Econometría: bibliografía - página 18
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Sería posible tener un enlace. Y por favor, nada de tapas.
No sé si se pueden publicar enlaces a intercambiadores en este foro, creo que los enlaces de terceros están prohibidos...
si no, hay enlaces de descarga en la web..:
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Título:Comercio de pares -Métodos y análisis cuantitativos
Autor: GANAPATHY VIDYAMURTHY
Editorial: John Wiley & Sons, Inc.
Idioma: inglés
Formato: PDF
Calidad: original
Descripción: El libro describe modelos matemáticos de arbitraje estadístico entre pares de instrumentos financieros basados en modelos de cointegración, medias móviles autorregresivas. Su lectura requiere algunos conocimientos (conceptos: paseo aleatorio, correlaciones, covarianzas, filtro de Kalman, modelos ARS, cointegración, eigenes, eigenvectores). Por otro lado, todo lo anterior se da "casi" desde cero, con coherencia y sin excesivo academicismo. se tocan temas de arbitraje estadístico en casos de bonos convertibles, fusiones y adquisiciones.
Leer Pairs Trading. Métodos y análisis cuantitativos: todo está ahí :-)
¿En serio crees que no he leído este libro, cuando trato este tema día tras día? o_O
No obstante, lo que sugieres -calcular los volúmenes de los tramos a partir de las relaciones de precios suavizadas- es neutro para el mismo cambio porcentual del valor del tramo, no para la volatilidad.
No sé si se pueden publicar enlaces a intercambiadores en este foro, creo que los enlaces de terceros están prohibidos...
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Título:Comercio de pares -Métodos y análisis cuantitativos
Autor: GANAPATHY VIDYAMURTHY
Editorial: John Wiley & Sons, Inc.
Idioma: inglés
Formato: PDF
Calidad: original
Descripción: El libro describe modelos matemáticos de arbitraje estadístico entre pares de instrumentos financieros basados en modelos de cointegración, medias móviles autorregresivas. Su lectura requiere algunos conocimientos (conceptos: paseo aleatorio, correlaciones, covarianza, filtro de Kalman, modelos ARS, cointegración, eigenes, eigenvectores). Por otro lado, todo lo anterior se da "casi" desde cero, con coherencia y sin excesivo academicismo. se tocan temas de arbitraje estadístico en casos de bonos convertibles y fusiones y adquisiciones.
No he notado la influencia de este libro en ti.
No sé qué pensar... Si lo ha leído, por qué no se digna a hablar ante un público y expresar sus pensamientos en términos del libro que anunció.
¿Por qué? El público tiene su propio cerebro... aquí está tratando de adjuntar un libro - RAP renombrado Zip
¿Por qué? El público tiene su propio cerebro... aquí está tratando de adjuntar un libro - RAP renombrado Zip
Escribe el final inesperado del archivo, después de renombrar a rar.
¿En serio crees que no he leído este libro cuando trato este tema día tras día? o_O
Sin embargo, lo que usted sugiere -calcular los volúmenes de los tramos a partir de la relación de precios suavizada- es neutro para el mismo cambio porcentual del valor del tramo, no para la volatilidad.
a la mierda - APR se utiliza
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Indicador ATR. Average True Range --- Rango verdadero promedio.
Historia de la RTA:
El rango medio verdadero fue desarrollado por J. Wells Wilder, quien lo introdujo por primera vez en su libro - "New concepts in technical trading systems" (1978). Originalmente, como la mayoría de los otros indicadores, fue creado para los mercados de materias primas (que son más volátiles que las acciones) y los precios al final del día, pero ahora se utiliza en Forex, así como para otros períodos. El Average True Rangees un indicador de volatilidad.
es en lo que se basa la alineación...
Dice final inesperado del archivo, después de renombrar a rar.
¿Por qué? El público tiene una mente propia...
No lo entiendo. ¿Está sugiriendo que está diciendo tonterías?
aquí está tratando de adjuntar el libro - RAP renombrado Zip
El enlace es legible.
El libro está en su punto.
puede decirme... - las respuestas estaban destinadas a otra persona - usted se dignó a intervenir haciendo preguntas...
He respondido como he creído oportuno, no voy a morderle la oreja a nadie... - google y yandex están disponibles - usted puede buscar los términos allí ... ;-)