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Si vende un contrato de futuros y lo mantiene hasta la fecha de vencimiento, ¿no será más difícil cerrar la posición cuanto más se acerque la fecha de vencimiento? En otras palabras, la liquidez cae y nadie me la vende. Todo está claro desde la teoría, pero me interesa la práctica, ¿cuál es la situación real con la liquidez más cercana al momento del vencimiento?
Si vende un contrato de futuros y lo mantiene hasta la fecha de vencimiento, ¿no será más difícil cerrar la posición cuanto más se acerque la fecha de vencimiento? En otras palabras, la liquidez cae y nadie me la vende. Todo está claro desde la teoría. Pero la práctica es interesante, ¿cuál es la situación real con la liquidez más cercana al momento del vencimiento?
Por el contrario, en el momento del vencimiento aumenta la liquidez y la actividad de los futuros (hasta ahora siempre ha sido así).
No tiene sentido comprar (vender) futuros del mismo modo que se opera en FOREX.
Para ganar dinero de forma continuada, hay que utilizar estrategias de cobertura (por ejemplo, futuros frente a los futuros (acciones) de BA).
No existe un grial porque no se puede determinar la función del precio futuro.
utilizando una estrategia de cobertura, se sabe casi con exactitud:
1. Ganar (en base a cálculos), es decir, entrando en el mercado ya sabes cuál será el beneficio.
2. Porcentaje de riesgo - es mínimo y no depende de la forma en que se "rompa" el precio.
Añadido
Cambio la configuración de los robots de comercio dos veces en 3 meses, y no me importa
qué camino tomará el mercado.
No sé cómo calcula el Openwash los beneficios (por alguna razón para promediar los activos),
pero he calculado el beneficio esperado de la siguiente manera:
Beneficio = ((473302,75 - 400000)/400000 * 100) * (365/78) = 85,75% anual.
Pero creo que será mayor, ya que la capitalización de los fondos se produce.
Sber ha pospuesto el corte del dividendo al 16 de julio. Antes de esta noticia, los futuros de Sber que vencen el 18 de junio cotizaban con un backwardation de alrededor del 8%. Si hubiéramos sabido de antemano que el corte se pospondría podríamos haber vendido acciones de Uber y comprado los futuros y esperar al vencimiento y conseguir las acciones un 8% más baratas y luego el dividendo también.
Frase clave: "Si uno supiera..." :)
Frase clave: "Si uno supiera..." :)
:) Pero quién lo iba a decir, ayer desapareció el backwardation, subieron los futuros de Sbera y apareció el contango.
He estado pensando y he decidido que hay riesgos con esta estrategia de "vender futuros y comprar acciones". Si hay cuentas separadas, una para la bolsa y otra para el mercado de futuros. Si se venden futuros en el mercado de futuros y el precio de los mismos comienza a subir, y el resultado financiero en la compensación de cada día se refleja en la cuenta. Puede ocurrir que los fondos de la cuenta de futuros sean insuficientes para mantener la posición y el corredor la cierre forzosamente. Sin embargo, la posición en la cuenta de valores se mantendrá. Hay que estar atento a esto todos los días y tener suficiente dinero en el mercado de derivados para mantener una posición hasta el vencimiento.
¿No sabe que en Otkryvashka hay una cuenta de corretaje única (EBS)?
¿No sabes que en Otkryvashka hay una EBS (Cuenta Única de Corretaje)?
Lo sé, por eso escribo que el riesgo es sólo si hay cuentas separadas.