Aletas en el vaso - tratando de entender lo que pasó por las garrapatas - página 3
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La oferta en esa situación no ha cambiado. Las ofertas de límite están llegando en un flujo denso. La situación de propagación se produjo dentro de los 979 milisegundos. Las ofertas (incluido el límite en la venta), expuestas a principios de este 979 milisegundo llegó al intercambio ya después de una horquilla y formó nuevos niveles, después de haber cerrado una brecha en una propagación. Al fin y al cabo, una sola orden de venta a precios antiguos bastaría para que el diferencial volviera a su nivel anterior, como así ocurrió.
Es decir, ¿argumentas que el intervalo de tiempo entre el nuevo Ask y Bid es algún valor discreto, y si los eventos tuvieron lugar menos de este valor, no habrá nuevos Ask y Bid?
La oferta en esa situación no ha cambiado. Las ofertas de límite están llegando en un flujo denso. La situación de propagación se produjo dentro de los 979 milisegundos. Las ofertas (incluido el límite en la venta), expuestas a principios de este 979 milisegundo llegó al intercambio ya después de una horquilla y formó nuevos niveles, después de haber cerrado una brecha en una propagación. Al fin y al cabo, bastaría con que una sola oferta de venta a precios antiguos volara para que el diferencial volviera a su nivel anterior, cosa que ocurrió.
¿Y cómo es que entre las 13:00:11.979, cuando se lanzó la gran oferta, y las 13:00:12.008, cuando aparecieron los nuevos límites en la pila, hubo 3 operaciones (13:00:12.007)?
Cree lo que quieras. Creer que el corredor de la BCS está persiguiendo a los sementales en C:)))).......
¿Y por qué hablar de brokers en este caso, cuando estamos hablando de MM que sólo tienen que ver con la bolsa?
Sí, y ¿cómo se puede proporcionar una pila completa para un instrumento tan líquido, a menos que sea un MM?
¿Y cómo puede proporcionar un vaso lleno para un instrumento tan líquido a menos que sea un MM?
La liquidez de un instrumento no la proporciona el MM, sino el interés general de los participantes en el mercado. Caramba, es ridículo pensar que el Si es tan líquido porque los creadores de mercado están en él.
¿Y por qué hablar de corredores en este caso, cuando estamos hablando de MM, que sólo tienen que ver con el intercambio?
Y luego, que en las listas de los creadores de mercado de la bolsa figuran los brokers, y los más grandes.
¿Y cómo es que hubo 3 operaciones entre las 13:00:11.979, cuando se lanzó la gran oferta, y las 13:00:12.008, cuando aparecieron los nuevos límites en la pila (13:00:12.007)?
Es difícil interpretar los datos extraídos de la MT. Las transacciones en 65821(2) fueron del lado de la compra (Ask) o del lado de la venta (Bid) Sin embargo, ni Ask ni Bid mostraron el precio indicado, ni antes de 11,979 ni después. Me atrevo a sugerir que es el efecto de la coincidencia simultánea de las órdenes limitadas en ambas direcciones: dos órdenes limitadas opuestas se vinculan entre sí antes de que se haya formado el precio Ask/Bid. Esto puede ocurrir durante las lagunas o en casos como éste.
En realidad el instrumento Si-6.19 03.04.2019 13:00
Estaba confundido por el spread en el probador - más de 60 pips, así que fui a mirar el historial de ticks.
Esta es la declaración
El asterisco omite los volúmenes de compra.
He aquí una representación gráfica de la garrapata
Y no entiendo, ¿qué tipo de situación era esta? Supongamos que alguien compró 12471 lotes de una vez (dudoso), pero ¿cómo compró lotes más baratos que en la parte inicial del mercado, es decir 65822, si compró 65875 en este tick? ¿O se trata de un error de registro de la cronología? Si se trata de un error, ¡la siguiente petición ya está en 65819!
En la sección de este tick tengo un stop loss, y está claro que el probador cierra en el precio máximo, pero en realidad el precio debería ser más bajo, pues el broker no habría tenido tiempo de conducir la operación en este movimiento, y el resultado es una diferencia de 30 puntos entre los ticks y el OHLC.
Adjuntamos una minuta con garrapatas.
Alexei, será mejor que hagas esa pregunta para intercambiar apoyo. Creo que entonces todo encajará.
En realidad el instrumento Si-6.19 03.04.2019 13:00
Estaba confundido por el spread en el probador - más de 60 pips, así que fui a mirar el historial de ticks.
Esta es la declaración
El asterisco omite los volúmenes de compra.
Esta es una representación gráfica de la garrapata
Y no entiendo, ¿qué tipo de situación era esta? Supongamos que alguien compró 12471 lotes de una vez (dudoso), pero ¿cómo compró lotes más baratos que en la parte inicial del mercado, es decir 65822, si compró 65875 en este tick? ¿O se trata de un error de registro de la cronología? Si se trata de un error, ¡la siguiente petición ya está en 65819!
En la sección de este tick tengo un stop loss, y está claro que el probador cierra en el precio máximo, pero en realidad el precio debería ser más bajo, pues el broker no habría tenido tiempo de conducir la operación en este movimiento, y el resultado es una diferencia de 30 puntos entre los ticks y el OHLC.
Se adjunta una minuta con las garrapatas.
La liquidez de un instrumento no la proporciona la gestión de la movilidad, sino el interés general de los participantes en el mercado. Es ridículo pensar que el Si es tan líquido porque los creadores de mercado están en él.
Además, son los corredores los que figuran como creadores de mercado en la bolsa, y los más grandes.
Tal vez se trate de un pequeño malentendido. En Si market makers porque es líquido, no al revés.
Y sobre la provisión de liquidez, piénsalo, es el interés general de los participantes capaz de restaurar rápidamente la copa. ¿Y por qué iban a hacer eso, que es exactamente el trabajo de MM?
Y los MM, ya sean corredores o cualquier otro, no persiguen tachones sino que parchean agujeros tras tachones.
...
Realmente comentando de forma inapropiada. No estoy interesado en discutir nada más.
Entonces, ¿dices que el intervalo de tiempo entre el nuevo Ask y Bid es un valor discreto, y que si los eventos fueran menores a este valor, no habría nuevos Ask y Bid?
No lo masticaré más. Un fantasioso siempre entenderá a otro fantasioso.