De la teoría a la práctica - página 64
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¿Qué tipo de polvo? Todavía no hemos visto ni una sola prueba, así que nada se ha desmoronado ni va a ninguna parte)
BIEN. Desapareceré por un tiempo - tengo que aprender a sacar los archivos OPEN de MT4 y trabajar con ellos.
El programa que tengo ahora es una mierda total. Y no hay distribución t2 y necesito trabajar con precios ABIERTOS, no con ticks... Creo incondicionalmente en la teoría y corregiré el programa. De ahí el título de este hilo. TODA solución debe estar justificada teóricamente, de lo contrario no hay manera.
No te entiendo. ¿Por qué archivar por separado y capturar los datos actuales por separado? En el script de la terminal, haz el redondeo y escríbelo en tu archivo durante la semana. Para que funcione, utilícelo como parte de la cola del archivo, los fines de semana puede fusionar esta cola con la parte principal del archivo con el comando copy MyArchDat.csv + MyWeekDat.csv NewDat.csv, compruébelo y luego copie NewDat.csv a MyArchDat.csv. El archivo crecerá semanalmente, los datos semanales aumentarán los días de la semana y se borrarán los fines de semana.
Mejor aún, mantenga los datos históricos y actuales separados en archivos diarios. Entonces no es necesario fusionar nada, y no tendrás que mantenerlo en la memoria durante más de un día.
revista Young Technician, 1984 nº 08))
Léalo con atención y trate de encontrarle sentido.
Cita en forma ampliada :
¡Uh-oh!
+100
En algún lugar del inicio del hilo, Alexander escribió que el mercado es autosimilar. Es decir, tiene las mismas propiedades en diferentes plazos.
Para averiguarlo, tomé varias MA con periodos significativamente diferentes, las tracé en TF 1m y calculé las distribuciones con respecto a ellas. Se puede hacer rápidamente en la misma R.
Si el mercado es autosimilar, las distribuciones deberían solaparse al aumentar la escala. Resultó que no lo hacen, las distribuciones difieren significativamente, es decir, el mercado no es autosimilar.
De ello se desprende que las estrategias que operan en diferentes escalas de tiempo no pueden desplazarse a otra mediante el escalamiento, y probablemente en algunos casos no pueden desplazarse en absoluto.
La no similitud también confirma que las estrategias que operan en diferentes escalas de tiempo tienen una técnica muy diferente. Digamos que el scalping, el intradía, las estrategias a corto y medio plazo y las estrategias a largo plazo son técnicas de trading muy diferentes.
Quizás sea todo trivial, pero no había pensado en ello antes.
Según el hilo, la estrategia de Alexander es "operaciones raras que duran horas", aunque no lo sabemos con certeza, ya que sólo teníamos una demo delante.
Mis actividades están en una escala de tiempo diferente de la negociación, y sin la autosimilaridad del mercado, es una técnica totalmente diferente. En resumen, no es mi sector del mercado).
En otras palabras: es ridículo dar consejos a los comerciantes de Rolls Royce cuando tú mismo estás comerciando con chucrut. Por cierto, lo contrario también es cierto.
Ya he escrito antes que la autosimilitud no es la identidad. Los mercados son totalmente autosimilares, no cabe duda, pero no son idénticos a sí mismos.
Los que no han estudiado el tema pueden encontrar esta afirmación absurda.
Por supuesto, las estrategias funcionan de forma diferente en distintos plazos y la distribución puede ser diferente o similar, pero esto no anula la autosimilitud ni la confirma.
considerar la autosimilaridad al menos desde el punto de vista de la distribución del riesgo - en cualquier marco temporal la posibilidad de obtener una gran desviación es la misma, es decir, el riesgo de obtener una pérdida es el mismo
Hay que entender que el término autosimilaridad apareció en los fractales y es aplicable tanto al movimiento browniano como al movimiento browniano fraccionario, que son procesos diferentes... Y usted parece operar con la noción de movimiento browniano en relación con el mercado
Alexander_K2:
Но, теперь же видно, что это создало массу проблем - разные тиковые потоки и т.д. и т.п. И не докажешь, что в такой-то момент времени (в миллисекундах!!!) было то или иное значение. А цена OPEN это ведь железная вещь. Правильно?
Nikolay Demko:
Puedes probarlo. La DC pone la base de datos a disposición del público, y cualquiera puede descargarla libremente. Si el DC cambia la garrapata después del hecho, se puede probar a través de la experiencia/análisis de los archivos almacenados por los usuarios.
SIN EMBARGO, en el pasado era así: usted mismo ha grabado algo allí, nosotros no creemos sus datos, nuestros datos almacenados en el servidor son los más correctos. Y no puedes probar nada.
Si sospecha que el corredor dibuja las cotizaciones, compruebe los datos de las cotizaciones de otros corredores no interconectados con el inspeccionado. Puede identificar al corredor poco fiable y simplemente cambiar a uno más fiable.
Si hay sospechas de que el corredor está sacando cotizaciones, ¿ha comprobado las cotizaciones de otros corredores que no están relacionados con el que se está comprobando? Puede identificar un corredor poco fiable y simplemente cambiar a uno más fiable.
No existe una cotización justa en el mercado de divisas, deberías recordarlo :)
no existe una cotización justa en forex, deberías recordarlo :)
es por ese caso que se quejan de que el DC está generando ticks a propósito (eliminando paradas), ¿qué otro sentido tiene que el autor investigue los ticks?
No existe una cotización justa en el mercado de divisas, deberías recordarlo :)
Lo principal es que (las comillas) no son personales, por qué deberíamos prestar tanta atención. :)))
este es el caso cuando te quejas de que la empresa de corretaje genera específicamente ticks (eliminando los stops), ¿qué otro sentido tiene la investigación de ticks para el autor?
lo mismo puede hacer LP, y DT simplemente los retransmitirá... en el mercado todos tratan de eliminar los stops de los demás, también depende de los algoritmos del creador de mercado