Análisis de los resultados de las pruebas y optimización en el probador de estrategias de MetaTrader 5 - página 5
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Lo mismo que se está haciendo ahora. Cargue los símbolos durante el proceso de prueba.
O bien, inmediatamente antes del inicio de la prueba, definir y añadir a los símbolos seleccionados para la prueba en la lista, si ésta existiera. Alternativamente, si se determina que los símbolos que están en la caché ya no son necesarios, entonces no los utilice en la prueba.
No puedo tener una respuesta definitiva en ningún caso, sino sólo a nivel de suposiciones y sugerencias de opciones.
Bien.
El experto no comercia. Pero como parece que se comprueba la posibilidad de entrar en el mercado, se carga un par más, además del principal, para calcular los requisitos de margen. Los datos de dos pares se almacenan en caché para no perder tiempo en desempaquetar y preparar los datos durante la siguiente prueba.
El Asesor Experto comienza a operar. El segundo par que falta se carga para calcular el beneficio. Estos datos se vuelven a almacenar en la caché, de modo que no se pierde tiempo en descomprimir y preparar los datos durante la siguiente prueba.
Personalmente, no le gusta perder el tiempo en la aplicación "innecesaria" de ticks al historial. A otros les disgustará mucho perder más tiempo en la reextracción y preparación de los datos.
Bien, contesta tú. ¿Por qué no, siempre que no se solicite, aplicar ticks de herramientas "superfluas"? "Buena pregunta" (ts) Y para este momento, el de la solicitud, hay que construir la historia, (y además tener ticks, porque alguien puede solicitarlos también). La pérdida de tiempo será aún mayor que si construimos gradualmente la historia (como la estamos construyendo ahora).
No hay ninguna garantía de que un experto que utilice una historia concreta no vaya a utilizar esa historia en otros pases. 99% de posibilidades de que la historia en los pases posteriores sea la misma que la utilizada en los pases anteriores
Bien.
El Asesor Experto no comercia. Pero debido al hecho de que parece comprobar la posibilidad de entrar en el mercado, se carga un par más, además del par principal, para calcular los requisitos de margen. Los datos de dos pares se almacenan en la caché para no perder tiempo en desempaquetar y preparar los datos durante la siguiente prueba.
El Asesor Experto comienza a operar. El segundo par que falta se carga para calcular el beneficio. Estos datos se vuelven a almacenar en la caché, de modo que no se pierde tiempo en descomprimir y preparar los datos durante la siguiente prueba.
Personalmente, no le gusta perder el tiempo en la aplicación "innecesaria" de ticks al historial. A otros les disgustará mucho perder más tiempo en la reextracción y preparación de los datos.
Bien, contesta tú. ¿Por qué no, siempre que no se solicite, aplicar ticks de herramientas "superfluas"? "Buena pregunta" (ts) Y para este momento, el de la solicitud, hay que construir la historia, (y además tener ticks, porque alguien puede solicitarlos también). La pérdida de tiempo será aún mayor que si construimos gradualmente la historia (como la estamos construyendo ahora).
No se puede predecir de forma fiable que el Asesor Experto que utiliza un historial no utilizará el mismo historial en otros pases. 99% de posibilidades de que el historial utilizado en las siguientes pasadas de prueba sea el mismo que el utilizado en las pasadas anteriores
Realmente no insisto. Podrías haber empezado de inmediato con esta aclaración. Si sabe con certeza que su opción es la mejor, puede ahorrar tiempo sin perderlo discutiendo. Pero es necesaria una aclaración, si se me permite, ya que no estoy seguro de que se me haya entendido.
¿Toda esta aclaración sobre el proceso de optimización?
¿Y si sólo se trata del proceso de la prueba única? ¿Por qué los ticks de GBPUSD y AUDUSD de pruebas anteriores cuando sólo se está probando EURUSD?
Simplemente no veo en qué caso podemos necesitar ticks de otros símbolos (GBPUSD y AUDUSD), cuando sólo se necesita un símbolo (EURUSD). Necesito algunos ejemplos y cifras concretas.
¿Y si ya he probado 20 símbolos a la vez? ¿Por qué necesito ticks de todos estos símbolos si sólo necesito probar uno? Al fin y al cabo, puedo cambiar a pruebas de caracteres de un grupo de caracteres completamente diferente. Y ahora mismo no necesito los datos del grupo de personajes anterior para nada.
