Pruebas prácticas, reflexión, debate... - página 9
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No, es un martin, pero no un flip...
Lo que estoy haciendo es averiguar por qué no hay ganadores entre los jugadores MARTINGALE y ANTI-MARTINGALE. Después de todo, si la martingala pierde irónicamente, entonces la antimartingala - debe doblar igual de irónicamente ...
1. contar el spread, que se come la antimartingala en la rodilla 6-7 con un lote inicial 0.01
2. el anti-martin puro solo puede ser implementado en un mercado donde los limitadores trabajen de manera humana (límite para comprar en Beer, y límite para vender en Asc). Este mercado debe ser líquido (quiero decir que su límite de cualquier tamaño seguramente será comprado instantáneamente).
3. Cuando se mueve hacia un lado, el sistema desplazará lentamente el spread, 10 ciclos en una dirección y el sistema está a 20 pips de su ganancia.
1. Usted abre una operación en ASK y su "socio espejo" en BID. El cierre es exactamente lo contrario. Esto ya es una diferencia de dos diferenciales...
No, me refiero a la apertura y cierre por los mismos valores de cotización para la oferta y la demanda.
Por supuesto, habrá algunos fallos en los pedidos.
Pero, como los adversarios de algunos TS afirman que está COMPLETAMENTE DESCONTADO, el "espejo" conseguirá acabar con la mitad de esta cantidad en beneficios (las pérdidas debidas al spread y a las diferencias entre brokers no son tan críticas).
No. Y no lo haré.
De nada. :-)
La cantidad de dineroinvolucrada ya es significativa...
Deberías haber publicado la declaración en algún sitio, habría sido más interesante.
Habría una tabla clara de acuerdos en el experimento. Todo será perfectamente visible...
Deberías haber publicado la declaración en algún sitio, habría sido más interesante.
+ En general, sería posible hacer 2 cuentas - ¡por la TS de avance y de retroceso ("espejo")!
ETHAN IMHO no será interesante... :-) Será una basura...
Aquí habrá una tabla de ofertas clara sobre el experimento. Todo será perfectamente visible...
¿Tendrá que hacer un seguimiento de los desencadenantes de órdenes (criterios de negociación) en el propio historial al ver la tabla?
Habrá una tabla de ofertas clara en el experimento. Todo será perfectamente visible...
¿cuándo será?
¿Cuándo estará terminado y será posible corregir el resultado? )))
¿cuándo será?
¿Cuándo terminará y será posible corregir los resultados? )))
Qué sentido tiene que corrija el resultado si:
- En primer lugar, no estoy demostrando nada a nadie aquí, sólo estoy comprobando la validez de tus propias afirmaciones para que todos las vean;
- y en segundo lugar, voy a publicar las señales para siempre. Y cualquiera puede garabatear un par de números en un papel y luego echármelo en cara si nota un fraude.
Así que eso es...
Qué sentido tiene que yo retoque el resultado si:
- En primer lugar, no estoy demostrando nada a nadie aquí, sólo estoy comprobando la validez de tus propias afirmaciones para que todos las vean;
- y en segundo lugar, voy a publicar las señales para siempre. Y cualquiera puede garabatear un par de números en un papel y luego echármelo en cara si nota un fraude.
Eso es todo...
Ese no es el enfoque correcto.
Eso es todo.
¡Eso es todo, IMHO!