De la teoría a la práctica - página 13
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Por ejemplo, para el EURJPY el coeficiente es s=2,35. El incremento expresado en pips y este coeficiente se sustituye enw=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] y se obtiene el peso del precio en cada recepción de ticks para calcular la media móvil ponderada. (lo siento, tal vez por WMA en MQL te refieres a otra cosa? - Estoy trabajando en VisSim)
Sobre los pesos. En MQL los pesos son adimensionales. Y normalmente su suma es igual a 1. ¿Y en VisSim? Hasta ahora he analizado la fórmula del peso w y he encontrado que la unidad de peso es 1/pips. En MQL la media móvil ponderada (WMA) tiene la misma unidad que los propios precios, los pips. En VisSim, parece no tener dimensiones. ¿Qué es este valor, tiene un significado físico?
P.D. Identificar las dimensiones en la fórmula s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]. El incremento de x se mide en pips. Como hay una suma de los cuadrados de s y x, deben tener la misma dimensionalidad, es decir, s también se mide en pips. Bajo la raíz el 6º grado de pepitas, después de extraer la raíz en el denominador serán pepitas en el cubo. En el numerador pips al cuadrado, dividir, sale 1/pips.
Dennis Kirichenko:
Sí, se me olvidó decirlo.
No puedes ser más específico: el muestreo, las pruebas, etc. son una revolución, la gente que cree que los incrementos de los mercados financieros son estacionarios no se observa en absoluto.
¡¡¡¡¡¡¡!!!!!!! Sin embargo, eso ya estaba claro para todos sin necesidad de pruebas.
Escucha, Denis, pareces tener un conocimiento muy profesional de las estadísticas. ¡Qué bien! Caramba, cuando llegué a este foro pensé que la gente de aquí no sabía más que de dólares, beneficios, alces y otras chorradas. Me arrepiento. ¡Lo siento por el viejo tonto! :)))))
¿Qué quiere decir que de la teoría a la práctica es un tenedor?
Pero es precisamente aquí donde la gente ve inmediatamente a qué merece la pena prestar atención y a qué no, porque por un número decente de años de comercio y lectura del foro han visto bastante.
Por cierto, el mercado no está tan mal.
Eso es todo, lo doy por terminado.
¡Buena suerte a todos!
Saludos,
Alexander_K
¿Qué quieres decir? ¿Sólo teoría y ya está?
¿Y la práctica en la que, o bien no tiene sentido todo, o bien la decepción de algún tipo se ha apoderado de ti?
En Wissim se trata de un valor adimensional. Y la media ponderada se calcula allí de forma clásica - véasehttps://ru.wikipedia.org/wiki/Среднее_арифметическое_взвешенное
En el enlace que has proporcionado, los pesos son adimensionales, sólo números reales. En Wissim son 1/pips, por lo que la media móvil se convierte en adimensional. Resulta que si el DC cotiza con 4 dígitos, la AMM en Wissima tendrá valores 10 veces menores que con la cotización de 5 dígitos. ¿O todavía se raciona en Wissim de alguna manera para tener resultados comparables?
Dennis Kirichenko:
Sí, se me olvidó decirlo.
Pero puedes ser más concreto: el muestreo, las pruebas y demás son una revolución, la gente que piensa que los incrementos de los mercados financieros son estacionarios no se observa en absoluto.
Nunca he pensado en los aumentos de ticks en términos de estacionariedad. Dado que los filtros de CC funcionan con algún tipo de consigna, el cambio de las consignas hace que los incrementos generados no sean estacionarios, pero no en un sentido probabilístico. Mientras nadie los cambie, ¿por qué no van a ser constantes las características estadísticas de los incrementos generados? Recuerdo haber leído en alguna parte sobre la opción de "desplazamiento de la extensión" en el escritorio de un concesionario. Es no estacionaria, sólo determinista.
Tengo que volver con resultados prácticos.
Por ahora, tenemos trabajo que hacer. No quiero repetir la vergonzosa trayectoria de algunos personajes del foro, que ahuyentan a la gente y la decepcionan con sus vergonzosos resultados. (Tiene toda la razón).
Estoy de acuerdo, comparemos.
En vista del hecho de que la teoría visto a la mayoría quieren, aquí se utiliza para mirar primero a la práctica, y si algo vale la pena, sólo entonces la teoría // es la palabra
Estoy de acuerdo, comparemos.
Como ya hemos visto bastante teoría, estamos acostumbrados a ver primero la práctica, y si hay algo que merezca la pena, sólo entonces la teoría //hablar de ella
Por alguna razón no hay reacción a mi enlace, en el que se ha masticado todo lo que hay en este hilo y mucho más.
Dennis Kirichenko:
Sí, olvidé mencionarlo.
Alexander, he probado varias muestras de diferencias (retornos) para la no estacionariedad. Pues bien, ¡no se puede rechazar la hipótesis nula de estacionariedad! Así que es posible trabajar con estas diferencias.
No puedes ser más específico: el muestreo, las pruebas y demás son una revolución, la gente que piensa que los incrementos de los mercados financieros son estacionarios no se observan en absoluto.
SanSanych, por supuesto. Intentaré proporcionar los detalles algún día. Estaré encantado de debatir y escuchar los comentarios/opiniones.
¿Qué revolución y por qué la sorpresa? Los rendimientos, por regla general, demuestran estacionariedad. Es cierto, yo personalmente los tomo en TFs (días) más altos.
El autor escribe aquí:
En la práctica, la principal razón por la que es preferible trabajar con rendimientos que con precios es que los rendimientos tienen propiedades estadísticas más atractivas.
Por alguna razón no hay reacción a mi enlace, que tiene todo lo que hay en este hilo masticado y mucho más.
San Sanych.
Sinceramente, lo he mirado.
//Al menos no hay error en el material desde el principio como el topicstarter. Al mismo tiempo le dije al tema - no 0,05, sino 0,5...., mira - estás escribiendo basura.
Pero la cosa es que hay que pensar 100 veces en que el mercado es caótico y no se puede predecir matemáticamente.
El ejemplo más sencillo: ¿cuándo se producirá un retroceso?
Es imposible hacer una previsión porque el mercado no se mueve en media porque estamos en un plano, luego estamos en una tendencia y la media ya se aleja de su estado medio.
//Sólo tengo esta opinión por alguna razón y eso es todo