Los principios de los sistemas de negociación sin síndicos. - página 3
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Así es. En lugar de mostrar el "comercio no sindicado", se habla de algunos "derechos".
Un experto sin indicadores es un experto que no utiliza indicadores. Es decir, no sabe nada sobre el gráfico de precios y sus derivados. Por ejemplo, un experto en noticias. Leemos el momento de la publicación de la noticia en el calendario y colocamos una posición pendiente al precio actual con un TP-SL fijo antes de la noticia. Eso es todo. Este es un bot sin velas - no conozco ningún otro (bueno, si excluimos la apertura y el cierre aleatorio de las operaciones).
¿Has probado a operar por impulso?
No necesitas ningún otro indicador que no sea el propio precio. Esperamos un fuerte impulso (cambio rápido del precio en una dirección. El tamaño de la barra es veces mayor que el valor medio). Las operaciones se abren en la dirección del impulso.
Pero hay dificultades:
Los impulsos se producen en momentos de falsa ruptura de algún nivel clave, y luego, por regla general, el movimiento se mueve en la dirección opuesta al impulso.
El movimiento del precio después del impulso puede desarrollarse de diferentes maneras: inmediatamente después del impulso la corrección o el precio se mueve inmediatamente en la dirección del impulso y la corrección se produce al día siguiente o 2-3 días después.
En el gráfico histórico se pueden encontrar muchos ejemplos. En la imagen se puede encontrar una de las situaciones "turbias": después del impulso, al día siguiente la corrección casi absorbe el impulso, luego la continuación del movimiento plano 2 días y de nuevo la continuación del movimiento.
Estoy de acuerdo con lo de los impulsos. También me di cuenta de que a veces el robot se ralentiza un poco cuando el impulso se va y luego comienza a consumir. Hice que el robot detectara los bordes del corredor de precios y encontrara su ritmo tranquilo en algún lugar en el medio del corredor.
También me he dado cuenta de que cuanto más tranquilo esté el precio en el corredor, más fuerte será el pico o el impulso.
¿Has probado el comercio de impulso?
No necesitas ningún otro indicador que no sea el propio precio. Esperamos un fuerte impulso (cambio rápido del precio en una dirección. El tamaño de la barra es veces mayor que el valor medio). Las operaciones se abren en la dirección del impulso.
Pero hay dificultades:
Los impulsos se producen en momentos de falsa ruptura de algún nivel clave, y entonces, por regla general, el movimiento se desarrolla en la dirección opuesta al impulso.
El movimiento del precio después del impulso puede desarrollarse de diferentes maneras: inmediatamente después del impulso la corrección o el precio se mueve inmediatamente en la dirección del impulso y la corrección se produce al día siguiente o 2-3 días después.
En el gráfico histórico se pueden encontrar muchos ejemplos. En la imagen se puede encontrar una de las situaciones "turbias": después del impulso, al día siguiente la corrección casi absorbe el impulso, luego la continuación del flop 2 días y de nuevo la continuación del movimiento.
Si el impulso continúa, podría ser su fin... también ocurre a menudo...
¿Has probado a operar por impulso?
No necesitas ningún otro indicador que no sea el propio precio. Esperamos un fuerte impulso (cambio rápido del precio en una dirección. El tamaño de la barra es veces mayor que el valor medio). Las operaciones se abren en la dirección del impulso.
Pero hay dificultades:
Los impulsos se producen en momentos de falsa ruptura de algún nivel clave, y entonces, por regla general, el movimiento se desarrolla en la dirección opuesta al impulso.
El movimiento del precio después del impulso puede desarrollarse de diferentes maneras: inmediatamente después del impulso la corrección o el precio se mueve inmediatamente en la dirección del impulso y la corrección se produce al día siguiente o 2-3 días después.
En el gráfico histórico se pueden encontrar muchos ejemplos. En la imagen se puede ver una de las situaciones "turbias": después del impulso, al día siguiente corrección casi absorbiendo el impulso, luego la continuación del flop durante 2 días y de nuevo continuación del movimiento.
Es imposible captar el impulso durante su formación.
Debe abrir los pedidos con antelación.
por ejemplo, en los límites del corredor.
Pero hay muchos otros factores a tener en cuenta...
especialmente se refiere a la pérdida acumulada de una serie media de operaciones perdedoras.
En cuanto al robot de trading, la verdad es que no tengo los nervios suficientes para ver cómo funciona, porque funciona correctamente, e incluso con toda mi experiencia me equivoco a menudo. Para ser honesto no tengo suficientes nervios para ver mi robot trabajar, porque funciona correctamente y aún con toda mi experiencia me equivoco a menudo.
donde el pulso continúa podría ser el final... eso también pasa mucho...
Sí, estoy de acuerdo. El final de un movimiento puede ir acompañado de un fuerte impulso. Seguido de una inversión, tal vez inmediatamente o después de un pinchazo. Creo que tiene que ver con el cierre de posiciones. Por ejemplo, un movimiento hacia abajo. A continuación, un impulso a la baja, provocando que la "carne" venda, comprando ella misma al mismo tiempo que cierra las posiciones cortas.
