De la teoría a la práctica. Parte 2 - página 56
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Lógicamente, eso es exactamente lo que es. Pero no voy a discutirlo...
La lógica es buena... pero si se apoya en ejemplos...
La página web está llena de ejemplos que muestran informes con beneficios estables a largo plazo... Estos ejemplos claramente no chocan con este postulado...
En cualquier caso, todas las construcciones "lógicas" requieren una cuidadosa comprobación, por muy "lógicas" que parezcan a primera vista...Hmm... Por lo tanto, es imposible ganar dinero en SB por definición
Sí, por definición, la expectativa de equidad es siempre igual a cero. En este caso, la equidad, a diferencia del precio, no será SB, lo que a veces da lugar a aparentes paradojas (como la equidad martingala).
y en la RV del mercado - de forma similar debido a la no estacionariedad. ¿Estoy entendiendo bien?
Aquí es más complicado. En SB siempre es cero de media (excluyendo el diferencial). Debido a la no estacionariedad, una buena ventaja cuando se adivina correctamente la dirección se convierte en una buena desventaja cuando se adivina correctamente la dirección).
Si llevamos la RV a la forma estacionaria, ¿cambiará algo?
El comercio siempre seguirá la serie original) A menos que intente construir un spread estacionario o una cartera de varios instrumentos.
En general, en teoría, es imposible ganar dinero. Pero, en la práctica, no lo es.
La probabilidad de que se desencadene un solo evento y de que se desencadene un evento total son cosas completamente diferentes.
Sí, según la definición de la SB, la expectativa de equidad es siempre cero. En este caso, la equidad, a diferencia del precio, ya no será SB, lo que a veces da lugar a aparentes paradojas (como la equidad martingala).
Aquí es más complicado. En SB, siempre es cero de media (sin incluir el diferencial). Debido a la no estacionariedad - una buena ventaja cuando se adivina correctamente la dirección se convierte en una buena desventaja cuando se adivina incorrectamente la dirección) La oportunidad de beneficiarse es también un potencial de pérdida devastadora) En el ejemplo de su sistema - a veces resulta que usted necesita operar a lo largo de la tendencia también)
Las operaciones siempre irán sobre una base) A menos que pueda intentar construir un spread estacionario o una cartera de varios instrumentos.
Por cierto, exactamente lo mismo que le dije al camarada A_K hace dos años)
"¡Una buena repetición y otra repetición!" )
La renta variable, a diferencia del precio, ya no será SB, lo que a veces da lugar a aparentes paradojas (como las martingalas de la renta variable).
Bien.
Sin embargo, volviendo a la frase importante
Resulta que la no estacionalidad es la clave para desbloquear el mercado.
La no estacionariedad se manifiesta tanto en la intensidad no estacionaria del flujo de ticks como en la distribución no estacionaria de los incrementos. Y no hay nada que hacer al respecto, pues inmediatamente pasamos a SB.
Tienes que tomar estas dos cosas "tal cual" y utilizarlas en tu ST.
Hmm... Ciertamente hay algo de eso...
Alexander, bueno, todos estos son conceptos generales. Suelen hablar de algunas ineficiencias específicas del mercado que hay que encontrar. No necesariamente se situarán sólo en el plano de una serie temporal. Situación por situación.
Es como coger SB y añadirle algunos ciclos, eso es todo. No se puede ajustar a una fórmula específica de mercado, es individual en todas partes.
Como el estimado Prado ha escrito aquí
" Diferencia clave entre la estadística (clásica) y el aprendizaje automático: cómo abordan el dilema sesgo-varianza. En general, si se conoce con certeza el proceso de generación de datos, hay que utilizar la estadística. Si no es así (por ejemplo, finanzas), utilice el aprendizaje automático."Alexander, todos estos son conceptos generales. Suelen hablar de ineficiencias específicas del mercado que hay que encontrar.
Si partimos de una hipótesis:
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De la teoría a la práctica. Parte 2
Alexander_K2, 2021.04.18 10:55
Resulta que la no estacionariedad es la clave para desentrañar el mercado.
La no estacionariedad se manifiesta en la intensidad no estacionaria del flujo de ticks, así como en la distribución no estacionaria de los incrementos. Y no hay nada que hacer al respecto, pues inmediatamente pasamos a SB.
Tienes que tomar estas dos cosas "tal cual" y utilizarlas en tu ST.
es evidente que
- la intensidad inestable del flujo se manifiesta en diferentes horas del día. Se ha investigado en este ámbito, pero no se han obtenido resultados prácticos. Puede que me haya perdido algo...
- La intensidad incremental inestable se manifiesta en movimientos de impulso muy grandes. No creo que haya habido ninguna investigación sobre esto...
Y sin embargo, estas son las ineficiencias más evidentes del mercado.
Asumiendo la hipótesis:
entonces es obvio que
- la intensidad del flujo inestable se manifiesta en diferentes horas del día. Se ha investigado en este ámbito, pero no se han obtenido resultados prácticos. Puede que me haya perdido algo...
- La intensidad incremental inestable se manifiesta en movimientos de impulso muy grandes. No creo que haya habido ninguna investigación sobre esto...
Y esas son las ineficiencias más evidentes del mercado.
Parece que el tamaño de la muestra debe modificarse en función de la hora del día. Estadísticamente, el tamaño de la muestra debe aumentarse a las horas en que se encuentran las tendencias.
Quise optimizar en el probador de mt4, pero no quiere correr ni con 24 parámetros.
¿Y por qué? La suma de los trozos de SB debería dar aparentemente SB (si es un lote constante). Lo que significa que es imposible ganar dinero.
Con un lote constante, este es el caso. Pero todos los intentos de "ganar" en SB consisten en constantes cambios de volumen y dirección de las operaciones. Esto puede dar lugar a complejas y extrañas fluctuaciones de la volatilidad y puede perderse la similitud con la SB, aunque no desaparecerá el beneficio esperado cero.