De la teoría a la práctica - página 159
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Lo que se necesita es un algoritmo que señale con antelación un cambio en la naturaleza de la tendencia, un cambio de tendencia a otra tendencia o un cambio de tendencia a un fracaso.
Nadie sabe cuándo termina el plano y comienza la tendencia, y cuándo termina la tendencia y comienza el plano. No hay ningún Asesor Experto que pueda determinar esto por nada.
¿Por qué es peor el estocástico o el MACD?
Porque no veo el significado físico de estos indicadores.
Y aquí todo es tan claro como el día de Dios. Esta es la distribución de los incrementos:
Y está la propia función de onda del precio.
No tiene otro significado.
Observamos exactamente este paquete de ondas en el tiempo como una solución numérica de la ecuación de Fokker-Planck.
Aquí este paquete - es una especie de "vibración" en relación con 0, obedece a una especie de Ley de la Vibración, que fue utilizado por Gunn.
Y ese es exactamente el movimiento que vemos en el siguiente gráfico:
Eso es todo: el problema está esencialmente resuelto.
Pero, diablos, todavía tengo una posición abierta negativa en el USDJPY - no sé cómo explicarlo. Por cierto, no me extraña que al final del día el algoritmo lo saque a 0. O quizás no.
Lo más probable es que sea una cuestión de calcular el tamaño exacto de la muestra y algo más... Esto es algo que alguien todavía tiene que encontrar y obtener el reconocimiento en forma de Premio Nobel. Mientras tanto, utilizaré un stop-loss y ya está.
¿Por qué no utilizar otro indicador además del algoritmo descrito en este hilo?
Y sólo porquepersonalmente no le veo ningún sentido físico a TODOS los indicadores, no hay ninguna base teórica, si puedes aportar un enlace con una fundamentación rigurosa de algún indicador, te lo agradecería mucho.
Porque no veo el significado físico de estos indicadores.
Aquí, es tan claro como la luz del día. Esta distribución de incrementos:
es en realidad la función de onda del propio precio.
No tiene otro sentido.
Observamos exactamente este paquete de ondas en el tiempo como una solución numérica de la ecuación de Fokker-Planck.
Aquí este paquete - es una especie de "vibración" con respecto a 0, obedece a una especie de Ley de Vibración que Gunn utilizó.
Y ese es exactamente el movimiento que vemos en el siguiente gráfico:
Eso es todo: el problema está esencialmente resuelto.
Pero, diablos, todavía tengo una posición abierta negativa en el USDJPY - no sé cómo explicarlo. Por cierto, no me sorprende que el algoritmo acabe por llevarlo a 0. O quizás no.
Lo más probable es que sea una cuestión de calcular el tamaño exacto de la muestra y algo más... Esto es algo que alguien todavía tiene que encontrar y obtener el reconocimiento en forma de Premio Nobel. Mientras tanto, usaré un stop-loss y ya está.
¿Por qué no utilizar otro indicador además del algoritmo descrito en este hilo?
Es que personalmente no le veo ningún sentido físico a TODOS los indicadores , no hay ninguna justificación teórica, si puedes aportar un enlace con una justificación rigurosa de algún indicador, te lo agradecería mucho.
No ver no significa que no exista, mejor decir no sé.
Si buscas, puedes encontrar las descripciones por ti mismo.
De un vistazo, de memoria te puedo decir el significado del MACD, es un indicador que toma la diferencia de dos ciclos.
La línea lenta, que suele tener un periodo de 26 en la configuración estándar, es el medio periodo de un año en un gráfico semanal (52 semanas al año).
La línea rápida 12, es la longitud del cuarto. Su diferencia (histograma MACD) revela los ciclos anuales de sobrecompra/sobreventa.
La onda del histograma tiene un periodo de 3/4 del de la línea rápida, para el 12 es de 9.
Que divide el movimiento en tres partes, la aparición de la nueva tendencia (cuando la señal está en la nube), o en otras palabras la primera ola.
El desarrollo de la tendencia (cuando la señal sale de la nube) es la tercera onda, y la finalización de la tendencia (cuando la señal vuelve a entrar en la nube) es la quinta onda.
No verlo no significa que no esté ahí, es mejor decir que no lo sé.
Si miras a tu alrededor, podrás encontrar una descripción para ti.
Sólo de memoria te puedo decir que el MACD, es un indicador que toma la diferencia de dos ciclos.
