De la teoría a la práctica - página 430
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O bien mi cálculo es erróneo, aunque Alexander parecía haberlo mirado.
2. o un algoritmo erróneo para el cierre de la orden (a Alexander le daba pereza explicarlo, así que hice lo que hice).
3. Tal vez esta estrategia sólo funciona en ticks y en un determinado intervalo de lectura.
Dentro de un mes Alexander me dirá cómo le fue con las garrapatas.
p.d. Quizás, en la fórmula 3*(SUM(ABS(return))/sqrt(240)) este periodo 240 debería ser calculado dinámicamente, ya que no puedo sugerirlo.
El período no debe ser tocado, ya que no incluye realmente sólo el tiempo. Como ya le mostré a Alexander, para un CC con cotización de 4 dígitos ABS(return) = 10, y esta fórmula da (N - número de ticks por periodo):
3*(SUM(ABS(return))/sqrt(240)) = 3*(10*N)/sqrt(240)) = 30*N/sqrt(240) y está estrechamente ligado al número de ticks en 4 minutos. Si tomamos 40 minutos en lugar de 4 minutos, N crecerá 10 veces y sqrt(2400) no crecerá 10 veces sino 3,16 veces, obtendremos valores muy diferentes.
Mira el último comercio, ¿qué pasa con él?
O se cerró con el drawdown actual o el precio cruzó el muving y la operación se cerró en una condición de cierre. Hice clic en un stop en el probador, tomé una captura de pantalla y salí.
¿Dónde puedo leer sobre la ley de la raíz de t de la que habla Alexander?
O se cerró con el drawdown actual o el precio cruzó el muving y la operación se cerró en una condición de cierre. Hice clic en un stop en el probador, tomé una captura de pantalla y salí.
¿Dónde puedo leer sobre la ley de la raíz de t, de la que Alexander no deja de hablar?
Exactamente lo que escribí.
El programa es ciego.
Lea más arriba lo que K2 emprendió después.
¿Dónde puedo leer sobre la ley de la raíz de t de la que habla Alexander?
Aquí, por ejemplo:https://ru.wikipedia.org/wiki/Винеровский_процесс
D[Wt]=t, pues RMS será la raíz de t
Aquí, por ejemplo:https://ru.wikipedia.org/wiki/Винеровский_процесс
D[Wt]=t, pues RMS será la raíz de t
Gracias.
¿Dónde puedo leer sobre la ley de la raíz de t de la que habla Alexander?
Para el encuentro de forex y Alejandro, véase https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page123#comment_6306015. A diferencia del modelo de proceso de Wiener, no se requiere ergodicidad. Exactamente sobre esta distinción de las propiedades locales de un proceso aleatorio de las integrales https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page73#comment_6203173 es, por lo que entiendo, la base del enfoque de Alexander. Un proceso sin memoria (sin efectos posteriores, markoviano) en un gran intervalo de tiempo puede tener una memoria local en intervalos pequeños.
La ley de la raíz cuadrada (SQL) se observa en muchos fenómenos reales https://www.mql5.com/ru/forum/220237/page9#comment_6129706, no sólo en el movimiento browniano. En https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page2#commen t_5111351 hay explicaciones sobre la diferencia entre los modelos forex y Wiener, también hay una hipótesis sobre las razones de la diferencia, que encajan perfectamente con el método de Alexander de buscar las mayores desviaciones. La eficacia del CEE para evaluar la actividad del mercado se muestra en https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925.
Aplicado al encuentro de forex y Alejandro, véase https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page123#comment_6306015. A diferencia del modelo de proceso de Wiener, no se requiere ergodicidad. Justo en esta distinción de las propiedades locales de un proceso aleatorio de las integrales https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page73#comment_6203173, por lo que entiendo, es la base del enfoque de Alexander. Un proceso sin memoria (sin efectos posteriores, markoviano) en un intervalo grande puede perfectamente tener una memoria local en intervalos pequeños.
La ley de la raíz cuadrada (SQL) se observa en un gran número de fenómenos del mundo real https://www.mql5.com/ru/forum/220237/page9#comment_6129706, no sólo en el movimiento browniano. En https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page2#commen t_5111351 hay una explicación de la diferencia entre los modelos de forex y Wiener, también hay una hipótesis sobre las razones de esta diferencia, que encaja bien con la metodología de Alexander de buscar las mayores desviaciones. La eficacia del CEE para evaluar la actividad del mercado se muestra en https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925.
La ZOK también puede ser válida para un proceso no estacionario (también de forma no local, en promedio). Seguramente se mantiene si la distribución de incrementos existe en sentido asintótico.
Además, un proceso no estacionario con incrementos independientes gaussianos puede dar una distribución de muestreo no gaussiana.
Si hay no estacionariedad y memoria no está claro qué hacer con ella - sabemos que el proceso recuerda algo pero no sabemos qué exactamente. Por ejemplo, si la palabra "si" aparece en una frase, es muy probable que la palabra "que" también aparezca en la frase. Este orden no puede explicarse mediante procesos markovianos, pero sí mediante gramáticas estocásticas.
Estoy corriendo en el probador con diferentes configuraciones, no puedo obtener resultados positivos, y todo el problema es que el medio se está deslizando detrás del precio. Sí, estamos de vuelta al medio, pero el medio ya es menos desde el punto de entrada.
Intentémoslo juntos
Envíame un indyuq en mi puesto
Intentémoslo juntos.
Lánzame un indio en mi puesto
La fórmula ya se ha escrito aquí muchas veces.
Aquí está el código. Esto es lo que hay en el segundo gráfico de Alexander. No publicaré el tercer gráfico sin el permiso de Alexander, porque no ha escrito nada al respecto aquí.