Desarrollar un robot de trading estable - página 7
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¿Es decir, con probabilidades de 50/50? 0)
¿O es que entendemos la "casualidad" de forma diferente?
¿O se trata de un trolling de nuevo?
El término matemático es el azar de la probabilidad o la frecuencia:
probabilidades = p / (1 - p)
Las posibilidades, las frecuencias y las probabilidades no tienen nada que ver con la remuneración esperada. Es decir, el 90% de las operaciones rentables pueden serlo, es decir, p = 0,9, pero al mismo tiempo, el 10% de las operaciones perdedoras superarán el beneficio y la ganancia esperada será negativa.
MO = beneficio * p - pérdida * (1 - p)
En consecuencia, las ST rentables con pérdidas y ganancias estrictas o medias deben cumplir la siguiente condición:
beneficio * probabilidades > pérdida.
El único inconveniente es que necesita 1l céntimos, o 10k, que aún no tengo, para que funcione de forma consistente con un lote de 0,1. La única desventaja de este robot es su funcionamiento estable con un lote de 0,1 céntimos, o 10k, que tengo hasta ahora. Estoy esperando a los participantes que quieran ayudar a comprobar el rendimiento del robot en la vida real. Sólo tengo 1k.
Estás confundido... Creo que se refería a una cuenta de céntimos, que requiere 1.000.000 de céntimos (10.000 dólares). No publicó la disponibilidad de centavos primero por nada, ¡es un millonario! :))) El camarada Yusuf tiene 100.000.000 de céntimos (1.000 dólares). Pero Roman señaló correctamente, si se utiliza el lote mínimo 0,01 (yo mismo uso tal micro-real - tirar 1 dólar y divertirse!!!), entonces el dinero es suficiente para empezar a probar el Asesor de Expertos en la cuenta real. Pero algo está mal aquí, ¡si quiere compartir riesgos! :))))
Se necesitan pruebas contundentes para hacer esa afirmación.
Esto implica que has conseguido construir una TS con un pago esperado >0. Quizás deberías aplicar otros métodos de gestión del dinero, dan más beneficios con menos riesgo de ruina en comparación con martin. Y las fotos que has dado no demuestran nada, se necesitan 3-400 operaciones en un periodo a plazo.
Estás confundido en algo... Creo que ....
Tengo una maqueta antigua por ahí y todavía no he podido llegar a ella. En este modelo es posible salir del bache, incluso si la entrada de información externa es nula. Es decir, debe haber una razón, pero no es necesariamente una entrada de información nueva.
¡Alexei! Todo es posible en el mercado, ya lo sabes. Pero el modelo se basa en algunas suposiciones sobre la naturaleza "física" del proceso. Desde L. Bachillier, se ha discutido el vagabundeo aleatorio (ahora fractal). No se puede ganar dinero con ello (si se está en el mercado todo el tiempo) - está probado y desarrollado en opciones. )
Su modelo pretende analizar la información externa: ¿qué canales, qué participantes del mercado la reciben? ¿Lo recibe Vasya Pupkin a tiempo y en su totalidad? No se ha expresado nada. ¿Tal vez haya errores? La información no es noticia - la información ya es noticia procesada, prácticamente - el campo de existencia de un nuevo precio "justo". El mercado acaba por imponerse. Sobre todo porque los volúmenes de liquidez implicados en el ajuste también son noticia, que el mercado tiene en cuenta continuamente.
Así que la pregunta es, ¿por qué no discuten sus brillantes conjeturas, que están metidas en un cajón y supuestamente no se ponen a ordenarlas?
Abre tu propio foro y discutamos juntos. :)
Y el hecho de que aparezcan "integrales tangenciales" :) - los lectores tendrán una razón para buscar en las notas antiguas.
¿también te saltaste las matemáticas y el instituto?
No hay nada brillante allí. Y ese modelo antiguo, en general, no tiene nada que ver con la investigación informativa de alexeymosc . Y no se ha desarrollado hasta el estado de extraer información valiosa... Por cierto, lo digo para que sepas que a veces me parece que el movimiento no siempre está condicionado por la información que llega.
La información no es una noticia - la información ya es una noticia procesada, prácticamente - el área de existencia de un nuevo precio "justo". El mercado acaba por resolverlo. Además, los volúmenes de liquidez implicados en el ajuste también son noticia, que el mercado tiene en cuenta continuamente.
Aquí, en el hilo de la selección de rasgos, resulta que la información (en general, como concepto estadístico abstracto, no un trozo concreto de la misma, que se suele llamar noticia) para un movimiento en la barra de cero está en el pasado lejano. Ni siquiera se ha interiorizado del todo en el pasado. Esa es la ineficacia.
Hemos investigado el fenómeno utilizando diferentes métodos: la prueba de chi-cuadrado (yo) y la teoría de la información(alexeymosc). De hecho, es casi lo mismo, si se mira con atención. Pero los resultados en la forma de mi tocayo se vuelven más convexos, más o menos.
Desde L.Bachillier se ha reflexionado sobre el vagabundeo aleatorio (ahora ya fractal). No se puede ganar dinero con ello (si se está en el mercado todo el tiempo) - está probado y desarrollado en opciones. )
Bachelier era ciertamente genial para su época. ¿Recordamos algún modelo aún más antiguo?
keep87:
Puede que te resulte muy difícil dejarlo, pero te consolaré, me pasé medio año escribiendo diferentes parrillas (como Ilan), calculé todas las jugadas y combinaciones, como ya has entendido, me convencí de la total incompatibilidad de este sistema con cualquier ingreso, "-medio año". Yo también lo hice, comparto mi experiencia, aunque probablemente no me escuches, te recomiendo que te familiarices con libros relevantes sobre teoría de la probabilidad.
P.D. Hasta que no identifique claramente un patrón que quiera batir, no hay diferencia entre el movimiento del precio en el gráfico y el aleatorio (como la ruleta) para su sistema. Te sugiero que busques un patrón para saber con qué estás trabajando.