De la teoría a la práctica - página 325
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Lo siento. Yo no me beneficiaría de un acto tan caritativo.
Si no lo usas y no tienes intención de hacerlo, puedes por ejemplo hacer un indicador y venderlo, siempre y cuando no sea una fantasía porque es imposible conocer el futuro de una tendencia con tanta precisión...
Es posible con tanta precisión. Pero cuando todos los que se enteren de este método querrán hacerse millonarios y el sistema dejará de funcionar.
No es tan obvio.
Un 9%/mes con un drawdown del 6% es bastante aceptable, aunque a final de mes el beneficio puede alcanzar, por ejemplo, el 12%, suponiendo que el drawdown no aumente.
Luego explica cómo la gente especula con acciones en la bolsa, con un depósito de unos 100-500k. Y, por cierto, con bastante éxito. El apalancamiento es sólo de 2, y sólo en los blue chips.
Te puedo decir que el 0,5-1% de ganancia por día no es un truco. Mucha gente tiene más.
Te puedo decir que un beneficio del 0,5-1%/día no es ningún truco. Muchos tienen más.
No se trata de beneficios, como sabes, sino de la relación entre beneficios y riesgo. Si el ratio es superior a 2, por ejemplo, se puede hablar de una buena rentabilidad.
No se trata de beneficios, como sabes, sino de la relación entre beneficios y riesgos.
Exactamente. No tiene ningún sentido hablar de cualquier porcentaje de beneficio, incluso por día, incluso por año, sin especificar el riesgo correspondiente a ese beneficio.
Es posible con tanta precisión. Pero cuando todos los que se enteran de esta manera quieren hacerse millonarios y el sistema deja de funcionar.
Mirando la foto, mis ojos sugieren que no hay peces en este sistema y no debería haberlos. Hasta este punto, tenía mis dudas.
Pero te digo que los hay. Este es el gráfico del EURUSD de la semana pasada:
Se han resaltado las áreas de posibles intercambios. El proceso de Wiener en todo su esplendor con el coeficiente de asimetría cercano a 0. Pero para el EURGBP falta algo...
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От теории к практике
Uladzimir Izerski, 2018.04.22 08:05
Когда тренд закончится можно рассчитать с точностью до пару пипсов. Но придется долго ждать до такого события. Поэтому у меня краткосрочная тактика торговли.
А фрактальность позволяет делать это на любом таймфрейме.
Alexander_K2:
Могу официально подтвердить, что сам по себе коэффициент асимметрии не работает.
Остаются - Херст и негэнтропия. Ладно, негэнтропию я и сам исследую. Но, Херст? Неужели трудно сбросить ссылку на исследования, где недвусмысленно подтверждается, что Херст тоже не работает???
Serge:
En serio, quiero preguntar. Sin bromas, sin chistes.
Lo pregunto con toda seriedad: ¿cómo sabes que hay uno?
Si lo crees, lo entiendo, pero ¿cómo lo sabes?
¿Puede demostrar matemáticamente que existe?
Una tendencia no es más que un movimiento (en el modelo de retroceso).
Y debido a la naturaleza fractal del mercado, en una TF más pequeña este movimiento se llama tendencia.
En resumen: la tendencia es un movimiento de una TF superior (incluso las matemáticas superiores no eran necesarias, la lógica es suficiente).
Y sí, es posible calcular el final de una tendencia.
¿Por qué el potencial? Sí, porque fue el EURGBP el que "superó" esas magníficas operaciones, ya que mi TS está configurado para hacer una sola operación. La condición es:
total_pedidos_EURGBP=Total de pedidos();
if(total_orders_EURGBP==0) etc.
No puedo tener varias operaciones abiertas a la vez. Tal vez eso es lo que estoy sufriendo.
No puedo tener varias operaciones abiertas a la vez. Tal vez por eso sufro...
Y para qué sufrir por nada, basta con reducir el lote para las nuevas operaciones y entonces el riesgo no aumentará mucho mientras los beneficios aumentan.