No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 57
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Veamos, de nuevo, cómo se obtienen las cifras. se toma una muestra de 6.736 compases. se toma una ventana = 236 compases. Mueva esta ventana de izquierda a derecha. calcule la prueba de raíz unitaria y escriba en el lugar más externo, el 236. Obtenemos las medidas 6736-236. Vemos un valor variable de la prueba de raíz unitaria. Los coeficientes cambian naturalmente.
¿Cuál es la pregunta?
Bueno, me refiero a si todo esto da un resultado práctico en forma de un sistema rentable. Bueno, la teoría en teoría, pero en la práctica a menudo resulta no ser tan brillante. En su tema ha demostrado acuerdos hipotéticos sólo dentro de la ventana en cuestión. ¿Y cómo se ve en la dinámica cuando la muestra cambia constantemente? ¿Tiene alguna prueba sobre la historia de, por ejemplo, medio año?
La verdad es que todavía no sé mucho sobre este tema, estoy empezando a indagar. No tengo una formación especial en matemáticas, así que no es fácil entrar en todo esto. Así que estoy tratando de entender, ¿vale la pena gastar tiempo y esfuerzo, hay un retorno real en todo esto? Me refiero a la construcción de un sistema más o menos estable a largo plazo.
Basta con mirar los ejemplos disponibles aquí, si alguien se las arregla para ganar en stat.arbitrage, se ve muy a corto plazo (durante 2-3 meses), es decir, una sensación de que acaba de tener suerte, cogió una ola. Y entonces se produce un estancamiento o vaciado a largo plazo. Aunque parece que, por definición, el arbitraje estadístico debería ser bastante estable. ¿O me equivoco?
Si hay alguna cointegración entre los dos pares, es sólo para un corto intervalo de tiempo. Además, en la mayoría de los casos el sintético resultante es casi el mismo que el cruce entre estos mayores (la diferencia es insignificante). ¿Existe una cruz que cuelga en un piso estable durante 3 años?
¿Quién dice que los pares tienen que estar combinados de tal manera que sean cuasi estacionarios? ¿Y si es al revés, lo más inestable posible?
Aleksandr recomienda que la correlación de los pares negociados esté entre el 35 y el 75%.
Antes de recomendarlo, hay que entender qué es la correlación.
Aleksandr recomienda una correlación de los pares negociados de entre el 35 y el 75%.
He visto su otra recomendación de 60 (o 65 no recuerdo exactamente) - 85%.
0,60-0,85 ya tiene sentido, frente a 0,35-0,70
Bueno, esto es discutible. De hecho, la correlación puede ser normal (no sé cómo decirlo más claramente), es decir, por ejemplo, en algunos TF y con cierta profundidad de ventana de muestreo la correlación entre FI suele estar en el rango de 0,75-0,85. Pero hay momentos en los que la correlación se rompe y se vuelve anormal, digamos 0,3 o incluso cambia de signo.
Por lo tanto, las recomendaciones pueden dividirse en dos tipos:
1) selección del IF con el que se va a trabajar (digamos, KK=0,6...0,85)
2) Señales de negociación. Hay variaciones. Al fin y al cabo, si la correlación es anormal, acabará volviendo a la normalidad. Se puede utilizar (probablemente, al menos lo probé - funciona si la correlación no está en el vuelo FI) y entrar en sus valores bajos, con la esperanza de un retorno a la normalidad. QC
Por lo tanto, me refería a las recomendaciones para la selección de IF.
Una ilustración de un método de utilización del control de calidad. No hay un cálculo directo de Pearson, pero el principio es el mismo. No es necesario esperar a que se produzcan los cierres. La desventaja es la planicie que oscila el lote FI.
Bueno, me refiero a si todo esto da resultados prácticos en forma de un sistema rentable. La teoría es la teoría, pero en la práctica a menudo resulta no ser tan halagüeña. Usted ha demostrado en su hilo tratos hipotéticos sólo dentro de la ventana en cuestión. ¿Y cómo se ve en la dinámica cuando la muestra cambia constantemente? ¿Tiene alguna prueba sobre la historia de, por ejemplo, medio año?
La verdad es que aún no sé mucho de este tema, estoy empezando a indagar. No tengo una formación especial en matemáticas, así que no es fácil entrar en todo esto. Así que estoy tratando de entender, ¿vale la pena gastar tiempo y esfuerzo, hay un retorno real en todo esto? Me refiero a la construcción de un sistema más o menos estable a largo plazo.
Basta con mirar los ejemplos disponibles aquí, si alguien se las arregla para ganar en stat.arbitrage, se ve muy a corto plazo (durante 2-3 meses), es decir, una sensación de que acaba de tener suerte, cogió una ola. Y entonces se produce un estancamiento o vaciado a largo plazo. Aunque parece que, por definición, el arbitraje estadístico debería ser bastante estable. ¿O me equivoco?
Lea lo que está respondiendo. Dice 6.736 bares (año) para cuando la ventana de 236 bares se desplaza.
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