Los principios de los sistemas de negociación sin síndicos. - página 6
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Tengo un mecanismo especial para eso, similar a la estrategia del péndulo.
Entonces tienes casi un "grial":) Y si disminuye el porcentaje de pérdidas hasta el 20-30%, entonces será definitivamente un grial :)
Williams miente si su libro dice exactamente lo que usted describe...) es imposible que con TP de 4 veces los Stops, las operaciones rentables y perdedoras fueran 50/50. Incluso 40 sobre 60 parece una esperanza de color de rosa ...
Leí su libro hace mucho tiempo, no recuerdo lo que decía. He leído su libro hace mucho tiempo, recuerdo lo que dice. 50/50 es sólo un ejemplo que no tiene nada que ver con Larry, mi Asesor Experto inacabado tiene exactamente 50/50 en las pruebas.
Leí su libro hace mucho tiempo, no recuerdo lo que decía. 50/50 es sólo un ejemplo no tiene nada que ver con Larry. Mi Asesor Experto inacabado tiene exactamente 50/50 en las pruebas.
¿Con un TP 4 veces mayor que los topes?
Sí. La toma es de 1.000 pips. Pero el precio rara vez lo ha alcanzado a lo largo de la historia. Utilizamos el rollover sin pérdidas, pero los beneficios no se negocian por un pip, sino por 100 o más, en promedio obtenemos 3-4 tamaños de stop loss en beneficio.
Sí. La toma es de 1.000 pips. Pero el precio rara vez lo ha alcanzado a lo largo de la historia. Yo uso el rollover sin pérdidas, pero el beneficio no es de un pip cada uno, sino de 100 o más y el beneficio medio es de 3-4 pips.
Aún así, ves que el beneficio medio es sólo un 20% mayor que la pérdida media... es decir, es porque la probabilidad de obtener 100 pips depende del stop. si tu stop es de 100 pips + spread, entonces la probabilidad es igual.
Si se toma una parada en 100 puntos es interesante) y lo más importante - una de las soluciones más inteligentes.todavía se ve que el beneficio medio es sólo un 20% mayor que la pérdida media... Si tengo un stop de 100 pips + spread, entonces las posibilidades son iguales, y si tengo más, entonces el beneficio será mayor y viceversa.
Si vas a por un trailing stop de 100 puntos es interesante) y lo más importante, es una de las decisiones más inteligentes.Yo ya tengo muchas ganancias en mi robot de forex, así que intentaré comprobarlo.
Además, el informe muestra el tamaño medio de los beneficios en términos monetarios. Si cuentas el tamaño de la ganancia en pips, será 3-4 veces más que el stop. Y si se cuenta en dinero, depende del volumen de la operación.
Si...entiendo...por ejemplo mi TP siempre es diferente dependiendo de la situación del mercado y es controlado por el módulo de control de riesgo, el problema es que mi corredor de acción es muy pequeño porque el robot calcula con antelación las posibles consecuencias en el peor resultado y busca automáticamente la entrada óptima de la sesión de trading en el mercado...
Si aumenta el lote, debe entender que los riesgos crecerán inevitablemente si no cambia el TP y el SL, y deja el mínimo en el mismo nivel.
Tengo mucha curiosidad por saber cómo se mantienen los riesgos dentro del 4% cuando se aumentan los lotes.
Sólo que hasta ahora no tengo eso... porque si aumento los lotes el sistema empieza a "aflojarse", es decir, aumenta el drawdown medio... porque no uso rejillas...
A grandes rasgos, mi robot está atado de pies y manos a la realidad objetiva de la situación del mercado.
Ya tengo un 55-70% de pedidos rentables...
Cierto, siempre y cuando TP = (SL-Spread) inicialmente... pero esto sólo se debe al propio sistema de órdenes
no se como hacerlo de otra manera ... es que cuando se tiene mucho dinero arriesgarse es un negocio muy rentable ...
...pero los lotes permiten que lo principal sea minimizar el tiempo de permanencia de los sistemas de órdenes o simplemente las órdenes en el mercado...
lo que inevitablemente conlleva riesgos...
Para que lo entiendas el 55-70% de las operaciones rentables está bien... pero estoy intentando minimizar la permanencia de las órdenes en el mercado y buscando la forma de hacerlo... de nuevo puede que tenga que idear algún tipo de artilugio extraordinario...
Si...entiendo...por ejemplo mi TP siempre es diferente dependiendo de la situación del mercado y es controlado por el módulo de control de riesgo, el problema es que mi corredor de acción es muy pequeño porque el robot calcula con antelación las posibles consecuencias en el peor resultado y busca automáticamente la entrada óptima de la sesión de trading en el mercado...
Si aumenta el lote, debe entender que los riesgos crecerán inevitablemente si no cambia el TP y el SL, y deja el mínimo en el mismo nivel.
Tengo mucha curiosidad por saber cómo se mantienen los riesgos dentro del 4% cuando se aumentan los lotes.
Sólo que hasta ahora no tengo eso... porque si aumento los lotes el sistema empieza a "aflojar", es decir, el drawdown medio aumenta... porque no uso rejillas...
A grandes rasgos, mi robot está atado de pies y manos a la realidad objetiva de la situación del mercado.
Ya tengo un 55-70% de pedidos rentables...
Cierto, siempre que TP = (SL-Spread) inicialmente... pero esto sólo se debe al propio sistema de órdenes
no se como hacerlo de otra manera ... es que cuando se tiene mucho dinero arriesgarse es un negocio muy rentable ...
