De la teoría a la práctica - página 890
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He leído libros que ni siquiera podrías soñar, Yuri. Aunque es evidente que usted es mejor que yo en su campo, lo reconozco.
Un poco de filosofía, sin embargo.
Cuanto más comprendo estas ecuaciones, los métodos de recopilación de cotizaciones y los cálculos de dispersión, más me asombra la asombrosa belleza y precisión de las estructuras en el mercado. El espacio precio-tiempo es inextricable. La más mínima inexactitud en los cálculos provoca una dispersión de los resultados del 100% o más. Cada componente del sistema: el tipo de distribución, la medida de tendencia central y la varianza son cruciales y descuidar cualquiera de ellos es inaceptable.
No, hermoso en el mercado, señores. Fascinante.
He leído libros que tú ni siquiera soñarías, Yuri.
Gracias a Dios. Las pesadillas son todo lo que necesito).
Un poco de filosofía, sin embargo.
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No, es hermoso en el mercado, señores. Fascinante.
En general, no encontrará un sustituto para MA, de la palabra - nunca. Simplemente no existe en la naturaleza, así que no lo busques. En resumen, estás sentado en la cola larga. O se trabaja con la regresión, o se cambian las condiciones del problema. No hay muchas opciones).
En general, nunca encontrará un sustituto de la AM. Simplemente no existe en la naturaleza, no hay que buscarlo. En resumen, estás sentado en la cola larga. O se trabaja con la regresión, o se cambian las condiciones del problema. No hay muchas opciones).
He investigado lo suficiente para saber que el SMA no es una mala opción. Sin embargo, entre las medidas de tendencia central (véase Wikipedia) hay definitivamente cosas mejores que ésta. Los resultados mejoran ostensiblemente. Y que cada uno decida por sí mismo si merece la pena trabajar en ello. Ya no pienso exponer mi investigación a vagos como FelixWhite y similares.
He investigado lo suficiente para saber que la AME no es la peor opción.
El SMA es la peor opción. WMA es uno de los mejores, pero el cálculo de los coeficientes es un verdadero reto. La EMA y sus modificaciones son intermedias en términos de pereza.
El SMA es la peor opción. La AMM es una de las mejores, pero los ratios son un reto. La EMA y sus modificaciones son intermedias por grado de pereza.
:))) Eres inteligente y tienes experiencia, amigo mío.
He investigado lo suficiente para saber que el SMA no es la peor opción. Sin embargo, entre las medidas de tendencia central (véase Wikipedia) hay cosas claramente mejores que ésta. Los resultados mejoran de forma contundente. Y que cada uno decida por sí mismo si merece la pena trabajar en ello. Ya no pienso exponer mi investigación a vagos como FelixWhite y similares.
En realidad, hay dos sma. Que tiene el último valor/periodo a la salida de la ventana y como en el cálculo del rsi, y estas son dos grandes diferencias.
Las mascotas son una buena opción. Aunque suene cursi, se pueden tener MAs de muchas maneras diferentes :-) MA como filtro HF, MA para comparar con el pasado en su periodo de referencia, MA para seguir la tendencia.
Es un gran indicador porque muestra muchas cosas a la vez, es diferente para cada ST.
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¿Cómo quieres obtener la distribución normal de la diferencia con MA sin eliminar su periodicidad y los errores de la ventana móvil? Deberías buscar algún promedio aperiódico (ni siquiera puedo imaginarlo) o conseguir una técnica para eliminar los errores inducidos por la periodicidad
He leído libros de este tipo que .........
¿Alguien creó esos libros? ....
Por lo tanto, la teoría puede ser leída y también creada.
Está claro que toda la teoría existente en el mercado no funciona, ya que nadie ha sido capaz de ganar dinero desde los años 70.
No tiene sentido leer estos libros, crear nuevas fórmulas, crear en definitiva.
¿Pueden?
¿Alguien ha creado estos libros? ....
Por lo tanto, la teoría puede ser leída y también creada.
Está claro que toda la teoría existente en el mercado no funciona, ya que nadie ha sido capaz de ganar dinero desde los años 70.
No tiene sentido leer estos libros, crear nuevas fórmulas, crear en definitiva.
¿Son capaces de hacerlo?
Aquí hay uno sobre asimetrías y excesos
https://www.mql5.com/ru/articles/273
y aquí hay una prueba de normalidad. La prueba Harky-Bera.
https://www.mql5.com/ru/articles/257
De hecho, usted puede elaborar su propia medida de normalidad.
Por ejemplo: multiplicar [coeficiente de asimetría] por [medida de desviación del coeficiente de curtosis respecto al coeficiente de curtosis normal].