Una pregunta para la gente que ha estado ganando dinero estable con su MTS??? - página 16
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Bueno, yo no diría que está tan cerca de 1 como para usarlo, incluso entre, por ejemplo, el suizo y el euro (aunque ahí debería estar más cerca de -1). No se puede hablar de correlación hasta que las historias de los pares que se comparan estén sincronizadas. Incluso un solo agujero (y hay agujeros, incluso sin ellos en los TF pequeños) puede cambiar drásticamente el coeficiente de correlación.
P.D. Prival, ¿recuerdas el método de medición del caudal de agua descrito por los japoneses (con ACF)? Me impresionó. Así que me pregunto: ¿no existe un fenómeno análogo entre los pares de divisas (pero no será ACF, sino simplemente QF) con un desfase?
Lo que quería decir es que si el CC es cercano a 1, entonces no tengo claro cómo diversificar. Pero si KK era igual a 0. Entonces sí, todo se puede hacer bien.
En cuanto al caudal de agua, lo he leído en Wenzel E.S. Ovcharov L.A. "Teoría de los procesos aleatorios y sus aplicaciones en ingeniería". El enfoque más preciso para el análisis de los flujos correlacionados por pares lo describe Bolshakov. Pero no lo recogeré allí las fórmulas dan miedo.
P/S/ Sobre los japoneses dame un enlace.
Si no os importa(KimIV, VelesFX), ¿podríais profundizar un poco más en la diversificación en relación con el Forex (cómo
(Consigue aplicar la negociación de carteras en este mercado). Después de todo
Los coeficientes de correlación del flujo de cotizaciones se acercan a 1.
Está claro que las series están fuertemente correlacionadas. Otra cosa son los resultados del funcionamiento del sistema. El mismo sistema con el mismo conjunto de parámetros en 2 dos mercados (por ejemplo, GBPUSD y USDCHF) mostrará una correlación bastante baja, e incluso negativa.
Intente hacer un experimento de este tipo, tome un TS con un conjunto de parámetros y tome el mismo TS con diferentes parámetros y compare la correlación de sus resultados (correlación Equity(t)).
Es decir, resulta que su entrada es la misma serie de citas, (Correlación = 1), pero la correlación de los resultados será donde 0. 6-0,9 bien depende del TS y de las diferencias en los conjuntos de parámetros.
Y si operan en mercados diferentes, resulta que las series de entrada y recepción con una correlación inferior a 1. En mi opinión, la correlación de los sistemas que trabajan en diferentes mercados tenderá asintóticamente a cero, bueno, a menos que la correlación del mercado sea superior a un determinado valor. No sé lo que es)))
Podrían ustedes(KimIV, VelesFX) elaborar un poco más sobre la diversificación en relación con el Forex (cómo logran aplicar el comercio de carteras en este mercado). Al fin y al cabo, los coeficientes de correlación del flujo de cotizaciones se acercan a 1.
1. Diversidad de asesores por entrada (diferentes señales de trading), por táctica (una posición, múltiples posiciones, acciones), por salida (por beneficio, por tiempo, por señales).
2. Diferentes parámetros de los Asesores Expertos. Puede establecer varias copias del mismo Asesor Experto, pero con diferentes parámetros.
3. Diferencias de instrumentos. Aunque la correlación de los instrumentos tiende a +/-1 en un intervalo largo, pero no he logrado hacer un solo sistema de comercio en él. Aparentemente, porque la correlación en intervalos comparables a la duración media de una operación puede variar mucho. Por eso creo que es posible diversificar operando con diferentes instrumentos en el mismo mercado. Mis experimentos muestran claramente que la equidad total de dos o más TS de diferentes instrumentos es más suave. Estimo la suavidad según el Factor de Recuperación, que es igual a la relación entre el beneficio neto y la reducción máxima. Coloco el TS con FS>30 en el intervalo histórico de 5 años. El FS total de la cartera suele ser superior a 100.
No estoy de acuerdo. Si el TS se hace correctamente, no hay razón para sacar una conclusión categórica como "descarga obligatoria antes o después".
Qué buen factor de recuperación. Me parece que cualquier Campeón sólo puede soñar con ese PV, incluido el líder....
P.D. ¿Calculan la detracción por el patrimonio, según tengo entendido?
La reducción se calcula en función de la equidad, según tengo entendido.
Qué buen factor de recuperación.
Podrías(KimIV, VelesFX) elaborar un poco más sobre la diversificación en relación con el Forex (cómo te las arreglas para aplicar el comercio de cartera en este mercado). Al fin y al cabo, los coeficientes de correlación del flujo de cotizaciones se acercan a 1.
En primer lugar, no diría que están exactamente cerca... Yo diría que están "más cerca del 1 que del 0". :) Sólo parece a primera vista que algunos instrumentos repiten los movimientos de los demás, mientras que en realidad las diferencias son bastante significativas: por ejemplo, uno se movió hacia abajo y luego retrocedió hasta el 75% de su canal diario, mientras que el otro simultáneamente se movió hacia abajo y retrocedió un 25% por encima de la frontera de su canal diario... Esto ocurre muy a menudo. Y para algunos ST (que trabajan en averías y rebotes del límite del canal, por ejemplo) no es sólo una diferencia cuantitativa, sino de CALIDAD, que cambia mucho el comportamiento. Y hay bastantes tipos de tales diferencias, en cualquier marco temporal...
Hace poco estuve evaluando un MTS: cómo aumenta su estabilidad cuando se diversifica en diferentes instrumentos. Tengo un gráfico de beneficios de este tipo (ver abajo) - muestra claramente cómo, por ejemplo, las caídas de un instrumento se compensan con las ganancias de otros dos instrumentos. Así que no es muy apropiado hablar aquí de "correlación cercana a 1"... :)
Ensegundo lugar, la discriminación puede ser "metodológica", es decir, cuando se utilizan varias ST basadas en principios diferentes. Esto crea diferentes condiciones de entrada-salida, por lo que estas ST se abren a diferentes horas y, a menudo, incluso en direcciones opuestas. :) Por eso, pueden colocarse incluso en un mismo instrumento: seguirán "cubriéndose las espaldas" bien.
Podrías(KimIV, VelesFX) elaborar un poco más sobre la diversificación en relación con el Forex (cómo te las arreglas para aplicar el comercio de cartera en este mercado). Al fin y al cabo, los coeficientes de correlación del flujo de cotizaciones se acercan a 1.
... uno se movió hacia abajo y luego retrocedió hasta el 75% de su canal diario, y el otro se movió hacia abajo al mismo tiempo y retrocedió un 25% por encima de la frontera del canal diario... Ocurre muy a menudo. ..... Así que la "correlación cercana a 1" no es realmente apropiada para hablar aquí... :)