De la teoría a la práctica - página 30
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Ya le dije a Alexander al principio que todos estos MA...WMA tienen retrasos de grupo y de fase muy grandes, y en la mayoría de los casos la media se muestra exactamente al revés. Cero emoción))
La línea de regresión polinómica no está mal, pero entonces hay que recalcular esta línea en cada nuevo punto, lo que no es bueno. Y sólo necesitas los últimos puntos.
¡Lo recuerdo, Yuri! Tengo todos los movimientos escritos. Me aseguraré de investigarlo. No he venido aquí por accidente. Sólo en algún momento, se hizo evidente que ya no puede hacer frente por sí solo, especialmente con la pregunta - cómo leer los datos de la garrapata, y necesitan la ayuda de los conocedores.
La tarea, a pesar de la comprensión, era, es y sigue siendo seria. Así que sólo te doy un algoritmo para su solución. De todos modos, el resultado será ligeramente diferente. Entonces todo depende de cada uno personalmente. ¡Así es! Y todavía tenemos mucho que discutir.
Creo que la cuestión del mejor método para recibir las cotizaciones de las garrapatas sigue sin resolverse. Incluso si tengo una gran base de archivo de cotizaciones de otro corredor, y el mío no la conserva, ¿puedo utilizarla en mis cálculos? Resulta que todo es igual: tengo que crear mi propio archivo...
¡Lo recuerdo, Yuri! Tengo todos los movimientos escritos. No he venido aquí por accidente. Es sólo que en algún momento quedó claro que no puedo hacerlo solo, especialmente con la cuestión de cómo leer exactamente los datos de las garrapatas, y necesito la ayuda de los conocedores. Sin duda, lo investigaré.
La tarea, aunque comprensible, era, es y sigue siendo seria. Así que sólo presento un algoritmo para su solución. Aún así, acabaremos con opciones ligeramente diferentes. El resto depende de cada uno de nosotros personalmente. ¡Así es! Y todavía tenemos mucho que discutir.
Creo que la cuestión del mejor método para recibir las cotizaciones de las garrapatas sigue sin resolverse. Incluso si tengo una gran base de archivo de cotizaciones de otro corredor, y el mío no la conserva, ¿puedo utilizarla en mis cálculos? Resulta que todo es lo mismo: tengo que crear mi propio archivo...
No necesitas ticks, 1 minuto es suficiente, imho. Donde descargar cualquier archivo de Forex, a partir de 1 min, te he enviado en un mensaje personal.
Y en general, Student se inventó originalmente para recopilar estadísticas sobre una pequeña cantidad de datos.
No necesitas ticks, con 1 minuto es suficiente, imho. Donde descargar cualquier archivo de forex desde 1 min. Te he enviado un mensaje privado.
De hecho, Student se inventó originalmente para recoger estadísticas sobre una pequeña cantidad de datos.
Trabajo exclusivamente y sólo con WMA, donde las ponderaciones se calculan a partir de la función de densidad de probabilidad t2 de la distribución t2 de Student para ese par de divisas en particular. Y para ello necesito saber exactamente la desviación estándar no paramétrica de una determinada distribución t2 de incrementos para un par concreto, que he aprendido a calcular sólo numéricamente a partir de los persentiles. ¡Cálculos agotadores! Pero dan un comportamiento de media móvil muy preciso.
Alexander, esto puede sorprenderte, pero la SMA regular en barras de 5 minutos (derecha) va casi idéntica a la sofisticada en ticks (izquierda). En la escala de sus operaciones, la diferencia es casi imperceptible. ¿Dónde está aquí la "especial precisión en el comportamiento de la media"?
Alexander, puede que esto te sorprenda, pero el SMA normal (derecha) es casi idéntico al tuyo (izquierda). En la escala de sus operaciones la diferencia es casi imperceptible. ¿Dónde está aquí la "especial precisión en el comportamiento de la media"?
Gracias. A mí también me gustaría ver esa foto. Pero yo también soy demasiado vago para eso)).
Por supuesto, SMA es una opción francamente mala, si no la peor).
Me pregunto si será capaz de igualar a éste. Hasta que el dueño de la sucursal no haya venido). Entonces lo borraré para salir del paso.
SZY Sí, te voy a dar una pista, la función es analítica - suave hasta la 4ª derivada inclusive.
Gracias. Yo también quería ver esa foto. Pero yo también soy demasiado vago para eso)).
Por supuesto, SMA es una opción francamente mala, si no la peor).
Me pregunto si será capaz de igualar a éste. Hasta que el dueño de la sucursal no haya venido). Entonces lo borraré para salir del paso.
ZZY Sí, te voy a dar una pista, la función es analítica - suave hasta la 4ª derivada inclusive.
buen trabajo.
¿Está la fórmula aquí?
hermoso trabajo.
¿Está la fórmula aquí?
Muy suave, visualmente parece un trazo del extremo derecho de la aproximación, no un muving)
SMA(8) será suficiente, o LWMA(12). Aunque los muwings son, por supuesto, menos suaves.
La ventaja de la aproximación no está en ella, imho, sino en el hecho, que mantiene el precio, en relación con él (durante la ventana) se puede obtener la varianza más o menos adecuadamente.