De la teoría a la práctica - página 63
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Y la pregunta a Nikolay sigue en pie: leí en el foro que tú y un tal Prival os peleabais por la posibilidad de trabajar con todos los datos de las garrapatas. ¿Cuál era el objetivo?
Ciertamente, lamento el tiempo perdido en estos tics idiotas. Tanto trabajo... Menos mal que me di cuenta a tiempo. Todavía hay tiempo antes del Año Nuevo.
Alexander, ¿qué puede decir a la comunidad sobre su casi identidad?
Que alguien me dé la fórmula de la desviación estándar.
O un simple trozo de código para calcularlo.
y por qué a todo el mundo le gusta tanto la RMS en lugar de la desviación estándar.
¿El 95% de qué?
Intervalo de confianza del 95%
Por cierto, sobre la medida de tendencia central. El verde es el AMM de búsqueda de trayectorias en el que las ponderaciones dependen de las probabilidades de los incrementos. Rojo - SMA normal.
Alexander, ¿qué puede decir a la comunidad sobre su casi identidad?
¡Oh, genial! ¡Qué trato! ¿No sería el beneficio de cerrar el trato más???? Sólo un poco... No, no insisto. Después de la dura derrota con la distribución t2, me da pereza recalcular los valores de las probabilidades de los incrementos. Me equivoqué, y ahora es más probable que elija SMA. Tendré que pensarlo...
La AMM está ligeramente retrasada en cuanto a las tendencias, ya que los incrementos son mayores y tienen menos peso. Así que sí, el beneficio será probablemente ligeramente superior. La cuestión es que no hay diferencias fundamentales.
No te equivocas, simplemente no te has dado cuenta de que las probabilidades de los incrementos no juegan un papel fundamental.
La AMM está ligeramente retrasada en cuanto a las tendencias, ya que hay incrementos mayores y tienen menos peso. Así que sí, el beneficio será probablemente ligeramente superior. La cuestión es que no hay diferencias fundamentales.
No te equivocas, simplemente no te has dado cuenta de que las probabilidades de los incrementos no juegan un papel fundamental.
Pero, ahora vemos que esto ha creado muchos problemas - diferentes flujos de garrapatas, etc. etc. Y no hay manera de demostrar que había un determinado valor en tal o cual momento (¡¡¡en milisegundos!!!). Y el precio ABIERTO es una cosa férrea, ¿no? ¿Verdad?
Puedes probarlo. La DC pone la base de datos a disposición del público, y cualquiera puede descargarla libremente. Si el DC cambia la garrapata después del hecho, se puede probar a través de la experiencia/análisis de los archivos almacenados por los usuarios.
SIN EMBARGO, en el pasado era así: usted mismo está grabando algo allí, nosotros no creemos sus datos, nuestros datos almacenados en el servidor son los más correctos. Y no puedes probarlo.
DE ACUERDO. Desapareceré por un tiempo - tengo que aprender a sacar los archivos OPEN de MT4 y trabajar con ellos.
El programa que tengo ahora es una mierda total. Y no hay distribución t2 y necesito trabajar con precios ABIERTOS, no con ticks... Creo incondicionalmente en la teoría y corregiré el programa. De ahí el título de este hilo. Cada solución debe estar justificada teóricamente, de lo contrario no hay manera.
Desde MT4 no hay problema, F2 archivar cotizaciones, guardar como .csv
En MT5 es más complicado, el terminal no tiene esa función, habría que escribir un código para la descarga, pero en MT5 la base M1 es más larga, porque todos los TFs en MT5 se construyen a partir de M1, mientras que en MT4 cada TF se descarga por separado del servidor.