Enfoques alternativos y comunes en la construcción de CT - página 10
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La petición sigue en pie. Esperamos los ejemplos persuasivos del tópico.
Siga leyendo.
P.D. A modo de ilustración, puede ver las libertades que se toma Morgan Stanley.
Recuerdo que una vez intenté experimentar con algo similar.
Pero los instrumentos se eligieron de forma un poco diferente:
CL(LightSweet) - BRN(Brent) - 6C(Canadian) - USDNOK (dibujo inverso)
Pensaba implementar entradas "arbitrales-estadísticas" relativas a la línea media. Pero no he conseguido hacerlo exactamente. Se dejó llevar por los diferenciales de divisas a corto plazo.
Lee.
P.D. A modo de ilustración, puede ver las libertades que se permite Morgan Stanley.
Permítanme responder con una cita de su hilo similar:
Al método matemático no le importa la naturaleza de los BP originales. Si es SB (paseos aleatorios), entonces Recycle seguirá encontrando dependencias en la ventana final. Aunque, por supuesto, no hay dependencias ya que SB es una martingala pura. Eso sería tirar del gráfico bajo las fórmulas.
P: Tengo esta pregunta: ¿es posible crear un sintético que esté constantemente en un canal mayor que la suma de los spreads(asc-bid) de los instrumentos incluidos en este sintético?
R: Se puede crear cualquier cosa en la historia.
¿Y dónde está la garantía de que los sintéticos y los pesos creados no se ajusten a la carta que tanto necesitamos?
No hay ninguna garantía. Si esta equidad es aleatoria, es decir, independiente en absoluto, entonces será el ajuste más puro.
Los hechos son. Un instrumento sintético tiene que tener algún tipo de sentido económico (¿la suma de todos los pares es qué? ¿y si sumo los precios de 40.000 instrumentos?)
Y los hechos están en los lugares más destacados. En lugar de pensar que es mejor darlo por hecho, ¿eh, sanyooooooook?
Así que lo único que queda es aportar hechos económicos que demuestren que su sintético es realmente un nuevo instrumento con características únicas y no otro encaje en la historia con la ayuda de sofisticados "métodos matemáticos". Sí, tú mismo lo entiendes y has hablado de ello en repetidas ocasiones, pero el público no ha oído de ti tesis específicas o ejemplos de cómo crear sintéticos "correctos" (perdón por mi deseo de obtener alimento para el pensamiento en una forma finamente picada).
Lee este post. Si a alguien le parece una tontería, no dude en comentarlo. Tienes razón. Sólo responderé a las críticas constructivas.
Principalmente escribo en el foro de mql5, pero después de ver tu activa presencia en este foro he decidido registrarme también.
Más no en términos de crítica, sino en cuanto a los problemas que pueden surgir al crear un sintético: la necesidad de reequilibrar constantemente la cartera. Veamos un ejemplo: un simple anillo de arbitraje EURUSD, GBPUSD, EURGBP. Para crear un sintético simple que oscile en torno a un valor, es necesario vender 1,18 lotes de EURUSD, comprar 1,18 lotes de EURGBP y vender 1 lote de GBPUSD. Entonces, para mantener el 100% de la cobertura hay que vender/comprar constantemente. Por lo tanto, el reequilibrio constante de la cartera supondrá importantes costes de transacción.
La creación de productos sintéticos es un tema interesante, pero más para los fondos de cobertura y las mesas de inversión debido a las bajas comisiones, el acceso directo a los LP y la plataforma informática propia.
¿Y qué hay de intentar crear sintéticos con principios diferentes? Por mi parte, me gusta otra opción: los sintéticos deben desviarse lo máximo posible de la media, no lo mínimo como para el arbitraje.
Y puedes jugar a juegos de tendencia.¿Y qué hay de intentar crear sintéticos con principios diferentes? A mí, por ejemplo, me gusta la otra opción: los sintéticos deben desviarse lo máximo posible de la media, no lo mínimo como para el arbitraje.
Y puedes jugar a juegos de tendencia.¿Y qué hay de intentar crear sintéticos con principios diferentes? A mí, por ejemplo, me gusta la otra opción: que el sintético se desvíe lo máximo posible de la media, no lo mínimo como para el arbitraje.
Y es posible jugar a juegos de tendencia.Exactamente.
Se ha invertido mucho tiempo en construir un comercio de pares basado en la cointegración. Todo está muy bien. 100% de vuelta a lo sintético. Pero. Las desviaciones de la sintética son comparables al diferencial. No pude encontrar pares que estuvieran cointegrados pero que divergieran mucho. Al menos 20 pips en diferentes direcciones.