Reconocer los cambios en el "comportamiento" de una serie temporal financiera (Trading on the news) - página 4
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Caramba... No se trata de la precisión del ajuste, sino de la precisión de la propia predicción. Lo limitamos, en tiempo real. Decimos que el modelo se considerará relevante para la situación actual si su previsión entra dentro de un determinado rango estrecho. Si no es así, consideramos este punto como un "punto de ruptura" y ponemos en marcha otro modelo preparado de antemano o, a falta de uno, simplemente lo minimizamos y esperamos.
Y también lo he comprobado. Y fuera de muestra y de todo tipo. No sirve de nada. No conozco un método que me diga si un modelo ajustado (¡adaptado!) a una vela recién llegada es bueno para esta nueva muestra - se puede saber de ello cuando esta nueva vela con un pliegue se vuelve no muy correcta, sino que se mueve a cierta distancia dentro de la muestra. Si no hubiera una torcedura, entonces podría hacer modelos con un factor de beneficio superior a 10.
Lea el archivo adjunto.
No conozco el método
No significa que no exista. ¿Quién dice que el modelo AR-MA es la única forma de codificar el comportamiento de las series en el intervalo de ajuste? Existe, por ejemplo, la compresión fractal, que parece funcionar mejor en este caso.
Esto no significa que no exista. ¿Quién dice que el modelo AR-MA es la única forma de codificar el comportamiento de las series en el intervalo de ajuste? Existe, por ejemplo, la compresión fractal, que me parece más apropiada en este caso.
No he utilizado ARMA, pero eso no es lo importante.
Diferentes modelos dan diferentes puntos de ruptura, lo que significa que hay peores o mejores modelos con respecto a los puntos de ruptura, no a la precisión de la previsión. Encontrar un "buen" modelo en relación con los puntos de ruptura es algo que he pospuesto por ahora, ya que hay un gran potencial en poder utilizar la previsión. Un ejemplo sencillo. Supongamos que tenemos el último precio 1,3000 para el EURUSD, la previsión es 1,3025. La pregunta es: ¿debemos entrar en largo o en corto? Así que, si penetro profundamente, la respuesta, aunque obvia, no es evidente. Para obtener una respuesta hay que tener en cuenta una serie de factores adicionales.
Depende de lo que se entienda por esto. ¿El comienzo de una nueva tendencia, el fin de la antigua y el estancamiento? ¿O tal vez quiera saber que Citibank ha decidido hoy equilibrar un poco su cartera?
Pero, en general, se trata de un problema sobre la llamada desintegración del proceso. cf. Kolmogorov, Shiryaev, etc. A.Gorchakov, que no es desconocido en los círculos comerciales, incluso escribió algunas fórmulas al respecto en su sitio web.
En mi opinión, todo esto es una tontería. No está mal para la tarea de detectar un objetivo en medio de interferencias de radio, pero no para el mercado. Sin embargo, nadie puede impedir que la gente intente tirar del mercado de las fórmulas.
¿No hay puntos de ruptura fuera de las noticias?
Por supuesto que sí. El mercado se mueve por las noticias, pero esto no es necesariamente visible a los ojos.
¿Qué es una torcedura? En orden.
Tenemos un TS. Inicialmente, si es una TS, corresponde al mercado y determina correctamente la entrada-salida. Luego hay que optimizarla ajustando algunos parámetros de la ST según los cambios del mercado. Si funciona, la relación entre los parámetros y los cambios en el mercado es evidente. Pero está en la superficie. Si la TS se hace sobre las ideas de la econometría, se puede ver que los parámetros de la TS son números aleatorios, es decir, cantidades no deterministas y de hecho se trata de una estimación, no de cantidades. Y como esto es así, la pregunta es sobre la ley de distribución de este SV. Se trata de los parámetros. Pero el mercado puede cambiar de tal manera que la forma funcional de la ST tenga que cambiar. Es decir, cuando hablo de torceduras, hablo de torceduras en los modelos sobre los que se construye el ST. Así que no se puede decir nada del gráfico de kotir. Por cierto, no he dado una clasificación completa de los tipos de puntos de ruptura.
Sin embargo, nadie puede impedir que la gente intente estirar el mercado a las fórmulas.
Por supuesto que sí. El mercado se mueve por las noticias, pero esto no es necesariamente visible a los ojos.
¿Qué es una torcedura? En orden.
Tenemos un TS. Inicialmente, si es una TS, corresponde al mercado e identifica correctamente la entrada-salida. Luego hay que optimizarla ajustando algunos parámetros de la ST según los cambios del mercado. Si funciona, la relación entre los parámetros y los cambios en el mercado es evidente. Pero está en la superficie. Si la TS se hace sobre las ideas de la econometría, se puede ver que los parámetros de la TS son números aleatorios, es decir, cantidades no deterministas y de hecho se trata de una estimación, no de cantidades. Y como esto es así, la pregunta es sobre la ley de distribución de este SV. Se trata de los parámetros. Pero el mercado puede cambiar de tal manera que la forma funcional de la ST tenga que cambiar. Es decir, cuando hablo de torceduras, hablo de torceduras en los modelos sobre los que se construye el ST. Así que no se puede decir nada del gráfico de kotir. Por cierto, no he dado una clasificación completa de los tipos de fractura.
Estaba exagerando)
Cualquier TS utiliza fórmulas, porque todos sus indicadores y otras cosas nerd tienen fórmulas implementadas en forma de programas. Por lo tanto, o bien inconscientemente "estirar" las fórmulas, o deliberadamente, e incluso después de leer los libros, y no leer diferentes Shiryaevs.
No se trata de fórmulas en general, sino de un aparato matemático concreto. Todo es nerd por nerd.
El segundo punto. Hay estrategias para operar en las noticias que son sorprendentemente simples y antiguas.