Sí, estoy de acuerdo. El final de un movimiento puede ir acompañado de un fuerte impulso. Seguido de una inversión, tal vez inmediatamente o después de un pinchazo. Creo que tiene que ver con el cierre de posiciones. Por ejemplo, un movimiento a la baja. A continuación, un impulso a la baja, provocando que la "carne" venda, comprando ella misma al mismo tiempo que cierra las posiciones cortas.
honestamente, nunca lo sabremos) nuestro trabajo es reaccionar adecuadamente y atraparlo a tiempo.
Mi problema es que mi robot suele trabajar en plano, es decir, el precio no se mueve en ningún sitio durante mucho tiempo y salta de una frontera a otra como un loco...
Nada ayuda hasta ahora, excepto el coeficiente de variación [https://studfiles.net/preview/5316293/page:3/]...
No quiero que mi módulo de riesgo detenga mis operaciones y necesito este coeficiente para obtener beneficios dependiendo de la situación.Nunca lo sabremos, para ser sinceros) depende de nosotros reaccionar correctamente y cogerlo a tiempo.
Mi lacra es que mi robot suele trabajar en plano, es decir, cuando el precio no se mueve en absoluto durante mucho tiempo.
No sé cómo utilizar este coeficiente de variación [https://studfiles.net/preview/5316293/page:3/], pero no he tenido suerte hasta ahora.
Y este ratio es necesario para que mi módulo de riesgo no detenga la operación y para obtener beneficios dentro del riesgo dependiendo de la situación.No sé cómo utilizar este coeficiente. Sigo haciendo un seguimiento de los impulsos de forma manual, utilizando un indicador que analiza el tamaño del cuerpo de la vela, sus sombras y la dirección de la vela en relación con el ATR. Tengo un Asesor Experto para esta estrategia pero necesita ser finalizado. He dejado de trabajar en él por el momento. Parece tener buenos resultados, pero necesita una optimización periódica debido a la constante volatilidad del mercado. Y el precio no siempre cubre la misma distancia después del impulso. Por lo tanto, tenemos que idear algún tipo de toma de beneficios dinámica. Trall no es adecuado porque entonces no se puede alcanzar la relación entre el stop y el take profit de 1 a 3 o superior. Si la relación es de 1 a 1 o menos, el Asesor Experto está perdiendo a largo plazo.
No sé cómo utilizar este coeficiente. Sigo haciendo un seguimiento de los impulsos de forma manual, utilizando un indicador que analiza el tamaño del cuerpo de la vela, sus sombras y la dirección de la vela en relación con el ATR. Tengo un Asesor Experto para esta estrategia pero necesita ser finalizado. He dejado de trabajar en él por el momento. Parece tener buenos resultados, pero necesita una optimización periódica debido a la constante volatilidad del mercado. Y el precio no siempre cubre la misma distancia después del impulso. Por eso hay que idear algún tipo de toma de beneficios dinámica. Trall no es adecuado porque entonces no se puede alcanzar la relación entre el stop y el take profit de 1 a 3 o superior. Si la proporción es de 1 a 1 o menos, el experto fracasará a largo plazo.
Como ya he escrito en otros hilos, la probabilidad de un evento común, es decir, varias órdenes se acumulan.
En esta imagen el riesgo es del 1% del depósito por operación. Es decir, en caso de pérdida, la pérdida de no más del 1% del depósito, independientemente del tamaño del stop loss. Es decir, no importa el número de puntos del stop loss. La cantidad de pérdidas está regulada por el volumen. Si un stop loss llega a 100 puntos y se activa el 1% del depósito, el stop loss de 50 puntos también es el 1%. Y como el take profit es 3-4 veces mayor, debido a esto el sistema no pierde dinero. Las operaciones se abren inmediatamente después del impulso, incluso si la operación anterior no está cerrada. Puede haber varios tratos unidireccionales, así como tratos multidireccionales.
Pero todo esto son datos de prueba, el sistema no es perfecto, necesita más trabajo.
En esta imagen el riesgo es del 1% del depósito por operación. Es decir, en caso de pérdida, la pérdida de no más del 1% del depósito, independientemente del tamaño del stop loss. Es decir, no importa el número de puntos del stop loss. La cantidad de pérdidas está regulada por el volumen. Si un stop loss llega a 100 puntos y se activa el 1% del depósito, el stop loss de 50 puntos también es el 1%. Y como el take profit es 3-4 veces mayor, debido a esto el sistema no pierde dinero. Las operaciones se abren inmediatamente después del impulso, incluso si la operación anterior no está cerrada. Puede haber varios tratos unidireccionales, así como tratos multidireccionales.
Pero todo esto son datos de prueba, el sistema no es perfecto y debemos seguir trabajando en él.