Reflexiones sobre el azar - página 23
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He estado dibujando barras de rango basadas en la historia de 12 años del EURUSD M5 (968929 barras), es decir, lo que importa es la magnitud del movimiento del precio, no el tiempo. Sólo se dibuja un nuevo punto de datos cuando el precio se ha movido por encima o por debajo del umbral que hemos definido.
En la imagen, el número de puntos de datos se muestra en rojo, en función del valor del umbral (incremento), que va de 1 punto a 100 puntos. Para cada muestra resultante, se contó la estadística de conservación del signo del incremento entre puntos adyacentes, con los índices, convencionalmente, [1], [2], [3]. Si + y + o - y -, se escribió uno en el array; si + y - o - y +, se escribió 0.
Ahora todo está en su sitio. Se puede ver que para incrementos pequeños hay un efecto de recursión. En otras palabras (permítame explicarlo de nuevo): si el precio subió 10 puntos (se dibuja un nuevo punto), con una probabilidad de 0,4558, el precio subirá 10 puntos y con una probabilidad correspondiente 1 - 0,4558 = 0,545..... el precio bajará 10 puntos. Como puede ver, a medida que aumenta el valor del incremento, la probabilidad empieza a alcanzar una asíntota de alrededor del 50%. Y a partir de incrementos de unos 50 pips o más, la probabilidad de que el precio se mueva hacia arriba/hacia abajo es aproximadamente del 50%.
He escrito un programa en VBA y puedo probar rápidamente otras IF a su solicitud para detectar estepatrón.
En consecuencia, una martingala no puede comportarse de esta manera. Si tienes algo útil que decir, no dudes en escribir.
... Como puede ver, a medida que aumenta la magnitud del incremento, la probabilidad empieza a alcanzar una asíntota de alrededor del 50%. Y a partir de incrementos de unos 50 pips o más, la probabilidad de que el precio se mueva hacia arriba/hacia abajo es aproximadamente del 50%.
He escrito un programa en VBA y puedo probar rápidamente otras IF a su solicitud para detectar estepatrón.
En consecuencia, una martingala no puede comportarse de esta manera. Si tienes algo útil que decir, no dudes en escribir.
Sinceramente, parece una buena idea desarrollar TC sobre datos aleatorios en paralelo con esperanzas de encontrar un patrón...
Este es uno de los resultados del análisis de las cotizaciones. Más adelante escribiré lo que significa.
No se pueden construir barras de alcance normal basadas enbarras M5. En los valores pequeñosde las barras de alcance, se encontrará.
Aparentemente es lo que se muestra en el gráfico.
Si tomamos los ticks del probador, también fallará, el probador los genera a su manera.
El resultado más o menos correcto paralas barras de alcance estará en 40-50 puntos.
El gráfico anterior está de acuerdo con esto)
El viento en el mar sopla de un lado a otro. Pero cuando sopla en la dirección correcta, los marineros izan la vela y navegan. El viento puede soplar o no en la dirección correcta.
Muchos han llegado a la orilla correcta y otros no. ¿Es el cambio de dirección y fuerza del viento un proceso aleatorio (para los navegantes, por supuesto)?
)).
Guls debe ir cuando no en la dirección correcta).
Y los marineros mejor que escuchen al contramaestre y se apoyen en el capitán).
Casi correcto:)
Galsamy.
Soy el contramaestre, por cierto.
El sentido es más importante. Los bosones son muy duros.
¿Y el punto?
Lasbarras de alcance normal no pueden construirse sobre la base de lasbarras M5. En los valores pequeñosde las barras de alcance, se encontrará.
Aparentemente esto es lo que se dibuja en el gráfico.
No importa en este caso, me refiero a la precisión. Escucha de nuevo: no importa cuántos puntos tome como incrementos, 1 o 50... El modelo se basa en los precios de apertura.
Las tics no son necesarias aquí.
No importa en este caso, me refiero a la precisión. Escucha de nuevo: no importa cuántos puntos tome como incremento, 1 o 50... El modelo se basa en los precios de apertura.
Las garrapatas no son jodidamente necesarias aquí.
La cuestión es que al tomar un incremento de 1 punto, al tener sólo M5, no se puede saber cuántas barras Renko obtendremos en una vela M5, ni su configuración (de ahí, la estadística de cambio de signo). Lo que se necesita son las garrapatas.
En otras palabras, el módulo medio de la diferencia entre los precios de apertura de barras adyacentes puede ser de 20 a 30 puntos en el modelo de precios de apertura, mientras que el error medio de generación de reenco es exactamente proporcional a la relación entre el tamaño medio del reloj y el incremento de renco