Distribución de los incrementos de precio - página 5
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Creo que tomar incrementos desnudos y trabajar con ellos no es muy eficiente. Los gradientes deben estar vinculados a algún contexto (filtro, eventos, condiciones). Es decir, sería más correcto diferenciar (dividir) las series temporales en componentes y procesarlas por separado unas de otras. Estas características pueden ser:
Creo que son los incrementos netos los que deben tomarse. Son ellos los que permiten ver la imagen que se presenta en el archivo adjunto de distribuciones (ver el post anterior sobre el tema). no hay que olvidar que hay una muestra de datos de aproximadamente un mes (más de un millón de cotizaciones)
Esto es lo que pienso. Los modelos GARCH son ciertamente buenos, pero sólo son hipótesis. No existe una justificación matemática rigurosa.
Una justificación rigurosa sólo aparecerá cuando alguien diga: "La distribución de una media ponderada de la muestra móvil o cualquier otra estimación de la expectativa y la varianza del proceso para el que la distribución de los incrementos es una distribución t2 es también una distribución t2 (o alguna otra)". Naturalmente, con una referencia a la literatura.
Eso sería un verdadero avance en la comprensión del proceso.
Sigo esperando a una persona así - debe haber una :))))))
Sí, por favor, disculpadme por el archivo de Excel "truncado" que he adjuntado anteriormente (al guardar en formato Excel 97-2003, se han perdido la mayoría de los datos)
Ahora adjunto el archivo "real" EURUSD_Ask.
De todos modos, no cambia la esencia del asunto - todo lo que se describió anteriormente es cierto y lo suficientemente interesante, pero, por desgracia, no da la comprensión de la distribución de la probabilidad general del precio, y por lo tanto no la comprensión del curso del proceso que es una necesidad si se quiere tener éxito en cualquier negocio.
Bueno, esta es mi opinión estrictamente personal, de viejo ^))) - me alegraré de estar equivocado.
Respetuosamente,
Alexander_K
Todavía no he esperado a que alguien me dé un análogo de la TPT de Lyapunov para la asignación de precios de los tipos de cambio:)))
Considero el tema cerrado.
Conclusiones:
El proceso de formación de los tipos de cambio como resultado de la negociación es un proceso no markoviano (llamado "proceso de memoria"), en el que el precio actual y el anterior están relacionados por una distribución t de Student con 2 grados de libertad.
Sí... Es extremadamente difícil enfrentarse a una bestia así. Me quito el sombrero ante los operadores que trabajan con beneficios: es todo un arte.
¿Y qué deben hacer los simples físicos-matemáticos como yo? Intentaré manejarlo con el habitual promedio de todo y de todos - dispersiones, curtosis, asimetrías, etc., etc. en tamaños de muestra significativos como solían hacer los ingenieros soviéticos cuando intentaban conducir procesos dentro de algunos marcos.
Por último, expongo los historiales de garrapatas con los que he trabajado. Cada uno de ellos contiene más de un millón de cotizaciones recogidas consecutivamente sin fallos ni omisiones de la cuenta demo NDD.
CADJPY
Buena suerte.
Saludos,
Alexander_K