Reflexiones sobre el azar - página 25

[Alexey Burnakov]

De todos modos, aquí están los resultados de las actas desde mediados de 2009 hasta principios de 2012.

El resultado es similar al de los 5 minutos, pero en realidad los rendimientos son menos pronunciados.

¿Qué opinan, colegas?

[Alexey Burnakov]

Se adjunta un libro de trabajo con una macro.

[Alexey Subbotin]

alexeymosc:

Se parece al resultado de los 5 minutos, pero, efectivamente, los rendimientos se han vuelto menos pronunciados.

¿Qué opinan, colegas?

Hm, podrías hacer una diferencia de líneas azules M1 y M5 para estimar el efecto de la discreción

[Alexey Burnakov]

Bien. Mañana por la mañana tomaré la m5 durante el mismo periodo primero y obtendré los resultados. Entonces veremos la diferencia neta debida a la discreción. También colgaré el manual de uso del script. Ahora creo que o la discretización afecta o el mercado es diferente, o ambas cosas.

[Alexey Burnakov]

Observa.

Tomó el mismo período para M1 y M5 (05.2009 - 03.2012). Corrí el guión. Primero los resultados de M1, luego los de M5 y después la comparación de los gráficos azules.

Para el periodo tomado, los resultados son idénticos. Por lo tanto, el mercado es la única razón de la disminución de los rendimientos en los últimos 3 años. El nivel de discretización de 1-5 minutos da los mismos resultados.

[[Eliminado]]

Prometiste hacerlo con garrapatas para los estetas :) Excel no aguanta más de un millón - así que es lo mejor, puedes hacer varias series, consecutivas en el tiempo, y ver cómo cambia. Básicamente, el rango hasta unos 20 puntos es interesante.

[Alexey Burnakov]

airbas:
Prometiste hacerlo con garrapatas para los estetas :) El Excel no aguanta más de un millón - así que es lo mejor, puedes hacer varias series, consecutivas en el tiempo, y ver cómo cambia. Básicamente, el rango hasta unos 20 puntos es interesante.

Creo que las garrapatas mostrarán un resultado similar.

Tomaré las barras de 5 minutos y haré 3 muestras por año. Efectivamente, veré en el tiempo los cambios.

[Alexey Subbotin]

alexeymosc:

Echa un vistazo.

Bueno, curvas bastante similares hasta un cierto límite superior del tamaño de la vela. Sin embargo, hay que señalar que no hay ninguna bajada a 0,44 en este período, lo que confirma lo que Avals dijo anteriormente.

[[Eliminado]]

¡¡¡NO HAY PECES AQUÍ!!!

[Alexey Burnakov]

alsu:

...lo que confirma lo que dijo Avals más arriba.

Lo admito: Avals tenía razón, era un visionario.

El mercado está perdiendo patrones, he notado varias veces que desde 2008-2009 el mercado ha cambiado. Entonces, ¿por qué buscar algo universal?