Fin de semana por la noche - página 52
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Vladimir, ¡gracias! Podemos seguir fuera de línea, tengo tanta voluntad))
Como quieras.
Es difícil, o mejor dicho, habrá varias parejas y son preferibles los cruces. Así que es a partir de ellos que tenemos que seleccionar, la correlación cambia, incluso puede cambiar durante la sesión de negociación, por lo que después de haber hecho una lista con ~ 12 pares que tenemos que seleccionar constantemente en línea. La lógica es así: se abre, se obtiene la pérdida en N puntos, se pasa por los símbolos seleccionados y se elige el máximo adecuado, se entra en el más - todo cerrado, y si en el menos N puntos*2, entonces se vuelve a buscar el mejor y así sucesivamente en un círculo. La mayoría de las veces el cierre se produce en el tercer par. En la versión comercial es posible cerrar 1 par si ha superado una gran distancia, esperar a que los otros 2 pares lleguen a un pequeño beneficio y cerrarlos también.
Las maniobras en las estrategias de cobertura son muchas.
Si entiendo bien, ¿la mejor es la que tiene una correlación K que tiende a 1 o -1?
¿Entiendo correctamente que la mejor es la que tiene una correlación K que tiende a 1 o -1?
A la derecha
El arbitraje no es nada nuevo para nadie.
Tal vez lo que tengo en mente debería llamarse pair trading.
Adjuntamos una idea.
Soy nuevo en esto, no me des una patada.
Es para el terminal MT5.
Un indicador para controlar la equidad de las operaciones virtuales en el historial. Se utiliza para varios símbolos simultáneamente. Los símbolos deben seleccionarse de la lista. Para cada uno de ellos se establece la dirección de la operación y la hora de apertura y cierre. La idea es rastrear el cambio de la equidad de las operaciones supuestamente abiertas en el historial y utilizarlas para las operaciones de arbitraje utilizando varios símbolos.
Me gustaría empezar a utilizar cuatro símbolos de la Bolsa de Chicago. S&P, DOW, NASDAQ y RUSSELL. Van bien juntos. Hay microcontratos en estos símbolos. Por supuesto, puedes usarlos en otros, la práctica lo demostrará.
Al principio pensé en hacer un indicador que se adhiera a un símbolo. En él se seleccionan otros instrumentos, se elige la dirección y la hora "desde y hasta". En el sótano habría una línea cero, que condiciona el equilibrio y el cambio de patrimonio. Esto bastará como una buena idea para probar la competencia de la idea. Es posible trabajar con la historia y sacar conclusiones. Por lo tanto, es difícil decir algo sólo mirando los gráficos.
¿Qué quiero ver como resultado de esto? Si la equidad muestra un balance positivo y negativo estable, tendrá sentido seguir investigando. O bien, al final del día, puede elegir el lugar y la dirección correctos de las operaciones de una vez y así estar más cerca del resultado deseado inmediatamente. Ajustes:
1. Tamaño del depósito
2. Fecha de inicio
3. Fecha de finalización
4. Símbolo 1, dirección, volumen
5. Símbolo 2, dirección, volumen
6. Símbolo 3, dirección, volumen
7. Símbolo 4, dirección, volumen
No sé cómo facilitar la elección de los símbolos en la configuración, el número puede ser diferente. Tal vez hacer que la primera línea será el símbolo de la carta a la que se adjunta. Y debajo la línea con valores vacíos (o sin símbolo, pero con alguna dirección y con el volumen de 1 contrato). Al seleccionar un símbolo, aparecerá otra línea, y así sucesivamente.
La imagen es más o menos lo que me gustaría ver.
Si la fecha de finalización se especifica desde el futuro, entonces sería posible observar el resultado de las operaciones virtuales en tiempo real y posiblemente utilizar el indicador para entrar en operaciones reales.
Podría estar equivocado sobre la racionalidad de la idea, es difícil de decir. Sería más fácil con la visualización.
Buenas noches a todos, a Vladimir en particular. Tengo su buen Asesor Experto, que comercia de líneas. Sobre su base sugiero crear un Asesor Experto de ruptura.
0. Aplicar el indicador ATR.
1. En la ruptura de la línea y en la desviación posterior para 3-5 spreads, establezca 3 órdenes de stop en esta línea (precio de la línea +/- sangría), contando para el retorno (con un SL y con diferentes TPs, todos a través de multiplicadores ATR*).
1а. Prevea el retraso de la respuesta en minutos.
2. Si el precio fue más allá (ATR*multiplicador) eliminar las órdenes de stop y establecer órdenes limitadas (línea de precio +/- sangría) en la dirección de la ruptura
3. 2. Cuando se active el SL, deje la opción de reordenación múltiple (ajustable).
3) Dejar la opción de activar/desactivar la avería/desconexión.
4. Incluya en las condiciones de colocación de órdenes el tamaño de la última vela formada [1] y formando [0] H1. (> ATR)
Me he alejado del hilo"hacer un MQL5 Expert Advisor rápido" aquí.
Pero si resulta ser una idea que funciona, también podemos pensar en la automatización.
Buenas noches a todos, a Vladimir en particular. Tengo su buen Asesor Experto, que negocia desde las líneas. Sobre su base sugiero crear un Asesor Experto de ruptura.
0. Aplicar el indicador ATR.
1. En la ruptura de la línea y en la desviación posterior para 3-5 spreads, establezca 3 órdenes de stop en esta línea (precio de la línea +/- sangría), contando para el retorno (con un SL y con diferentes TPs, todos a través de multiplicadores ATR*).
1а. Prevea el retraso de la respuesta en minutos.
2. Si el precio ha ido más allá (ATR*multiplicador), elimine las órdenes stop y establezca órdenes limitadas (línea de precio +/- sangría) en la dirección de la ruptura
3. 2. Cuando se active el SL, deje la opción de reordenación múltiple (ajustable).
3) Dejar la opción de activar/desactivar la avería/desconexión.
4. Incluya en las condiciones de colocación de órdenes el tamaño de la última vela formada [1] y formando [0] H1. (> ATR)
¿De qué Asesor Experto estamos hablando exactamente?
¿De qué concejal estamos hablando exactamente?
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Estepanel de Line Trader?
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