Guías rusas para el RTS - página 10
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Aquí, por ejemplo, el lanzamiento de 2000 pips de ayer, el dólar no cambió mucho, por lo tanto había información sobre el dividendo de alguien
2000 puntos RTS, es decir, 14,75 * 2000 = 29500 rublos.
Interesante, deberíamos echar un vistazo más de cerca. Los futuros son una buena cosa, me inclino a operar con ellos, y a mantener las acciones. Si no se entiende del todo su idea, parece que todo depende del hecho de que con alguna noticia significativa sobre divos, u otros eventos, los insiders y sus allegados conseguirán comerse la mayor parte del movimiento, se quedarán para ponerse al día y rezar, aunque por supuesto a menudo vemos el nacimiento de tendencias sostenibles durante unos días/meses después de la noticia.
Por cierto, se me ha ocurrido una reflexión que voy a compartir con vosotros: cuanto mayor sea el peso en el índice, mayor será el impacto en el mismo, así se cree. Pero en realidad está más influenciado por lo que es más volátil. Piensa en cómo se puede utilizar esto.
Si le interesa, puede consultar otros instrumentos
Exactamente, no hay que tomar LASTs, sino ask y bid - (imitación de futuros vs spot)
El indicador está en el sótano
Añadido
Sólo se puede ver en el real, no hay SPOT en la demo
Interesante, deberíamos echar un vistazo más de cerca. Los futuros son una buena cosa, por lo que me inclino a planificar el comercio con ellos, y a mantener las acciones en sí. No entiendo del todo tu idea, parece que todo depende de que con noticias significativas sobre las divas, u otros eventos, los insiders y otros cercanos a ellos se las arreglen para comerse la mayor parte del movimiento, se quedarán para ponerse al día y rezar, aunque por supuesto a menudo vemos el nacimiento de tendencias estables durante unos días/meses después de la noticia.
Por cierto, se me ha ocurrido una reflexión que voy a compartir con vosotros: se cree que cuanto mayor sea el peso en el índice, mayor será el impacto en el mismo. Pero en realidad está más influenciado por lo que es más volátil. Me gustaría pensar cómo utilizar esto.
La idea es muy sencilla.
Disponga el indicador de dividendos para los futuros cercanos (para todos los futuros disponibles de la tabla de índices RTS).
Automáticamente "sacará" todos los futuros disponibles de ese SPOT mirando en qué mes caen todos los futuros simultáneamente en los dividendos de
de los principales valores. Seleccionamos los mismos futuros RTS. Nos fijamos en el importe de los dividendos, si el importe es inferior al habitual
pagar, lo más probable es que el RTS baje, si es más, subirá.
Necesitamos calcular con precisión 2 índices.
El primero con dividendos tal cual y el segundo con dividendos supuestos,
entonces con alta probabilidad estará claro hacia donde se "dirigen" los futuros de dividendos de RTS.
Añadido
Echa un vistazo a
El dividendo se reparte entre los 3 futuros (normalmente cae en los 9 futuros).
Gazprom también ha pagado siempre en 9 futuros.
Sí, y los importes serán mucho más elevados.
Ahora imagina lo que pasará con el índice RTS si se caen los futuros del día 9 (como siempre hacen),
entonces los que han estado sentados en los otros futuros se apresurarán a vender 9 (los futuros dividendos).
Bajará tanto que no valdrá la pena.
La idea es muy sencilla.
Disponga de un indicador de dividendos para los futuros más cercanos (para todos los futuros disponibles de la tabla del Índice RTS).
Automáticamente "sacará" todos los futuros disponibles de ese SPOT mirando en qué mes están cayendo simultáneamente todos los futuros en dividendos de
de los principales valores. Seleccionamos los mismos futuros RTS. Nos fijamos en el importe de los dividendos, si el importe es inferior al habitual
pagar, lo más probable es que el RTS baje, si es más, subirá.
Necesitamos calcular con precisión 2 índices.
El primero con dividendos tal cual y el segundo con dividendos supuestos,
entonces quedará claro con alta probabilidad hacia dónde se "dirigen" los futuros de los dividendos RTS.
Añadido
Echa un vistazo a
El dividendo se reparte entre los 3 futuros (normalmente cae en los 9 futuros).
Gazprom también ha pagado siempre en 9 futuros.
Sí, y los importes serán mucho más elevados.
Ahora imagina lo que pasará con el índice RTS si se caen los futuros del día 9 (como siempre hacen),
entonces los que han estado sentados en los otros futuros se apresurarán a vender 9 (los futuros dividendos).
Bajará con fuerza.
¿Los 430 contratos del GAZR-9.21 saldrán corriendo? ¡Oh, el horror! Eso es una caída del mercado, tanto como 9 millones de rublos en valor nominal del contrato.
Antes de escribir tonterías, al menos mira la información disponible en el sitio de MICEX:https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=GAZR-9.21.
Hay 1,5 cojos captadores de dividendos como tú en la bolsa, esta táctica no hace el tiempo.
Para apreciar cómo funciona el mecanismo de cambio brusco de la información sobre el calendario de pagos, basta con observar detenidamente el caso de la refinanciación de dividendos de Sber el año pasado desde el contrato SBRF-6,20, si la memoria no me falla, hasta el desconocido. Qué rápido se movieron los futuros y qué pasó con BA, el índice y los otros futuros de calendario de Sbera :)
¿Se apresurarán a salir los 430 contratos de GAZR-9.21? ¡Oh, horror! Es una caída del mercado, hasta 9 millones de rublos en valor nominal del contrato.
Antes de escribir tonterías, al menos mira la información disponible en la web de MICEX:https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=GAZR-9.21
Hay 1,5 cojos captadores de dividendos como tú en la bolsa, esta táctica no hace el tiempo.
Para apreciar cómo funciona el mecanismo de cambio brusco de la información sobre el calendario de pagos, basta con observar detenidamente el caso de la refinanciación de dividendos de Sber el año pasado desde el contrato SBRF-6,20, si la memoria no me falla, hasta el desconocido. Qué rápido se movieron los futuros, qué pasó con BA, el índice y otros futuros del calendario de Sbera en el proceso :)
¿Te pasa algo en la cabeza?
¿Qué 430 contratos?
Sólo hay 4 en vigor.
Gracias a todos, no parece que haya nada constructivo.
¿No te pasa nada en la cabeza?
¿Qué 430 contratos?
Sólo hay cuatro contratos en vigor.
Gracias a todos, no parece que haya una discusión constructiva.
En esta comunidad no hay nada constructivo, nunca lo hubo y nunca lo habrá.
Pero puedes aprender a minar bitcoins o a no encontrar el grial en Forex.
Y lo más importante, puedes buscar algo interesante en la codificación :)
La metodología indica que el cálculo es cada 15 segundos, pero en realidad se cambió a 1 segundo. Y los precios que se toman para los instrumentos en el momento del cálculo se describen en la sección 3.
¿Qué otro punto de vista de los compiladores? ¿Escogen en qué milisegundo del segundo actual tomar el precio?))
No entiendo lo que querían decir. Los precios de la última operación en función de .... Creo que eso es lo que dice.
Todo cálculo tiene un autor: el compilador del cálculo. Y hay muchos cálculos de precios de acciones reales y justas y se basan en datos diferentes. Por cierto, puede comparar cómo se calculan los precios de las acciones de otros índices.
Evidentemente, no domino el idioma)) No siempre consigo que mi mensaje llegue correctamente).
Probablemente no haya entendido la idea en sí.
La cuestión no es la diferencia entre el precio real y el precio de liquidación, sino la diferencia entre el precio real y el precio de liquidación ACTUAL.
Exactamente el precio de liquidación actual. Porque los participantes en el mercado forman el precio real según sus propios datos y criterios.
Pero hay un precio justo, que depende de la cantidad (de dinero) y del momento de los dividendos, lo que lleva a una tendencia brusca,
si uno de estos parámetros cambia. Y este precio justo puede ser calculado (como todo lo demás en la Bolsa),
basándose en los datos de dividendos anteriores y en las previsiones de los analistas. Es decir, con una alta probabilidad de conocer de antemano
dirección de la tendencia. Pero para calcularlo todo, hay que aprender a calcular con precisión el Índice RTS.
Estoy de acuerdo. Parece que tenemos una terminología diferente. Real = Justo. Lo entendemos muy bien. Hay tres precios, el de cotización en bolsa, el estimado (el que has obtenido en el cálculo) para el índice y el real justo.
Añadido.
Y este preciojusto puede calcularse (como todo en la Bolsa), basándose en los datos de dividendos anteriores y en las previsiones de los analistas.
Pero no estoy de acuerdo con eso. Esto es sólo en el supuesto de que todo está bien en la organización y nada está cambiando al lado. Nokia está entre las 100 mejores empresas de Collins... ¿y dónde están nokia y motorolla?
¿No te pasa nada en la cabeza?
¿Qué 430 contratos?
Sólo hay cuatro contratos en vigor.
Gracias a todos, no parece que haya nada constructivo.