Aprendizaje automático para robots - página 11
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No por el historial de precios, sino por incrementos - forman el precio (la integral de todos los incrementos es en realidad el precio desde el punto de partida).
Afortunadamente, para los expertos en redes neuronales, se cumple la primera condición de la previsión de Kolmogorov (expectativa =0) para este tipo de BP.
La segunda condición, la estacionariedad, no se cumple.
Propongo introducir en el NS, además de los propios incrementos, sus momentos: varianza, asimetría, curtosis... y el coeficiente de autocorrelación. El NS está simplemente obligado a encontrar regularidades en esta basura.
Estoy de acuerdo, pero es deseable tomar los datos no de un montón de ticks filtrados, sino de las barras OHLC disponibles, que en principio contienen también las características que has enumerado.
Necesitas una fórmula específica, aquí hay algunas variantes que tomé directamente del script de entrenamiento:
Puede incluir funciones MQL o indicadores en la fórmula si es necesario:
ofrecer su...
Estoy de acuerdo, pero los datos no deberían tomarse de un montón de ticks filtrados, sino de las barras OHLC disponibles, que en principio contienen algunas de las características que has enumerado.
Necesitas una fórmula específica, aquí hay algunas variantes que tomé directamente del script de entrenamiento:
Si es necesario, se pueden incluir funciones o indicadores MQL en las fórmulas:
Ofrezca su propia...
Por supuesto, hay que analizarlo:
#define CALC_BAR_1(open,high,low,close) (close-open)
Y aunque yo trabajo con datos de ticks, creo que también debería existir el siguiente patrón en los datos de minutos:
* cuando, a un determinado tamaño de la muestra, el módulo del coeficiente de asimetría de Pearson para la distribución incremental >= una determinada constante, entonces el precio está destinado a iniciar un "movimiento de vuelta" (en aproximadamente el 85% de los casos), hasta que la asimetría se convierte en =0.
Es decir, ya hay un patrón en una asimetría. Si se añaden otros puntos, creo que sería aún mejor.
Sin embargo, este tipo de investigación puede llevar años y me estoy aburriendo bastante...
Creo que las redes neuronales detectarían estos patrones más rápidamente.
Por supuesto, esto es lo que hay que analizar:
#define CALC_BAR_1(open,high,low,close) (close-open)
Y aunque trabajo con datos de ticks, creo que la siguiente regularidad debe estar presente también en los datos de minutos:
* cuando, a un determinado tamaño de la muestra, el módulo del coeficiente de asimetría de Pearson para la distribución incremental >= una determinada constante, entonces el precio está destinado a iniciar un "movimiento de vuelta" (en aproximadamente el 85% de los casos), hasta que la asimetría se convierte en =0.
Es decir, ya hay un patrón en una asimetría. Si se añaden otros puntos, creo que sería aún mejor.
Sin embargo, este tipo de investigación puede llevar años y me estoy aburriendo bastante...
Creo que las redes neuronales detectarán estos patrones más rápidamente.
Entonces, a grandes rasgos, ¿la suma con signo de los cuerpos de las velas M1 blancas y negras tiende a cero?
Si me equivoco, perdón por mi ignorancia, y si es así, basta con una sola variable sumadora (cierre-abertura) en lugar de una red neuronal, pero personalmente creo que es un patrón muy discutible en marcos de tiempo real.
Así que los años de investigación siguen siendo una esperanza optimista, sobre todo porque la asimetría manda, por ejemplo, las mismas deudas públicas pueden crecer a veces durante décadas:)
Volviendo a la conversación, bros....
En los primeros días de convertirse y adquirir popularidad entre las masas había una de las reglas fundamentales comparables a la regla de la salida de la basura de entrada y suena algo así "Si una tarea puede resolverse sin la ayuda de redes neuronales, debería resolverse de esta manera", es decir, el significado abreviado de la frase: cuando una tarea no tiene una solución directa o explícita sólo en ese caso es razonable utilizar NS. Es decir, la NS es un último recurso para resolver problemas de incertidumbre actual o futura en áreas complejas, con una solución implícita, etc. Pero si el problema se puede resolver así.... sin NS, entonces debería resolverse así.... sin NS. Entonces el resultado de la solución será siempre estable, mientras que NS implica cierta libertad en la resolución.... como que quiero hacer esto hoy, y mañana querré hacer esto.... Como ejemplo.
Desgraciadamente, tal vez esa sea la razón por la que soy tan tonto y no sé mucho de IO, durante toda mi carrera sólo he leído 2-3 libros al principio de mi camino, pero no importaba cuántas veces volviera a la literatura de IO, siempre era aburrida, porque a menudo contenía cosas que ya conocía y no podía sacar nada nuevo de ella. Por lo tanto, tengo una tarea interesante a la que dedicaré un tema aparte... Así que... todo el mundo puede hacerlo, pero yo no????
Probablemente, lo mismo que decían sobre el uso de los ordenadores en los primeros tiempos del gran ordenador, y Gates desobedeció y creó un ordenador personal en su garaje con Basic, y quién iba a pensar entonces que el software lo jugarían los niños.
Creo que también habrá algo parecido con NS, la IA para niños y amas de casa ya está a las puertas...
