Optimización vs. Encaje en la historia - página 6

 
Serqey Nikitin:

¡Engaño!

La lógica detrás de sus delirios es que la estrategia DEBE operar...

Si se pasa a un comercio discreto pero rentable, la importancia de tener una cotización se reduce enormemente...

Una estrategia tonta es culpa del propio comerciante.

estás agitando el aire camarada

No tienes ni idea de lo que he dicho antes

 
Renat Akhtyamov:

Estás haciendo un escándalo, camarada.

No tienes ni idea de lo que he dicho antes

Podría citarte... ¿y qué?
 
Serqey Nikitin:

¡Engaño!

La lógica detrás de sus delirios es que la estrategia DEBE operar...

Si se pasa a un comercio discreto, pero rentable, la disponibilidad de una cotización se reduce considerablemente...

Una estrategia tonta es un defecto del propio comerciante.

Cómo entender lo destacado

 
Serqey Nikitin:
Podría citarte... ¿y qué?

optimización == ajuste == esperando que el mercado se ajuste a los parámetros de la ST

inequívocamente

 
Mihail Marchukajtes:

Cómo entender lo destacado

quiso decir que si la negociación se realiza sólo cuando la probabilidad de entrada/salida es cercana al 100%, entonces será discreta

es decir

en algunos intervalos no hay operaciones

y aparentemente eso es algo malo.

Sin embargo, antes dije algo diferente, quizás difícil de digerir
 
Mihail Marchukajtes:

Cómo entender lo destacado

Para que se entienda... Si la operación es de 2 horas y luego 3 horas de inactividad, el valor de las cotizaciones durante las horas de inactividad de la estrategia "baja"...

Las cotizaciones importan mucho cuando se hacen pips o scalping, pero para una estrategia a medio plazo importan menos...

 
Serqey Nikitin:

Para que se entienda... Si la operación dura 2 horas y luego 3 horas de inactividad, el valor de las cotizaciones durante las horas de inactividad de la estrategia "baja"...

Las cotizaciones importan mucho cuando se hacen pips o scalping, pero para una estrategia a medio plazo importan menos...

Estoy dispuesto a apostar. Apuesto a que no es el caso...

 
Renat Akhtyamov:

optimización == ajuste == esperar que el mercado se ajuste a los parámetros de la ST

inequívocamente

Estás confundiendo los objetivos...

A un comerciante no le interesa "adaptar el mercado a los parámetros de la ST"... lo que en principio no es posible...

Al comerciante le interesa un beneficio estable.

Pero son objetivos diferentes y soluciones diferentes...

 
Serqey Nikitin:

Estás confundiendo los objetivos...

A un comerciante no le interesa "adaptar el mercado a los parámetros de la ST"... lo que en principio no es posible...

Al comerciante le interesan los beneficios estables.

Pero son objetivos diferentes y soluciones diferentes...

Bien, vayamos más allá.

sólo se puede obtener un beneficio estable cuando el precio se mueve por una determinada función

Sin embargo, un piso y una tendencia son dos estados, y el momento de pasar de un estado a otro es una casualidad.

Por lo tanto, existe un claro problema que impide obtener beneficios estables cuando se intenta analizar un gráfico de precios.

la conclusión es dejar el gráfico.

Ahora puedes releer el post que lo empezó todo
 
Renat Akhtyamov:

Bien, sigamos adelante.

sólo se puede obtener un beneficio estable si el precio se mueve según una determinada función

Sin embargo, un piso y una tendencia son dos estados, y el momento de pasar de un estado a otro es una casualidad.

¿Has leído lo que se ha escrito antes?

Mis estrategias se basan en un principio diferente: la estrategia se prueba en OTRO par (en una historia diferente) ...., y tú hablas del "momento de cambio"... y del "azar"...

Razón de la queja: