Programa dinámico - página 3

 
borilunad:
Sólo hay una salida: trabajar donde se mueven las cotizaciones, conocer y entender sus "cartas", y si entras en su círculo, ¡saldrás comerciando!
Por supuesto, no podremos averiguarlo, pero sí podremos entender sus movimientos, como resultado de analizar el movimiento de los precios, no desde el tiempo, sino desde los acontecimientos que conducen al movimiento. Intentemos diseccionar el movimiento en sí.
 
yosuf:
Por supuesto, no podremos averiguarlo, pero podremos entender sus movimientos como resultado del análisis del movimiento de los precios no desde el tiempo, sino desde los acontecimientos que conducen al movimiento. Intentemos diseccionar el movimiento en sí.


Son fáciles de entender. Se mueven donde les resulta rentable. Tienen todo el vaso, es más, ¡toda la olla delante de sus ojos! No son sus propios enemigos.

¡¿Todavía no estás contento con tu indicador?!

 
borilunad:


Son fáciles de entender. ¡Se mueven donde les conviene! Tienen todo el vaso, es más, ¡toda la olla delante de sus ojos! ¡No son sus propios enemigos!

¡¿Todavía no están contentos con su indicador?!

Estoy satisfecho con el indicador, está haciendo su trabajo en el cuerpo de Asesores Expertos en 9 cuentas reales. No podía dejar de pensar: ¿por qué prestamos tanta atención al factor "tiempo", cuando el destino del precio, como bien has señalado, se decide por los acontecimientos realizados por un conjunto limitado de participantes (en su mayoría)? Veamos el comportamiento del precio en función de su propio movimiento.
 
yosuf:
Estoy satisfecho con el indicador, hace su trabajo en el cuerpo de Asesores Expertos en 9 cuentas reales. ¡Sólo me preguntaba por qué prestamos tanta atención al factor "tiempo", cuando el destino del precio, como has notado correctamente, se decide por los eventos realizados por un conjunto limitado de participantes (en su mayoría)! Veamos el comportamiento del precio en función de su propio movimiento.


El tiempo es necesario para determinar la velocidad, la aceleración y la desaceleración, y no se espera mucho, al menos algo. No tener en cuenta el tiempo es un grave error, el tiempo es el único indicador preciso que no hay que "predecir", y es incluso más importante que los volúmenes, que sólo se pueden suponer, sobre todo si no indican en absoluto la dirección del movimiento.
 
simpleton:
 Range Bars?
yosuf:

No, es diferente de renko. La única similitud es que se ignora por completo el parámetro "tiempo" tal y como estamos acostumbrados a entenderlo. Se sustituye por el movimiento de los precios, lo que da la sensación de alcanzar el verdadero momento del proceso de fijación de precios, de alguna manera. En el renko todos los "ladrillos" son iguales, aquí no, habrá una dinamo normal (si se me permite decirlo) con su, lo de siempre, OHLC. He ordenado en la sección "trabajo" la construcción de este gráfico en el MKL-4. Lo veremos pronto y discutiremos sus méritos.

Yusuf confunde claramente los renko's con las barras de rango. No son lo mismo.

Yusuf, ¿dónde está la fórmula o la descripción de la formación del precio de la barra? Lo que está escrito en el primer post no es bueno.

Por la información que tenemos se parece mucho a los rengebars.

 
borilunad:

El tiempo es necesario para determinar la velocidad, la aceleración y la desaceleración, y no se espera mucho, así que al menos algo. No tener en cuenta el tiempo es un craso error, el tiempo es el único indicador preciso que no necesita ser "predicho", y es incluso más importante que los volúmenes, que sólo se pueden suponer, especialmente los que no indican la dirección del movimiento en absoluto.
Creo que sustituyendo el tiempo por el propio movimiento, podremos conservar el dinamismo de la previsión, añadiendo quizá otros criterios, conceptos y definiciones. Esencialmente, repito, estamos tratando de acercarnos al momento del proceso de fijación de precios en sí, que nos resulta difícil de entender con "nuestro" tiempo. El tiempo de proceso y el tiempo en el sentido habitual no son lo mismo.
 
Zhunko:

Yusuf confunde claramente el renko con las barras de renge. No son lo mismo.

Yusuf, ¿dónde está la fórmula o la descripción para formar los precios de las barras? Lo que está escrito en el primer post no es bueno.

Por la información que tenemos se parece mucho a los rengebars.

