De la teoría a la práctica - página 1465
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¿Cuál es la especificidad de usar Symbol() y _Symbol? ¿Cuándo es mejor usar este o aquel Symbol?
Funcionará correctamente el siguiente código para comprobar si hay órdenes sobre el símbolo actual:
_Symbol() ha funcionado sin problemas en 5pc y Symbol() en 4pc
No recuerdo qué me llevó a hacerlo, pero así es como lo uso.
No lo he comprobado últimamente, sólo sigo mis propias reglas.
Oh, vamos...
No, tómalo)
No, lo tienes).
Gracias, lo tengo. ;)
Me tomaré mi tiempo para entrar en él.
Pero si tienes este libro en tu ordenador, ¿no sería mejor archivarlo en zip y fijarlo aquí para beneficio de todos? O mejor aún, en el hilo de "Vagabundeo aleatorio", estrechamente relacionado con el anterior.
(ya en la segunda página una referencia a los resultados del capítulo V, donde la idea central se basa en la aplicacióndel método de sustitución de medidas, que permite reducir el estudio al caso Markov)
No, lo tienes).
Sí, no puede tener sentido sin una botella ;)
Dime, Alexey, ¿utilizas estos resultados en la práctica en nuestro campo?
Sí, no puede tener sentido sin una botella (c) ;)
Dime, Alexey, ¿utilizas estos resultados en la práctica en nuestro campo?
Con un biberón más aún, ya que una parte del cerebro se apaga). Sería más correcto, "... sin Perelman es imposible entender aquí"))
Con un biberón más aún, ya que una parte del cerebro se apaga). La respuesta correcta sería: "... sin Perelman no se puede entender")))
No te tomes todo tan literalmente ;)))
Sí, no puede tener sentido sin una botella (c) ;)
Dime, Alexey, ¿utilizas estos resultados en la práctica en nuestro campo?
Estoy de acuerdo en que Shiryaev no es para nada un maestro de la divulgación científica) Al parecer, su maestro Kolmogorov, de cuyas conferencias se quejaban por la imposibilidad de entenderlas, tiene influencia en él.
En lo que a mí respecta, veo la utilidad de las conferencias de Shiryaev de la siguiente manera:
1) En un sentido amplio: leer (ver) dicha ciencia y la literatura a la que se refiere conduce a pensamientos interesantes e inesperados.
2) En sentido estricto, la teoría de la "discontinuidad" puede aplicarse a la curva de renta variable del Asesor Experto para determinar el momento en que debe detenerse.
Estoy de acuerdo en que Shiryaev no es en absoluto un maestro de la divulgación científica) Probablemente influido por su maestro, Kolmogorov, cuyas conferencias eran objeto de quejas por su incapacidad para ser entendidas.
Para mí, veo la utilidad de:
1) En un sentido amplio, la lectura (revisión) de dicha ciencia y de la literatura a la que se refiere conduce a pensamientos interesantes e inesperados.
2) En sentido estricto, esta teoría de la divergencia puede aplicarse a la curva de renta variable del Asesor Experto para definir el momento en que debe detenerse.
Al parecer, es así ;)
1) Aquí estoy completamente de acuerdo contigo, basándome en mi propia experiencia.
2) Aquí es donde tengo mis dudas: una cosa es decir que "se puede aplicar" y otra muy distinta aplicarlo en la práctica. Por eso he preguntado si aplicas la teoría en la práctica. Pero, por lo que tengo entendido, aún no se ha puesto en práctica.
2) Aquí es donde tengo mis dudas, una cosa es decir "se puede aplicar" y otra muy distinta es ponerlo en práctica. Por eso he preguntado si se aplica la teoría en la práctica. Pero, por lo que tengo entendido, aún no ha llegado a tener un uso práctico.
Parece ser bastante simple. La equidad de un buen EA a) debe mostrar una clara tendencia al alza y b) no debe depender de los incrementos (como en los resultados de las operaciones). Por lo tanto, el modelo de movimiento browniano con tendencia y posible inversión de tendencia es bastante aplicable. Pero esta teoría de Shiryaev no es totalmente aplicable en su forma exacta ya que, por ejemplo, no conocemos de antemano los indicadores de la tendencia después de la divergencia (en el segundo párrafo de mi capítulo publicado se trata de una manera bastante ingenua). Además, la hipótesis sobre la distribución a priori del momento de la inversión de la tendencia (la probabilidad puede cambiar según la hora del día o la disponibilidad de noticias) puede no ser del todo satisfactoria. Por lo tanto, es necesario un refinamiento, el tipo exacto de refinamiento depende de la estrategia.
Por lo tanto, mi respuesta recuerda un poco a los vagos razonamientos de algunos compañeros locales)
probando el TS en mt4:
¡ganado! ¡CRAWLEY!
probando en mt5 (en spreads reales):
¡maldición!