...pero los lotes permiten que lo principal sea minimizar el tiempo de permanencia de los sistemas de órdenes o simplemente las órdenes en el mercado...
lo que inevitablemente conlleva riesgos...
Para que lo entiendas, un 55-70% de operaciones rentables está bien... Pero estoy intentando minimizar el tiempo de permanencia de las órdenes en el mercado y buscando la manera de conseguirlo... Puede que tenga que volver a inventar algún tipo de artilugio extraordinario...
Sobre el aumento de los lotes, ya he escrito antes. No estoy aumentando el lote por una razón. El lote se calcula de tal manera que, en caso de activación del stop loss, el tamaño de la pérdida no superará el límite especificado. La limitación se establece como un porcentaje del depósito. En ese ejemplo, utilicé un límite del 1% (puedes fijarlo más alto). Y como puedo tener más de una posición abierta a la vez, hay un límite en el número de posiciones abiertas a la vez (4 posiciones en ese ejemplo). A partir de aquí obtenemos un riesgo flotante del 1 al 4 por ciento del depósito. En caso de pérdida no aumento mucho al abrir una nueva posición para cubrir la pérdida anterior. La pérdida se cubre debido a que los beneficios en una operación rentable superan 3-4 veces la pérdida. En otras palabras, una operación rentable cubre 4 operaciones perdedoras. El lote aumenta sólo con el crecimiento del depósito; si el depósito disminuye, el lote también disminuye.
Por ejemplo: Límite de pérdida del 1%. TC que sea 3 veces mayor que el 3%. Deposite, digamos, 1000 dólares. El 1% de 1000 dólares son 10 dólares. En una operación tuvimos pérdidas y ahora nos quedan 990 dólares. La siguiente operación también pierde el 1% de 990 esto es 9,90 redondeado a 10 nos quedan 980$. La tercera operación fue un beneficio del 3% de 980 dólares, lo que significa 29,40 dólares. En total tenemos 1.009,40 dólares en nuestro balance
...
Intenta hacer dos Take Profits para la posición. Una virtual, la segunda real. Al llegar a una retirada virtual, cierre una parte de la posición y fije el stop sin pérdidas. Guarde la parte restante y arrástrela lentamente hasta que llegue a la toma real o se cierre sin pérdida. Si tiene un 55-70% de operaciones rentables con una toma igual al stop-loss, entonces la toma virtual puede ser igual al tamaño del stop-loss y la toma real varias veces mayor. Como opción, puede abrir dos operaciones con una toma igual al stop loss, y tomar la segunda con un stop loss mucho mayor. Pero esta variante es adecuada sólo para las cuentas de cobertura.
...
Si quieres disminuir el tiempo de mantenimiento de la posición, debemos disminuir el tamaño del TP para que el precio tenga tiempo de alcanzarlo durante el día. Además, si el canje es positivo, podemos mantenerlo durante varios días.
Sobre el aumento de los lotes, ya he escrito antes. No aumento el lote por una razón. El lote se calcula de tal manera que en caso de un stop loss el tamaño de la pérdida no excederá el límite especificado. La limitación se establece como un porcentaje del depósito. En ese ejemplo, utilicé un límite del 1% (se puede fijar más alto). Y como puedo tener más de una posición abierta a la vez, hay un límite en el número de posiciones abiertas a la vez (4 posiciones en ese ejemplo). A partir de aquí obtenemos un riesgo flotante del 1 al 4 por ciento del depósito. En caso de pérdida no aumento mucho al abrir una nueva posición para cubrir la pérdida anterior. La pérdida se cubre debido a que los beneficios en una operación rentable superan 3-4 veces la pérdida. En otras palabras, una operación rentable cubre 4 operaciones perdedoras. El lote aumenta sólo con el crecimiento del depósito; si el depósito disminuye, el lote también disminuye.
Por ejemplo: Límite de pérdida del 1%. TC deja que sea 3 veces mayor que el 3%. Deposita, digamos, 1000 dólares. El 1% de 1000 dólares son 10 dólares. En una operación tuvimos pérdidas y ahora nos quedan 990 dólares. La siguiente operación también pierde el 1% de 990 esto es 9,90 redondeado a 10 nos quedan 980$. La tercera operación fue un beneficio del 3% de 980 dólares, lo que significa 29,40 dólares. En total tenemos 1.009,40 dólares en nuestro balance
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Intenta hacer dos Take Profits para la posición. Una virtual, la segunda real. Al llegar a una retirada virtual, cierre una parte de la posición y fije el stop sin pérdidas. Guarde la parte restante y arrástrela lentamente hasta que llegue a la toma real o se cierre sin pérdida. Si tiene un 55-70% de operaciones rentables con una toma igual al stop-loss, entonces la toma virtual puede hacerse igual al tamaño del stop-loss y la toma real varias veces mayor. Como opción, puede abrir dos operaciones con una toma igual al stop loss, y tomar la segunda con un stop loss mucho mayor. Pero esta variante es adecuada sólo para las cuentas de cobertura.
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Si quieres disminuir el tiempo de mantenimiento de la posición, debemos disminuir el tamaño del TP para que el precio tenga tiempo de alcanzarlo durante el día. Además, si el canje es positivo, puede mantenerlo durante varios días.
Lo tengo... pero la rejilla funciona para ti y no para mí... así que lo que funciona para mí no funcionará, ya lo he comprobado. Sí ... tienes razón estaba disminuyendo el TP ... aun así resulta que estoy aumentando la pérdida, que es lo mismo que si aumentara los lotes porque la pérdida es varias veces mayor que el beneficio ...