Econometría: bibliografía - página 8

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alexeymosc:
Leer Ilya Prigozhin. Aprenderás mucho. El caos está en todos los sistemas dinámicos.
El caos es uno de los métodos, no es mejor ni peor, sólo está de moda. Estamos hablando de otra cosa. Sobre un enfoque sistemático para la construcción de ST.
 
faa1947:
El caos es un método, ni mejor ni peor, sólo de moda. Se trata de otra cosa. Se trata de un enfoque sistemático de la construcción de la CT.
También puede adoptar un enfoque sistemático del caos. He leído una o dos buenas publicaciones sobre la aplicación del caos al comercio bursátil. Es un poco complicado para mí, para ser honesto...
 
alexeymosc:
También puedes abordar el caos de forma sistemática. He leído una o dos buenas publicaciones sobre la aplicación del caos al comercio de acciones. Es un poco complicado para mí, para ser honesto...
Hay muchos modelos: regresión de varios tipos, ARIMA, etc. Algunos modelos no tienen ninguna ventaja sobre otros. El caos se distingue y hay muchas cuestiones que aún no se han resuelto al aplicarlo.Y el problema no es que sea difícil de entender. Es sólo una moda.
 
alexeymosc:
También puedes abordar el caos de forma sistemática. He leído una o dos buenas publicaciones sobre la aplicación del caos al comercio bursátil. Es un poco complicado para mí, para ser honesto...
Ya hemos pasado por eso. Cambian un par de parámetros en la fórmula de la desviación estándar - y anuncian con orgullo: "¡¡¡Esto es el caos!!! ¡Temblad! Nuestro nuevo método se basa en la teoría del caos!" Pero en realidad, toman un antiguo aparato estadístico masticado cien veces, lo envuelven en un bonito envoltorio "CAOS" y lo presentan como un nuevo plato. Pero no se puede engañar a la realidad. Leamos el preámbulo del libro y destrocémoslo. Si el preámbulo (idea) tiene sentido, desarrolle una nueva metodología para ello.
 
C-4:
Lo sabemos, hemos pasado por ello. Cambian un par de parámetros en la fórmula de la desviación estándar - y anuncian con orgullo: "¡¡¡Es el caos!!! "¡¡¡Es el caos!!! Nuestro nuevo método se basa en la teoría del caos!" Pero en realidad, toman un antiguo aparato estadístico masticado cien veces, lo envuelven en un bonito envoltorio "CAOS" y lo presentan como un nuevo plato. Pero no se puede engañar a la realidad. Leamos el preámbulo del libro y destrocémoslo. Si el preámbulo (idea) tiene sentido, desarrolle una nueva metodología para ello.
) De hecho, toma las cotizaciones de las acciones americanas (hay miles de ellas, puedes elegir...), y las cotizaciones diarias. Luego buscamos el parámetro de inmersión en el espacio de retardo, calculamos el exponente de Lyapunov y otras cosas. Pero para ser sincero, no da un resultado tan bonito...
 
¿Por qué me quedo con EViews? Porque lo abres y empiezas a poner en práctica una idea (Lyapunov) y siempre ves que hay que hacer mucho más. Todo y más está en Matlab, pero ahí no ves lo mucho que no has hecho. Al mismo tiempo, te das cuenta de que si has hecho todo lo que sugiere EV, no hay garantía de que salga algo malo y se agote el depósito.
 
alexeymosc:
) Básicamente, toma las cotizaciones bursátiles de EE.UU. (hay miles de ellas, puedes elegir...), los diarios. Luego buscamos un parámetro de inmersión en el espacio de retardo, calculamos el exponente de Lyapunov y otras cosas. Pero, francamente, no da un resultado tan bonito...

Una vez más. Se puede buscar en el espacio de retardo incluso la materia oscura (aquí hay un activista de este tipo), pero si su cálculo está desprovisto de sentido común, da igual qué exponente de Lyapunov y dónde se aplique. No dará el resultado, como usted mismo dice.
 
C-4:

Una vez más. Se puede buscar en el espacio de retardo incluso la materia oscura (tenemos un activista de este tipo), pero si su cálculo está desprovisto de sentido común, no importa qué exponente de Lyapunov y dónde se aplicará. No dará el resultado, como usted mismo dice.

Sí. Estoy de acuerdo. Se podría considerar la correlación entre el rendimiento de las vacas y el grado de calvicie de los lecheros. ) El punto se perdería, aunque "el algoritmo funciona".

 

Entonces, ¿alguien ha calculado realmente este mismo exponente de Lyapunov en forex?

en el sentido del análisis multidivisa...

Creo que los coeficientes de correlación estándar no son muy adecuados debido a la no linealidad y al desfase de las series.

 
avatara:

Entonces, ¿alguien ha calculado realmente este mismo exponente de Lyapunov en forex?

en el sentido del análisis multidivisa...

Creo que los coeficientes de correlación estándar no son muy adecuados debido a la no linealidad y al desfase de las series.

Consideramos la cointegración, la prueba de causalidad de Glanger y la correlación para el autoengaño, para el aficionado.
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