Comparación de dos gráficos de cotización con distorsiones no lineales en el eje X - página 3
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Sólo cuestionó la declaración roja. El verde no. Creo que la lógica de los resultados del hecho verde que lleva a la afirmación roja es errónea.
La propia ZZ puede construirse sobre la base de varios tipos de condiciones. La ZZ clásica es una idea sin fundamento alguno. La medición del ángulo sobre la base de un filtro de barras ZVR vuelve a ser extraña.
Pero hay un lado positivo: la simetría (en el contexto de las afirmaciones anteriores) para los máximos y los mínimos no es un mal criterio para evaluar la adecuación de la LA. Si la simetría se mantiene, significa que la lógica es adecuada. De lo contrario, no lo es.
Zigzag. Una serie de valores en la parte superior. Correlación de estas dos filas.
Esto es lo primero que se me ocurrió. Plantea fuertes dudas sobre la aplicabilidad debido a los vértices adicionales incluso en grafos muy similares.
DTW parece el más prometedor hasta el momento, necesito codificarlo en mql4 y probarlo.
Esto es lo primero que se me ocurrió. Tengo grandes dudas sobre su aplicabilidad debido a los nodos adicionales incluso en gráficos muy similares.
Hasta ahora DTW parece el más prometedor, tengo que endurecerlo en mql4 y probarlo.
Haz un zigzag más profundo. ¿Qué es la DTW? ¿Es sólo una escala a lo largo del eje temporal? Pero es uniforme. Si es una solución satisfactoria, no debería haber ninguna duda, es la primera solución elemental.
Toma un zigzag más áspero. ¿Qué es la DTW? ¿Es sólo una escala a lo largo del eje temporal? Pero es uniforme. Si es una solución satisfactoria, no debería haber ninguna duda, es la primera solución elemental.
Por lo que entiendo el algoritmo, es exactamente una medida de la similitud de dos series en presencia de distorsiones no lineales en el tiempo. Se utiliza para comparar patrones de audio.
Sí, el DTW aún no se ha implementado en mql, aunque es una opción. Y quizás tenga sentido mirar a través de las barras de equivolumen y Range, es decir, abstraerse del componente temporal. Sólo hay que encontrar la relación óptima de volatilidades y compararlas por incrementos.
Escribí en el hilo anterior que Renko y la compañía no son adecuados debido al fuerte ruido de amplitud de las cotizaciones.
Hm, claro que me gustaría ver al menos algún indicador simétrico, pero dudo que lo haya...
No he comprobado el criterio de simetría.
No se ha comprobado el criterio de simetría.
De acuerdo, pero no es posible estimar la PA a nivel de garrapata, el historial de garrapatas dudoso en la red de acceso abierto, así como la recogida independiente de garrapatas es una actividad que requiere mucho trabajo, el resultado dependerá de la fuente de cotización. No quiero ni hablar de por qué no considero los datos de las garrapatas ahora.
Por lo que he entendido tu opinión sobre la asimetría de TF - es todo debido a la representación incompleta de los datos en forma de OHLC y la ausencia de información en OHLC por separado sobre Bid y Ask ? Pero, ¿por qué el precio se ha estado moviendo en una dirección durante mucho tiempo (tendencias)? Creo que el asunto no es ticks y OHLC. El código para graficar ZZ por puntos, lo publiqué en https://www.mql5.com/ru/forum/127093, ZZ_line.mq4 dibuja correctamente en la historia - converge a ZZ uno por uno, no lo traté para el trabajo en línea, trata de analizar por ti mismo la relación de la pendiente de las líneas ZZ, puede ser que me equivoque
Para la construcción de un PP según la condición descrita anteriormente, no se necesita el historial de garrapatas. Es suficiente con tener el historial de la oferta y la demanda de OHLC M1. Este historial está disponible en muchas fuentes, incluyendo algunos corredores en la plataforma MetaTrader4 (por medios estándar).
Pero, ¿por qué el precio va en una dirección durante mucho tiempo (tendencias)?
Esa es la cuestión de los precios. No podré cubrirlo.
El código para trazar una fase por puntos, lo publiqué en https://www.mql5.com/ru/forum/127093, ZZ_line.mq4 dibuja correctamente en la historia - un punto converge a una fase.
Dibuja correctamente el clásico ZZ - el indicador inventado por alguien que ni siquiera es capaz de mostrar las mejores entradas/salidas en el historial.