Optimización vs. Encaje en la historia - página 7

 
Serqey Nikitin:

¿Has leído lo que has escrito antes?

Mis estrategias se basan en un principio diferente: la estrategia se prueba en OTRO par (en una historia diferente) ...., y tú hablas del "momento de cambio"... y del "azar"...

"en ambos casos, el comportamiento primariode cualquiera de los precios"
 
Uladzimir Izerski:

Si existen dos palabras, tendrán significados diferentes.

El ajuste puede describirse como la selección de los mejores parámetros de la historia para obtener una bella imagen.

La optimización es la selección de los parámetros óptimos para su uso posterior.

Las palabras parecen ser ligeramente diferentes, pero el significado puede ser distinto.

Puedo pensar en miles de palabras y todas ellas tendrán significados diferentes pero llevarán el mismo significado.

 
Serqey Nikitin:

¿Has leído lo que se ha escrito antes?

Mis estrategias se basan en un principio diferente: la estrategia se prueba en OTRO par ( en una historia diferente )...., y usted está hablando de "el momento del cambio"... y de "aleatoriedad"...

Sus estrategias, y las de los demás, son conocidas por todos los que se comunican aquí. Juego de palabras)).

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

Podría pensar en miles de palabras y todas tendrían significados diferentes, pero todas tendrían el mismo significado.

No tienes que inventarlo. Ya hay palabras que tienen un significado.

 
Serqey Nikitin:

Lo diré de nuevo...

La estrategia es un producto del propio comerciante...

No me fío de las afirmaciones hechas sobre recortes de datos históricos...

Es el año 19 fuera de la ventana...

 
He aquí un ejemplo. Estrategia 2MA. Comprar cuando cruza de abajo a arriba, vender cuando cruza de arriba a abajo.
Aquí no hay que optimizar nada (excepto el periodo de la MA) y no se necesitan SL&TP, la condición de cierre de la posición está en el código
 
Vladimir Baskakov:
He aquí un ejemplo. Estrategia 2MA. Comprar cuando cruza de abajo a arriba, vender cuando cruza de arriba a abajo.
Aquí no hay que optimizar nada (excepto el periodo de la MA) y no es necesario el SL&TP, la condición de cierre está en el código

Por supuesto que no, porque una estrategia así es una trituradora de diferenciales y merece ser destrozada.

 
Vladimir Baskakov:
He aquí un ejemplo. Estrategia 2MA. Comprar cuando cruza de abajo a arriba, vender cuando cruza de arriba a abajo.
No hay nada que optimizar aquí (excepto el periodo de la MA) y el SL&TP no es necesario, condición de cierre de la posición en el código

Serías tan amable de publicar el código si das ese ejemplo. Echemos un vistazo, discutamos.

 
Uladzimir Izerski:

Si da ese ejemplo, ¿tendría la amabilidad de publicar el código? Veámoslo y discutámoslo.

Es como si fuera de primer grado.
 
Vladimir Baskakov:
Es como si fuera de primer grado.

Ya veo. Todavía no estás ahí).

Razón de la queja: