Econometría: bibliografía - página 10
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2. Tener un número suficiente de oficios. Si el umbral es demasiado alto, rara vez recibirá grandes beneficios. Si el umbral es demasiado bajo, a menudo obtendrá pequeños beneficios. Si el umbral esdemasiado bajo, muy a menudo tendrá pérdidas por el importe de los costes de la transacción.El algoritmo es elementalsiempre que se encuentre una cartera cointegrada. El método de Johansen debeutilizarse para encontrar la cartera.
Hay más formas, pero son mástípicas de los bots HFT, que no suelen estar escritos en MQL :P
ni siquiera se trata del umbral... de hecho, dicho umbral puede seguir creciendo y creciendo - durante mucho tiempo, incluso meses y años :-)
lo que es más importante aquí es el algoritmo para la gestión de lotes de una manera u otra... y también, por qué excluir la posibilidad de ganar y en la propia Expansión ...
¿Por qué no utilizas la herramienta de Leonid? Aquí tienes un spread de índice triple (spread de tresinstrumentos) por ejemplo
la descripción del indicador - véase la página 67 de la revista Leprechaun (número 10 de 2010)...
El principio básico de los diferenciales sobre 2 pares - véase elcuasi arbitraje en las operacionesa corto plazo
http:// www. procapital. ru/showthread.php?t=28081
bueno, puedes poner más patas en el indicador usando el mismo principio...
¿Por qué note gusta la metodología propuesta por Leonid?
tiene en cuenta la volatilidad de los tramos, selecciona la posición neutral del mercadode los instrumentos... bueno, es fácil de formalizar para la aplicación práctica...
y el hecho de que estés enfocando el problema de forma estándar :-) como en las primeras páginas de este hilo... sólo obtendrá una serie inestable - y ya es visible en los dibujos - tendencias persistentes en los sintéticos
ausencia de una zona plana larga (donde es más eficaz operar por arbitraje)
Bueno, repito - no hay algoritmo para la gestión de lotes - para llevar la equidad total de los instrumentos en la cartera a una vista "estacionaria" ...
y sin eso... cómo decirlo... su comercio no será diferente al comercio de un par... con todas las consecuencias que ello conlleva :-)
¿Por qué no te gusta la metodología propuesta por Leonid?
tiene en cuenta la volatilidad de los tramos, selecciona la posición neutral del mercado de los instrumentos... y es fácilmente formalizable para su aplicación práctica...
en realidad, un umbral de este tipo puede seguir expandiéndose y ampliándose, durante mucho tiempo, incluso meses y años :-)
Esto significa que no has construido la cartera correctamente :P
es más importante el algoritmo de gestión del lote para tal o cual desarrollo... y además, por qué excluir la posibilidad de ganar en la propia Expansión...
Y eso significa que su estrategia no será difícil de drenar, porque en este caso no es diferente de la negociación intuitiva de un solo instrumento. Si el valor de la cartera fluctúa en un rango pequeño, usted ganará una pequeña posición y obtendrá un pequeño beneficio. Cuando el valor de la cartera empiece a fluctuar muy fuertemente en una dirección, entrará en una posición mucho mayor e incurrirá en una pérdida mayor.
¿Qué es el Criterio de Corrección? Una vez que se ha construido una forma estacionaria de la equidad en un determinado período (ventana) de datos, su estacionariedad desaparecerá inmediatamente una vez que se salga de esa ventana...
ver Reciclaje de Crenfix...
¿Qué es el Criterio de Corrección? Una vez que se ha construido una forma estacionaria de la equidad en un determinado período (ventana) de datos, su estacionariedad desaparecerá inmediatamente una vez que se salga de esa ventana...
ver Reciclaje de Crenfix...
por quéperderías :-)
como en esta imagen - donde en una determinada bifurcación compramos el par de abajo / vendemos el par de arriba, y cuando se cierran, se cierran las operaciones...
en
por qué perderías :-)
como en esta imagen - donde en una determinada bifurcación compramos el par de abajo / vendemos el par de arriba, y cuando se cierran, se cierran las operaciones...
en
¿Por qué siempre pones esta imagen en todas partes? Muéstrame un segmento sin movimientos pronunciados, como..... donde un fluttering flat por ejemplo. ¿cuántas operaciones se abrirán y cerrarán en él? y cuáles serán las pérdidas en el spread.
Por qué siempre pones esta imagen en todas partes, muéstrame una sección sin movimientos pronunciados como..... donde hay un piso ratonero, por ejemplo. ¿cuántas operaciones se abrirán y cerrarán en él? y cuálesserán las pérdidas en el spread .
por favor... aquí hay un piso ratonero....