De la teoría a la práctica - página 438
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No, el exceso de precios no es todo lo que parece. Para que la flecha aparezca, se requiere un cambio en la dirección de las dos últimas barras formadas y que el valor de la última barra sea superior al valor del umbral. No todas las señales se utilizan para operar, ya que también se filtran por el indicador de tendencia.
OK
Terminaré de filtrar
Sospecho que, al calcular en la ventana de tiempo, sólo utiliza los incrementos que están por encima/por debajo de un determinado valor. ¿Verdad?
Hablemos sin emoción. Porque, al fin y al cabo, mi objetivo no son las buenas/malas relaciones con los miembros del foro, sino el Grial.
Partiendo de un punto inicial en el tiempo, la integral de todos los incrementos + el precio inicial = el valor actual del precio.
Así, la suma de los incrementos es el precio en la ventana temporal de observación deslizante, con punto de partida =0
He descartado por completo cualquier precio medio en sí mismo. Me cabrean. La única estimación robusta de la expectativa en la ventana móvil es la mediana.
Pero incluso en relación con ella, si miramos la distribución de probabilidad, veremos la distribución de Laplace en el mejor de los casos.
No hay ninguna razón formalizada para "volver a la media".
Una vez más, el uso de cualquier media móvil no reduce el proceso a un proceso de Ornstein-Uhlenbeck.
¡¡Y lo necesitas como el aire!!
Así, si consideramos la suma de los incrementos en una ventana móvil, es decir, el precio relativo a 0, y observamos su distribución de probabilidad, vemos una distribución MUY normal, y la distribución móvil de los incrementos de dicho proceso es estrictamente simétrica.
Tenemos, en este caso, motivos para afirmar que si en la ventana móvil actual, el precio transformado supera el nivel de confianza, y la distribución de probabilidad actual --> a la normal, más una función más, que usted y bas conocen, entonces el precio volverá definitivamente a la expectativa, a 0.
Sólo hay que vigilar de cerca los parámetros anteriores.
En las pruebas todas mis operaciones son rentables.
Pero la práctica... Sí, lo veremos la próxima semana.
ok
terminar de filtrar
Bueno, las flechas erróneas restantes son eliminadas por el stoploss).
No, tomo todos los incrementos del precio transformado.
No sólo eso, sino que he eliminado el multiplicador de la fórmula de la varianza. Sólo Abs(Return)/Sqrt(TimePeriod), pero cuando miré el multiplicador vi que los incrementos no están fuera del canal, así que decidí quitarlo.
No sólo eso, sino que he eliminado el multiplicador de la fórmula de la varianza. Sólo Abs(Retorno)/Sqrt(PeriodoTiempo), pero cuando lo hice con un multiplicador y vi que los incrementos no se salen del canal, decidí quitarlo.
Ya veo. ¿Está en el acta?
Una vez más, el uso de cualquier media móvil no reduce el proceso a un proceso de Ornstein-Uhlenbeck.
¿Por qué no se pueden utilizar medias móviles?
Aquí hay una captura de pantalla de un post sobre el indicador utilizando esta teoría.
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias
De la teoría a la práctica
khorosh, 2018.07.07 21:33
No hay penties para el 14 de junio. En el M15 es así:
Aquí está mi captura de pantalla, utiliza la media móvil (incrementos), las líneas verticales muestran las señales que coinciden, sin filtro de detección de señales falsas.
Ya veo. ¿Está en el acta?
Sí.
La única persona con el nivel más bajo de educación que puede hacer un discurso kolhozny aquí es bas.
No es cierto. Soy la persona menos instruida de aquí, así que me cuesta digerir todo lo que se escribe aquí; no entiendo el 99% de lo que se escribe.
Es como si el OVNI ya me hubiera dado los planos de un platillo volante, pero yo sigo yendo en un carro tirado por caballos.