De la teoría a la práctica - página 1708
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Las diferencias entre el forex minorista y el forex son bastante claras. También está claro que nadie nos mostrará nunca la "pila" de todo el forex en su conjunto (aunque de repente exista en alguna parte). Sin embargo, gracias a los arbitrajistas, los precios en cualquier "charco" no pueden ser muy diferentes de los precios en el "océano mundial". Por lo tanto, no veo mucho sentido en separar el Forex minorista del segmento de todos los especuladores. Los otros dos segmentos son, evidentemente, los estados y los que utilizan las divisas simplemente para cambiar.
Las acciones de los estados parecen bastante obvias en algunos momentos raros. Por ejemplo, tras el atentado terrorista de Nueva York, sólo el Estado podía permitirse ser un creador de mercado en el lado de la compra de dólares (quizás indirectamente).
No son los Estados, sino los bancos centrales los que contribuyen a corregir los movimientos significativos de los tipos de cambio.
Los bancos centrales actúan como portadores de noticias de los estados. Conocen la situación de antemano y tienen opciones para mitigar el segmento monetario. Incluso se han tomado medidas.
Las noticias publicadas, en cambio, son para el resto de la gente, otros estados, corporaciones, bancos, ESPECULADORES...
No, algún tipo de indicador de desacoplamiento es imprescindible. Sin ella, hoy en todos los pares con NZD, mi TS habría perdido todo el depósito.
Sin duda, es necesario para oficios como el suyo. Y si lo haces con el promedio, el número de parámetros de TS crece mucho.
Hay que lanzar más ideas :-)
Dónde y cómo se mueve el precio no es muy importante, pero
Pero el precio a menudo (casi siempre) entra en autocorrelación cuando hay un movimiento brusco contra la tendencia.
por el aire fresco :
puede abrir el gráfico y encontrar la zona donde el ACF es casi 1. No está lejos y es bastante específico.
Estos eventos son poco frecuentes, pero arruinarán las estadísticas de la distribución porque los "pasos/barras/incrementos" son simplemente idénticos. Es lo mismo, así funciona el mercado.
Es decir, algunas pequeñas áreas de las estadísticas en las que se basa todo, entrarán dos veces.
Me tomé el tiempo de hacer otra captura de pantalla del mismo evento:
destacando dos áreas altamente correlacionadas separadas por un pico de noticias.
rojo - antes de los acontecimientos, azul - después de los acontecimientos. Desplazamiento - barras de 72 horas exactas (3 días, miércoles, jueves, viernes.)
Poco después de las H, el ACF se sitúa justo por debajo de 1 y desciende gradualmente.
Tal vez alguien se dé cuenta, o simplemente sea útil.
Los futuros y las opciones son derivados en primer lugar y son mecanismos de autorregulación que impiden que el proceso se salga de control.
eso ha sonado un poco a miedo :-) cómo explicárselo a los técnicos... son accesorios entreresonantes, no una forma de hacer trampas, como ha sonado antes
Forward es diferente
forward es una tasa de liquidación a plazo de los bancos para todo tipo de liquidaciones.
es comprensible, pero ese es su problema :-)
también se equivocan con el forward, el riesgo de divisas y todo eso... este indicador sólo se refiere a la volatilidad
Las antiguas escrituras dicen: "Moja tus manos en miel para que el dinero se pegue a ellas".
Este procedimiento debe realizarse diariamente y el Grial te encontrará.
¿Cómo está el comercio?
forward es el tipo de liquidación a plazo de los bancos para todo tipo de liquidaciones.
es comprensible, pero ese es su problema :-)
también se equivocan con el forward, el riesgo de divisas y todo eso... este indicador sólo se refiere a la volatilidad
¿Cómo va el comercio?
Nada nuevo hasta ahora:
Muy pocos oficios...
El problema era y sigue siendo el indicador de desacoplamiento. Ayer no permitió operar con el NZD y con razón, y hoy no ha permitido operar con el AUD y probablemente ha sido una decisión equivocada...
En general, el foro es cada vez más aburrido... No hay rabia, no hay sed de luchar contra el mercado, no hay fuego...
De lo que he leído últimamente el único post memorable es este:
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y prueba de estrategias de comercio
Análisis cuántico de Duca
Maxim Romanov, 2019.11.13 09:57
Para simplificar, y para empezar, consideraremos el modelo como bidimensional, es más fácil así. La tarea consiste en sustituir nuestro tiempo en segundos por el tiempo de mercado. Dado que el tiempo no es más que el número de procesos que se han producido, debería tener una estructura similar para el mercado. Nuestro tiempo no tiene nada que ver con el mercado, es un hecho.
De ahí la pregunta: ¿qué procesos afectan al precio? El único proceso fundamental es el comercio, por lo que asumí utilizar el comercio en lugar del tiempo. Pero tal vez se pueda utilizar otra cosa como tiempo, algo más fundamental y que impulse el precio?
Si ampliamos a un modelo tridimensional, cuando se compra un activo, también se está vendiendo otro. Así que el precio está influenciado por estas mismas transacciones no sólo de un activo, sino también de otro. Para simplificar, tengamos una acción y se compra con rublos. Pero en el proceso de compra de las acciones no sólo se produce una revalorización de las mismas, sino también del rublo. Y si no había actividad comercial en las acciones durante una hora, seguía habiendo actividad comercial en el rublo. Así que el tiempo del rublo ha llegado más lejos que el de las acciones... En el momento de la transacción para la compra de la acción, la revalorización de la acción tuvo lugar una vez, mientras que el rublo pudo tener lugar al menos 1000 veces.
Resulta que el tiempo para los dos activos corre a velocidades diferentes, y el precio refleja el estado actual de las cosas.
Entonces, ¿qué se puede tomar como tiempo, aparte de las transacciones, alguna idea?
Un talMaxim Romanov está pensando correctamente en resolver el misterio del tiempo propio del mercado. Obviamente, le atormenta la idea de que el Grial esté ahí, en el espacio-tiempo curvado. Hehe... Ese es el camino correcto hacia la Verdad. Pero desde el deseo secreto de parecer allí hasta su encarnación real, necesita mucho trabajo. Sí.
Nada nuevo hasta ahora:
Muy pocos oficios...
El problema era y sigue siendo el indicador de desacoplamiento. Ayer no permitía operar con el NZD y con razón, y hoy no permitía operar con el AUD y probablemente haya sido una decisión equivocada...
en audi me he afeitado hoy por supuesto
eso es una tontería, actuó así
tenemos una situación de arbitraje
el indicador de avería del que hablas es un grial en sí mismo
en cuanto a nadie - hice un indicador de este tipo el otro día, he estado trabajando en él durante 10 años
Lo empecé en el hilo "Asesor Experto del Mundo", hay una versión anticuada.
Incluso en este, he hecho 20 veces el depósito.
he vuelto a este tema muchas veces, lo he estudiado y estudiado
mi instinto me dice que todo debe ser arbitraje, que debe haber arbitraje
los impulsos, los restos y las tendencias son todos arbitrajes por una razón
¡¡¡de hecho, lo es!!!
rentabilidad - hasta el 100% por día
así que enjambren y permanezcan en este camino