Una estrategia con la que entrar en corto. Por lo general, antes del corte, en los valores que pueden ser cortos, JUNIO JULIO Cosecha - página 17
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No se puede vender una acción y comprar un futuro.
Si los futuros están en backwardation y si las acciones fueron compradas previamente, puede venderlas y comprar los futuros. Luego, tras el vencimiento, puedes recuperar las acciones. Pero entonces no habría dividendos. Se podría hacer eso con el Sberbank, antes de que anunciaran la reprogramación de la fecha de corte los futuros de junio estaban en backwardation, después de la reprogramación se convirtió en contango muy rápidamente. Aquellos que se mantuvieran al tanto de las noticias del Sberbank o de las personas con información privilegiada podrían ganar buen dinero con ello. Era posible vender las acciones de Uber previamente compradas y comprar los futuros, que cotizaban un 8% más baratos antes de la refinanciación.
Si los futuros están en backwardation y si las acciones fueron compradas previamente, puede venderlas y comprar los futuros. Luego, tras el vencimiento, puede recuperar las acciones. Pero entonces no habría dividendos. Se podría hacer eso con el Sberbank, antes de que anunciaran la reprogramación de la fecha de corte los futuros de junio estaban en backwardation, después de la reprogramación se convirtió en contango muy rápidamente. Aquellos que se mantuvieran al tanto de las noticias del Sberbank o de las personas con información privilegiada podrían ganar buen dinero con ello. Era posible vender las acciones de Uber previamente compradas y comprar los futuros, que cotizaban un 8% más baratos antes del carry.
Al vender las acciones, no sólo pierdes los dividendos, sino que, por el contrario, si los dividendos caen mientras tienes las acciones que has vendido (has tenido las acciones hasta el cierre del registro de acciones - cut-off), ¡los pagarás!
Pero eso no es todo.
Después de vender las acciones, el broker te las compra, el mismo importe, y al mismo tiempo te enciende el contador, es decir, te descuenta los intereses
por las acciones que él (el corredor) compró.
Esta es una situación interesante para VTB-6.20, VTB-9.20
Previsión
Historial de dividendos del VTB
2017 - 0,00117 RUB/acción
2018 - 0,003453491 RUB/acción
2019 - 0,001098678 RUB/acción
Hasta hoy, el dividendo ha caído en 6 futuros, pero el de este año
6 expira el 18.06.2020.
El mercado también espera dividendos en los futuros del día 9, pero las expectativas son mucho menores,
de lo que predicen los analistas de BCS y Otretia.
Es decir, si los dividendos serán los previstos por los analistas, es posible ganar hasta un 15% anual.
Si entra en el mercado en 6 futuros, la ganancia será del 4,37% (esto ya es ganancia en el bolsillo), PERO
Si el VTB quiere cerrar el registro hasta el 18.06.2020, ¡el beneficio se multiplicará varias veces!
Por eso el programa se llama "Cazador de Div".
Vitalii Ananev,@Alexey Kozitsyn
La estrategia es muy sencilla y se basa en el vencimiento
Precio de los futuros = (Precio SPOT * número de acciones en los futuros) / Número de acciones en el lote SPOT = 0
Los dividendos son un plus si se declaran de forma inesperada y los futuros se negocian en contango.
Si se declaran los dividendos, el futuro se retrocede, y el beneficio se calcula con los dividendos.
se cuenta con los dividendos.
El precio de los futuros de Contango = el precio del SPOT + el tipo CB - es una regla que nace del hecho de que
no todos los inversores querían "congelar" sus fondos en el banco durante todo un año,
y así nació el delta (tasa del Banco Central) de los derivados de renta variable.
No sepueden vender acciones y comprar futuros.
Entonces, en tu caso particular de ayer, perderías backwardation en el corte de 9 futuros en el momento del emparejamiento spot-futuros, pero seguirías recibiendo un 14% anual a cuenta del dividendo? ¿Verdad?
Entonces, concretamente en tu caso de ayer, ¿perderás backwardation al corte 9 de los futuros en el momento del par spot-futuros, pero seguirás obteniendo un 14% anual a cuenta del dividendo? ¿Verdad?
Exactamente, pero no el 14%, sino el ~14,3%.
Exactamente, pero al 14%, es ~14,3%.
Gracias.
Mis futuros VTB de junio tienen un 1,02% de diferencia al contado, los futuros de septiembre tienen un -0,86%. Y cambia todo el tiempo.
Mis futuros VTB de junio tienen una diferencia al contado del 1,02%, los futuros de septiembre tienen una diferencia del -0,86%.
Este es el rendimiento (supongo) hasta el vencimiento, no el rendimiento anualizado.
Es el rendimiento (supongo) hasta el vencimiento, no el rendimiento anualizado.
No, es un scrip, sólo calcula la diferencia entre el precio de los futuros y el precio al contado y lo tabula todo.
...
Si calculas el rendimiento, divides 6 (tipo del Banco Central) entre 365, obtienes el tipo por día y multiplicas todo eso por el número de días que quedan hasta el vencimiento. En el caso de los futuros de junio, si la diferencia entre los futuros y el contado es superior al 1,06% (6/365*65), el rendimiento será superior al 6% anual.
No, es un script, sólo calcula la diferencia entre el precio de los futuros y el precio al contado y lo vuelca todo en una tabla.
Así que el script no funciona correctamente.
Porcentaje anual (incluyendo todas las comisiones)