Literalmente, "Cada barra de renge tiene el mismo incremento de precio y cada barra se cierra en cada valor de precio más alto o más bajo, independientemente de dónde se abrió. En mi caso no existe tal cosa. Mis barras dinámicas son fundamentalmente diferentes y no tienen desventajas en forma de alturas iguales y más, pronto os daré todas las fórmulas y todos lo veréis. No tengo ninguna limitación, como "bajo o alto", todo es como siempre, dejar que el precio camine como quiera dentro de la barra dinámica, añadiendo información a nosotros.
 
yosuf:
Literalmente, "Cada barra tiene la misma subida de precio y cada barra se cierra en cada valor de precio más alto o más bajo, independientemente de dónde se haya abierto". http://kroufr.ru/forum/index.php?topic=13623.0 Nada de eso en mi caso. Mis barras dinámicas son radicalmente diferentes y no tienen desventajas en forma de alturas iguales y más, pronto os daré todas las fórmulas y todos lo veréis. No tengo ninguna limitación, como "bajo o alto", todo es como siempre, dejar que el precio camine como quiera dentro de la barra dinámica, añadiendo información a nosotros.

La misma altura de la barra es una ventaja. Es la estabilidad (base) a la que aferrarse en un mercado siempre cambiante.

Una altura de barra uniforme significa que todos los valores máximos de las derivadas de la tasa de aumento de los precios son constantes. ¿No es eso lo que todo el mundo busca?

No hay nada escrito sobre su bar.

 
Zhunko:

La misma altura de la barra es una ventaja. Es la estabilidad (base) a la que aferrarse en un mercado siempre cambiante.

Una altura de barra uniforme significa que todos los valores máximos de las derivadas de la tasa de aumento de los precios son constantes. ¿No es eso lo que todo el mundo busca?

No hay nada escrito sobre su bar.

Escribámoslo ahora:

Supongamos que estamos trabajando en la DF 1. Significa que desde el momento en que el precio llega a esta barra con el precio O, la barra se llenará con los incrementos absolutos del precio como la diferencia de precios de los ticks: 0,00015 + [-0,00010] (símbolo de"valor absoluto") + 0,00036 + 0,00014 + [-0.00024] + [-0.00231] + [-0.00012] + 0.00145 + ........ hasta que la suma sea igual a 1 y entonces el precio saldrá de la barra dinámica con el precio C, en medio habiendo visitado el máximo H y el mínimo L, así como cualquier otro valor dentro de la barra. La barra dinámica DF 1 ya está completa. Pasa a la siguiente barra. ¿Está claro ahora? El precio ha creado la barra por sí mismo por su propio movimiento, sin los servicios de tiempo. SUMMA ABS(Pi - Pi-1) =1. Esta barra contiene 100000 puntos de cinco dígitos o 10000 puntos de cuatro dígitos de movimiento de precios. También es posible disponer de BFs (dínamos) más pequeños y más grandes a partir de BFs (barras de dínamos).

 
yosuf:

Ahora escribiremos:

Imaginemos que estamos trabajando con la DF 1. Significa que desde el momento en que el precio llega a esta barra con el precio O, la barra se llenará con los incrementos absolutos del precio como la diferencia de los precios de los ticks: 0,00015 + [-0,00010] ("valor absoluto" significa) + 0,00036 + 0,00014 + [-0.00024] + [-0.00231] + [-0.00012] + 0.00145 + ........ hasta que la suma sea igual a 1 y entonces el precio saldrá de la barra dinámica con el precio C, en medio habiendo visitado el máximo H y el mínimo L, así como cualquier otro valor dentro de la barra. La barra dinámica DF 1 ya está completa. Pasa a la siguiente barra. ¿Está claro ahora? El precio ha creado la barra por sí mismo por su propio movimiento, sin los servicios de tiempo. SUMMA ABS(Pi - Pi-1) =1. Esta barra contiene 100000 puntos de cinco dígitos o 10000 puntos de cuatro dígitos de movimiento de precios. También es posible disponer de BFs (dínamos) más pequeños y más grandes a partir de BFs (barras de dínamos).


Su parámetro SUMMA ABS(Pi-Pi-1) es muy similar al parámetro VOLUMEN de una barra.

Si todos los ticks tuvieran un punto de tamaño 0,00001, eso sería todo.
Y en este caso cada barra se puede representar como (OPEN,HIGH,LOW,CLOSE,VOLUME=100000).

A grandes rasgos, obtenemos otro tipo de gráfico para el que debemos volver a desarrollar métodos de análisis, indicadores, reglas de negociación, etc.
¿Y cuál es el "significado más profundo" aquí?
Razón de la queja: