Consejero Ivan - lo mejor de ilan - página 8

[Vladimir Karputov]

Decidí hacer un experimento de este tipo: a partir de 2012.01.01 en USDJPY M15 realizar la optimización durante medio año y el comercio con el mejor resultado de la optimización durante medio año. Entonces optimiza y comercia de nuevo

Parámetro de optimización: "Equilibrio + relación de nitidez máxima". Modo de generación de ticks: "OHLC".

A continuación, será ...

[Vladimir Karputov]

versión "1.008".

Parámetros de entrada:

Utilizar el promedio	permiso/inhibición de promediar (en pips)
Stop Loss (en pips) ma_period	periodo de promediación (Moving Average, MA) - los valores de este indicador son el nivel de Stop Loss para una posición/posiciones
% de riesgo (de 1 a 90)	Riesgo por operación en porcentaje del margen
Barra cero o primera barra	permiso/rechazo para recibir datos de indicadores (Commodity Channel Index, CCI) de una barra cero
Nivel inverso CCI(100) (valores absolutos de 0 a 150)	Nivel del CCI(100) por encima del cual se genera la señal de "Reverse" - cerrando las posiciones actuales y permitiendo abrir posiciones contrarias
Nivel de señal global CCI(100) (valores absolutos de 0 a 150)	Nivel CCI(100), por encima del cual se genera una señal de apertura de posición
Distancia mínima del precio al stop loss (en pips)	Distancia mínima entre el Stop Loss (indicador (Moving Average, MA) y el precio actual
Paso de arrastre (en pips)	paso posterior
Coeficiente de protección Beneficio	calculado como Equidad/Saldo - si se supera este coeficiente, cerramos todas las posiciones, por lo que tomamos beneficios.
número mágico	número mágico

También hemos cambiado la lógica de la escala en: por ejemplo para abrir una posición de compra no buscamos la posición más baja, sólo comprobamos el precio de apertura de la posición PROPIA en la misma dirección. Si esta POSICIÓN ACTUAL tiene un precio de apertura inferior al precio de compra actual, en cuyo caso no queremos cubrir la posición de COMPRA.

Y, como siempre, recomendaciones: optimizar en el modo de generación de ticks "OHLC", y realizar pases individuales en "Todos los ticks" o "Cada tick basado en ticks reales".

[Vladimir Karputov]

Aquí hay una idea: Quiero ejecutar la genética en muchos símbolos y muchos marcos de tiempo (óptimamente de M5 a H4 inclusive). A continuación, publicar los resultados de la genética aquí (cómo guardar los resultados de la prueba: después de la genética en la pestaña "Optimización" haga clic derecho y "Exportar a XML").

Datos de la fuente:

Servidor MetaQuotes-Demo.

Parámetros a optimizar:

Se ejecuta en tales símbolos (conjunto de caracteres "forex.all"):

Símbolo	Periodos	Usuario
EURUSD	M5, M10	Vladimir Karputov
GBPUSD
USDCHF
USDJPY
USDCAD
AUDUSD
AUDNZD
AUDCAD	M5	Vladimir Karputov
AUDCHF
AUDJPY
CHFJPY
EURGBP
EURAUD
EURCHF
EURJPY
EURNZD
EURCAD
GBPCHF
GBPJPY
CADCHF

necesito ayuda - no puedo hacer tantas pruebas por mi cuenta. El requisito previo es que la prueba genética debe pasar COMPLETAMENTE, hasta que se detenga por completo.

[Vladimir Karputov]

Ivan 1.008 EURUSD M5:

Una sola pasada con el mejor resultado (Cada tick basado en el modo de ticks reales):

Como se puede ver, el principal beneficio se obtiene en los buenos movimientos de ida.

[Vladimir Karputov]

Ivan 1.008 EURUSD M10:

Una sola pasada con el mejor resultado (Cada tick basado en el modo de ticks reales):

Me parece que - los parámetros sin éxito - se benefician sólo a expensas de una buena acción.

[Vladimir Karputov]

versión "1.009".

Cuando no se puede abrir una posición ( no se cumple la condición de Stop Loss mínimo ) el mensaje es ahora más informativo - se han añadido precios:

cci(100): "Global Sell Signal"
OpenSell, sl(110.597)-m_symbol.Ask()(110.420)<min_stops_level(0.250) -> error sl

[Eugene Myzrov]

Vladimir Karputov: Yo tengo lo contrario: ahora no hay conexión en la bolsa. Es como en la canción:
Tú eres un marinero yo soy un marinero,
Tú eres un pescador yo soy un pescador
Tú en tierra yo en el mar
No nos encontraremos en absoluto.

Añadido: El comercio de acciones es neto y mi EA es sólo para la cobertura (como se indica por la impresión de error al intentar conectarse a una cuenta de acciones:

2017.02.26 14:04:05.291 2016.04.22 00:00:00   Hedging only!

). Por lo tanto, el intercambio está volando con un silbido de madera contrachapada en París.

Te equivocas con lo del contrachapado sobre París. He mirado, su código es bastante aceptable para el comercio de intercambio, al menos en FORTS. Lo ejecuté en el probador de estrategias en el instrumento @Si Splice M15 desde 2013 hasta 2017, y el resultado se da a continuación. Como no se mantienen posiciones opuestas al mismo tiempo (el EA opera en modo Stop And Reverse), sospecho que el EA también funcionará en la bolsa, sólo que ahora no puedo comprobarlo.

[Vladimir Karputov]

Eugene Myzrov:
Pero te equivocas - ¡sobre el contrachapado de París! He mirado, tu código es bastante aceptable para operar en la bolsa, al menos en el mercado de FORTS. Lo ejecuté en el probador de estrategias en el instrumento @Si Splice M15 de 2013-2017, y el resultado se da a continuación. Como no mantiene posiciones opuestas simultáneamente (el EA opera en modo Stop And Reverse), entonces sospecho que el EA también funcionará en la bolsa, sólo que ahora no puedo comprobarlo.

Ponga el parámetro "Use averaging" == false y el Asesor Experto "Ivan" no añadirá una posición.

Aunque... Aunque añada una posición, se cerrará por completo (cuando se invierta la señal). Puedes probarlo.

[Eugene Myzrov]

Y aquí está el gráfico de Ivan @Si Splice M15 backtest de 2013-2017

[Eugene Myzrov]

Vladimir Karputov: Establezca "Use averaging" == false y el Asesor Experto "Ivan" no añadirá una posición. Aunque... Aunque añada una posición, (en caso de señal invertida) la cerrará en su totalidad. Puedes probarlo.

Así que deja que añada una posición, siempre y cuando el EA cierre la posición en una dirección primero, antes de que se abra en la dirección opuesta.