.
Simplemente anota la situación en un cuaderno.
Ahora todo tiene sentido.
Así es, una oferta de stop es esencialmente una oferta de mercado, es decir, una orden limitada al peor precio. Por eso necesitamos 1,5 veces el margen.
Espera, ¿de tu lógica se deduce que el stop loss no se activaría en ningún caso, independientemente de la orden abierta de venta limitada?
Sin embargo, este no es el caso y siempre se produce un cierre.
Según tengo entendido, si se coloca una orden limitada opuesta (a mercado o pendiente) con el mismo volumen, el S/L no aumenta (quizá haya factores de corrección).
La orden pendiente colocada fue a la bolsa, mientras que el stop loss permaneció en el sistema del broker. Además, creo que también existe la regla de no aumentar el CS al cerrar una posición en el mercado.
Como resultado, el programa que controla la posición del corredor ha decidido que el límite de venta se considerará como una orden que no incrementa el SE, mientras que el Stop Loss no se considerará como una orden para cerrar la posición, sino que se considerará como una orden de venta, ¡de ahí el requisito de SE sobredimensionado!
Creo que es un error tratar de contar los riesgos tanto en una orden limitada como en una orden de mercado para cerrar una posición al mismo tiempo porque los dos eventos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Si se activa el Límite de Venta, el Stop Loss se cancelará, y si se activa el Stop Loss, el GO será suficiente para el Límite de Venta, y los dos eventos no pueden ocurrir al mismo tiempo.
Decidí revisar el registro una vez más, aquí el matiz es que el límite de venta se abrió antes de que la posición se abriera, pero creo que el recálculo del margen requerido y la clasificación de cada orden en relación con él se produce en cada solicitud.
Requisitos lógicamente irrazonables, como ya demostré antes, pero la cuestión es si el broker actuó según las normas de la bolsa y hay esos errores lógicos en esas normas, o es una cuestión de configuración del servidor del broker.
¿Salvo por qué estas cosas no se reflejan en el terminal? Esa es una pregunta para los desarrolladores.
Sí, esa es exactamente la mayor queja: la falta de información sobre la situación.
Sí, tienes razón, las órdenes de mercado no existen en una bolsa, ¡eso es sólo jerga!
En la bolsa sólo hay órdenes limitadas, y al enviarla al peor precio, está obligada a ejecutarla inmediatamente, es decir, a mercado.
Pero la situación es interesante, la posición abierta estaba bloqueada por el margen de otra orden limitada y no había suficiente margen para un stop loss (límite) en el mercado.
Sí, no es un refinamiento del lado del servidor de MQ, la pérdida de la parada como una función del servidor debe tener prioridad en este caso.
Es decir, la función de stop loss debe comprobar si no hay suficiente margen para ejecutarla, y luego hacer una comprobación de las órdenes limitadas colocadas,
y si los hay, sacarlos hasta alcanzar el margen requerido.
Simplemente anota la situación en un cuaderno.
Sólo existen las de mercado y no es jerga, es un documento, pero en el protocolo de plaza2 no existen por su nombre.
La orden limitada está en la bolsa, y fue allí primero, por lo que cuenta como una orden de contador sin carga en el GO, y el stop loss se considera una orden de mercado con un GO aumentado - ¡ese es el problema! Y el hecho de que el corredor aquí comenzó a mentir en su respuesta, también sugiere que era su sistema que no contó correctamente el GO....
Aquí hay un documento"PRINCIPIOS DE LA VENTA DE GARANTÍAS DE NCC (JSC) EN EL MERCADO DE TRABAJO" hasta ahora he conseguido encontrar sobre CS, pero no es tan fácil entrar en los cálculos allí.