Como se interpreta el indicador Average True Range (ATR)
- El average true range (ATR) es un indicador de volatilidad del mercado que se utiliza en el análisis técnico.
- Por lo general, se deriva del promedio móvil simple de 14 días de una serie de indicadores de rango real.
- El ATR se desarrolló originalmente para su uso en los mercados de materias primas, pero desde entonces se ha aplicado a todo tipo de valores.
El primer paso para calcular el ATR es encontrar una serie de valores de rango reales para un valor. El rango de precios de un activo para un día de negociación determinado es simplemente su máximo menos su mínimo. Mientras tanto, el rango real es más amplio y se define como:
Donde:
TRi = Un rango en particular
n = periodo de tiempo empleado
¿Qué le dice el rango verdadero promedio (ATR)?
Wilder desarrolló originalmente el ATR para materias primas, aunque el indicador también se puede usar para acciones e índices.1 En pocas palabras, una acción que experimenta un alto nivel de volatilidad tiene un ATR más alto y una acción de baja volatilidad tiene un ATR más bajo.
Los técnicos de mercado pueden utilizar el ATR para ingresar y salir de operaciones, y es una herramienta útil para agregar a un sistema de operaciones. Fue creado para permitir a los operadores medir con mayor precisión la volatilidad diaria de un activo mediante el uso de cálculos simples. El indicador no indica la dirección del precio; más bien se usa principalmente para medir la volatilidad causada por brechas y limitar los movimientos hacia arriba o hacia abajo. El ATR es bastante simple de calcular y solo necesita datos históricos de precios.
El ATR se usa comúnmente como un método de salida que se puede aplicar sin importar cómo se tome la decisión de entrada. Una técnica popular se conoce como la "salida de la lámpara de araña" y fue desarrollada por Chuck LeBeau. La salida del candelabro coloca un trailing stop debajo del máximo más alto que alcanzó la acción desde que ingresó al comercio. La distancia entre el máximo más alto y el nivel de parada se define como varias veces el ATR. 2 Por ejemplo, podemos restar tres veces el valor del ATR del máximo más alto desde que ingresamos al comercio.
Yo lo utilizo en mi cálculo de lotes, así como para definir los niveles de stop.
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El primer paso para calcular el ATR es encontrar una serie de valores de rango reales para un valor. El rango de precios de un activo para un día de negociación determinado es simplemente su máximo menos su mínimo. Mientras tanto, el rango real es más amplio y se define como:
Donde:
TRi = Un rango en particular
n = periodo de tiempo empleado
¿Qué le dice el rango verdadero promedio (ATR)?
Wilder desarrolló originalmente el ATR para materias primas, aunque el indicador también se puede usar para acciones e índices.1 En pocas palabras, una acción que experimenta un alto nivel de volatilidad tiene un ATR más alto y una acción de baja volatilidad tiene un ATR más bajo.
Los técnicos de mercado pueden utilizar el ATR para ingresar y salir de operaciones, y es una herramienta útil para agregar a un sistema de operaciones. Fue creado para permitir a los operadores medir con mayor precisión la volatilidad diaria de un activo mediante el uso de cálculos simples. El indicador no indica la dirección del precio; más bien se usa principalmente para medir la volatilidad causada por brechas y limitar los movimientos hacia arriba o hacia abajo. El ATR es bastante simple de calcular y solo necesita datos históricos de precios.
El ATR se usa comúnmente como un método de salida que se puede aplicar sin importar cómo se tome la decisión de entrada. Una técnica popular se conoce como la "salida de la lámpara de araña" y fue desarrollada por Chuck LeBeau. La salida del candelabro coloca un trailing stop debajo del máximo más alto que alcanzó la acción desde que ingresó al comercio. La distancia entre el máximo más alto y el nivel de parada se define como varias veces el ATR. 2 Por ejemplo, podemos restar tres veces el valor del ATR del máximo más alto desde que ingresamos al comercio.