¿Y de qué tiempo estamos hablando (desempaquetar/preparar)? ¿Cuánto tiempo se tarda en desempaquetar y preparar los datos? ¿Y cuánto tiempo aumenta para una prueba simple después de una prueba multisímbolo?
Haré las pruebas ahora y te mostraré los resultados. Necesito una aclaración sobre un ejemplo concreto.
1 símbolo: EURUSD
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5 símbolos: EURUSD,GBPUSD,USDJPY,AUDUSD,USDCAD
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Ahora tenemos que volver a probar con un solo símbolo.
1 símbolo: EURUSD
//---
En este caso, ¿por qué necesitamos las marcas de estos símbolos? Debido a esta carga adicional, el tiempo de prueba de un símbolo ha aumentado más de 3 veces. El intervalo de tiempo es de un año. ¿Y si tuviera que hacer una prueba de 5 años?
Falta la casilla "Restablecer cachés".
Falta la casilla "Restablecer cachés".
Tuvimos una garrapata (similar) en cuatro. Lo quitamos. Porque hubo un malentendido por parte del grueso de los usuarios y muchas preguntas.
Tuvimos una garrapata (similar) en cuatro. Lo quitamos. Como había un malentendido entre el grueso de los usuarios y muchas preguntas.
A continuación, se publicarán tres puestos:
Utilizaré mi propio Asesor Experto para las pruebas. Puede realizar la misma serie de pruebas y presentar sus resultados. En mi caso, recibo varias decenas de miles de ofertas durante un año.
1. ¿Cuánto dura una prueba de un Asesor Experto en el probador de estrategias?
Veamos como ejemplo los resultados de la prueba en el modo deprecio abierto solamente. Marco temporalM5(datos de cinco minutos). Cuenta tipoHedge. Plazo de un año(2017.01.01-2018.01.01).
Símbolo: EURUSD
Según los resultados de la prueba anterior, podemos ver que la prueba de un símbolo dura1-1,5 segundos durante un período de un año.
Ahora vamos a probar un par de divisas sin moneda de la cuenta. Por ejemplo, si su cuenta está en USD, entonces para la prueba tomemos un símbolo que no tenga USD. Por ejemplo, el EURCHF. La razón es que para calcular correctamente los requisitos de margen y los beneficios en este caso la prueba utilizará los símbolos EURUSD y USDCHF, y esto a su vez aumenta el tiempo de la prueba.
Símbolo: EURCHF
Como podemos ver, la prueba de las tasas cruzadas será aproximadamente el doble de larga. En este caso, la prueba duróentre 1,5 y 2 segundos. Ahora vamos a probarlo con varios símbolos.
Símbolos: EURUSD,GBPUSD,USDJPY
Símbolos: EURCHF,AUDCAD,AUDNZD
Cuando se prueban varios símbolos, la velocidad de la prueba disminuye. Lamentablemente, ahora no es posible hacerlo de otra manera, sin perder la precisión de las pruebas. Pero, como ya se ha mencionado, en las próximas actualizaciones, los desarrolladores del terminal ampliarán las capacidades de MQL5, añadiendo la posibilidad de realizar pruebas multisímbolo mucho más rápido.
2. ¿Cuánto tiempo se tarda en optimizar los parámetros de mi ordenador?
Como ejemplo, tratemos de optimizar los parámetros en los datos del brokerAlpari en diferentes símbolos en modoOpen price only. Marco temporalM5(datos de cinco minutos). Tipo de cuenta decobertura. Plazo de un año(2017.01.01-2018.01. 01).
Símbolo: EURUSD
Símbolo: EURCHF
Símbolos: EURUSD,GBPUSD,USDJPY
Símbolos: EURCHF,AUDCAD,AUDNZD
En un futuro próximo, el terminalMetaTrader 5 se actualizará, y la velocidad de las pruebas y la optimización será mucho más rápida. Tal vez entonces sea posible realizar la optimización incluso en el modoTodos los ticks. Además, el uso del servicioMQL5 Cloud Network será más rentable, ya que la velocidad de optimización aumentará.