PS
Pero el tema de su sitio sobre el servicio de automóviles en la sección de Asesores Expertos de Forex está fuera de lugar. Pida al moderador que lo mueva a la discusión general, de lo contrario pueden pensar que MetaQuotes y sus EAs ya están aspirando al negocio de los automóviles:)
Volviendo a la conversación, bros....
En los primeros días de convertirse y adquirir popularidad entre las masas había una de las reglas fundamentales comparables a la regla de la salida de la basura de entrada y suena algo así "Si una tarea puede resolverse sin la ayuda de redes neuronales, debería resolverse de esta manera", es decir, el significado abreviado de la frase: cuando una tarea no tiene una solución directa o explícita sólo en ese caso es razonable utilizar NS. Es decir, la NS es un último recurso para resolver problemas de incertidumbre actual o futura en áreas complejas, con una solución implícita, etc. Pero si el problema se puede resolver así.... sin NS, entonces debería resolverse así.... sin NS. Entonces el resultado de la solución será siempre estable, mientras que NS implica cierta libertad en la resolución.... como que quiero hacer esto hoy, y mañana querré hacer esto.... Como ejemplo.
Desgraciadamente, tal vez esa sea la razón por la que soy tan tonto y no sé mucho de IO, durante toda mi carrera sólo he leído 2-3 libros al principio de mi camino, pero no importaba cuántas veces volviera a la literatura de IO, siempre era aburrida, porque a menudo contenía cosas que ya conocía y no podía sacar nada nuevo de ella. Por lo tanto, tengo una tarea interesante a la que dedicaré un tema aparte... Así que... todo el mundo puede, pero yo no????
Misha, sólo tienes que entender una vez y para qué se necesita la NS.
Lo que pasa es que algunos usuarios del foro tienen una mentalidad bastante algorítmica.
Se ve así: si esto, etc.
Con este enfoque, hay muchas soluciones a un problema en el que la mayoría de las respuestas serán correctas.
Para no molestarse demasiado en buscar la respuesta correcta óptima, se inventó el NS. Excepto que los algoritmos neuronales están específicamente afinados para la econometría......
@Aleksei Lazo
Su última plantilla se muestra con errores porque parte de los objetos del gráfico de órdenes están fuera de las barras, es decir, se abren a precios inexistentes:
quizás el problema esté en el servidor GMT del broker, yo uso el mismo que usé al generar el EA desde la plantilla anterior.
La segunda pregunta se refiere al principio de comercio utilizado en la plantilla, no soy un experto en tecnología martech, pero
pero me parece que estamos utilizando el llenado de raíces y el promedio de las posiciones agregadas.
Si es así, no es realmente la tecnología adecuada para el aprendizaje automático, al menos estoy tratando de entrenar algoritmos en
e identificar algún tipo de patrón...
@Aleksei Lazo
Su última plantilla se muestra con errores porque parte de los objetos del gráfico de órdenes están fuera de las barras, es decir, se abren a precios inexistentes:
quizás el problema esté en el servidor GMT del broker, estoy usando el mismo que usé al generar el EA desde la plantilla anterior.
La segunda pregunta se refiere al principio de comercio utilizado en la plantilla, no soy un experto en tecnología martech, pero
pero me parece que estamos utilizando el llenado de raíces y el promedio de las posiciones agregadas.
Si es así, no es realmente una tecnología adecuada para el aprendizaje automático, al menos yo estoy tratando de entrenar algoritmos en
Analizar los patrones de precios e identificar cualquier patrón...
Buenas tardes, ¿podría estar relacionado con el deslizamiento lo que hay en los gráficos de precios?
Propongo una herramienta para automatizar la preparación de patrones, que es el Asesor Experto makeSignals que traza señales de trading en forma de flechas en el propio gráfico.
Una vez aplicadas las señales, el operador puede evaluarlas, corregirlas moviendo, eliminando o añadiendo otras nuevas y, a continuación, guardarlo todo en el archivo de plantilla (menú - Gráficos/Plantilla/Guardar plantilla...).
El Asesor Experto tiene los siguientes ajustes:
El asesor busca dentro de un intervalo dado y traza en el gráfico todas las señales que coinciden con los parámetros calculados (número de barras y número de pips) y también puede filtrarlas si se selecciona el indicador utilizado hasta ahora sólo dos están disponibles - indicador ZigZag y cruce de EMA lenta y rápida.
La información sobre las señales se muestra en la línea de comentarios - son el intervalo, el tamaño en puntos y el número actual de señales de COMPRA y VENTA, respectivamente.
He instalado el archivomakeSignals.mq4 en la carpeta de Asesores Expertos, lo he actualizado varias veces y he recargado MT5 varias veces, pero este EA no aparece en "Asesores Expertos"... ¿Qué ocurre? ¿Por qué no se ve?
Instalé el archivomakeSignals.mq4 en la carpeta de Asesores Expertos, lo actualicé varias veces, recargué MT5 varias veces, este Asesor Experto no apareció en "Asesores Expertos"... ¿Qué pasa, por qué no es visible, dónde se esconde?
Archivo mql4 en MT5 ???
archivo mql4 en mt5 ???
oops........ ¡¡¡¡lo siento!!!! ))))))))))))))), he metido la pata, debo haber bebido muy poco ))))), gracias por el consejo, es que no estaba prestando atención...