La línea lenta, que suele tener un periodo de 26 en los ajustes estándar, es el medio periodo de un año en un gráfico semanal (52 semanas al año).
La línea rápida es 12, que es la longitud del cuarto. Su diferencia (histograma MACD) revela los ciclos anuales de sobrecompra/sobreventa.
La onda del histograma tiene un periodo de 3/4 del de la línea rápida, para el 12 es de 9.
Que divide el movimiento en tres partes, la aparición de la nueva tendencia (cuando la señal está en la nube), o en otras palabras la primera ola.
El desarrollo de la tendencia (cuando la señal sale de la nube) es la tercera onda, y la finalización de la tendencia (cuando la señal vuelve a entrar en la nube) es la quinta onda.
Estocástico - normalización, MACD - filtro de paso de banda.
Señores, ¿cómo me pongo en la cola del Premio Nobel?
Parece que he visto cómo es la "memoria" del proceso de mercado no markoviano en el ejemplo de los incrementos, después de todo.
Así es:
Se trata de la sexta columna desde la izquierda en la tabla y del gráfico del extremo derecho.
De este gráfico podemos concluir que para incrementos <25 hay un plano debido a la acción de la "memoria". En cuanto se produce un incremento >=25, indica un "cambio" de un estado a otro, es decir, se inicia una tendencia. ¡Así!
¿De dónde dices que viene el dinero? ¿Hay una sucursal del Comité Nobel en Moscú?
Señores, ¿cómo me pongo en la cola del Premio Nobel?
Me parece haber visto cómo es la "memoria" del proceso de mercado no markoviano en el ejemplo de los incrementos.
He aquí cómo:
Se trata de la sexta columna desde la izquierda en la tabla y del gráfico del extremo derecho.
De este gráfico podemos concluir que para incrementos <25 hay un plano debido a la acción de la "memoria". En cuanto se produce un incremento >=25, significa "transición" de un estado a otro, es decir, se ha iniciado una tendencia. ¡Así!
¿De dónde dices que viene el dinero? ¿Hay una sucursal del Comité Nobel en Moscú?
No entiendo una mierda, pero es muy interesante.
No lo entiendo, pero es muy interesante.
Es genial, ¿no?
Así que - es al punto que esa distribución incremental no es más que el producto de 2 funciones de densidad de probabilidad:
1. Una geometría bilateral "sin memoria"
2. algún tipo de distribución (pensé que era una distribución t2), que es exactamente responsable de la memoria.
Fíjate bien en las columnas de la tabla:
#4 - la distribución real de los incrementos del par AUDCAD, tras la reducción a una forma unidireccional.
№5 - distribución exponencial a lambda=0,5.
#6 - cociente de la división de #4 y #5 - es la distribución de la "memoria" del proceso.
Me voy a preparar los bolsillos.
Bonito, ¿verdad?
Así que - es al punto que esa distribución incremental no es más que el producto de 2 funciones de densidad de probabilidad:
1. una geometría bilateral "sin memoria"
2. algún tipo de distribución (pensé que era una distribución t2), que es exactamente responsable de la memoria.
Fíjate bien en las columnas de la tabla:
#4 - la distribución real de los incrementos del par AUDCAD, tras la reducción a una forma unidireccional.
№5 - distribución exponencial a lambda=0,5.
#6 - cociente de la división de #4 y #5 - es la distribución de la "memoria" del proceso.
Me voy a preparar los bolsillos.
Entiendo todo esto, ¿cómo dividirlos para ver los parámetros de ambas distribuciones por separado?
Puede que no haya dos, sino más.
SZS Hubo una vez una discusión en el foro: ¿es el mercado de divisas un amoeoba que reacciona a los estímulos un simple ser vivo, o un solaris una mente colectiva amorfa. Ante esta pregunta (imho) en el mercado hay de todo, los operadores individuales, aunque más grandes en volumen, pero son carne (plancton que comió) se comportan como ameobes, mientras que los fondos de inversión, los bancos muestran un comportamiento inteligente, racional (bueno es discutible, pueden equivocarse), al menos intentan comportarse racionalmente.
Entiendo todo esto, ¿cómo los separo para ver los parámetros de ambas distribuciones por separado?
Podría haber más de dos.
De ninguna manera - 2 y punto.
Véase el archivo adjunto. Ahora sólo tenemos que asegurarnos de que en los incrementos >=25 pips se inicie la tendencia. Simplemente tiene que ser así, ya que la "memoria" con la distribución anterior se ha perdido casi por completo.