Martin más loci - página 11

 
Tantrik:
https://forum.mql4.com/ru/46596/page234 captura de pantalla. Y no hay nada críptico: la previsión de la UE es del 60%, la de la libra del 60 al 70%, la del índice del dólar (piense en el euur) del 60 al 70% y la de la libra del 60% son probabilidades individuales, pero el total supera el centenar.
Ya veo, ¿entonces el promedio habitual es que el pronóstico pase de cien)?
 
OnGoing:
Ya veo, ¿así que la media habitual es la predicción que supera el centenar)?
no lo haces - tengo previsiones gráficas - sólo la previsión de la libra euro tiene una probabilidad de algo así como 6-7 entradas de cada 10, y teniendo en cuenta todo lo que he enumerado anteriormente se obtiene 11 de cada 10 (es broma)
 
Tantrik:
No, no tienes - tengo previsiones gráficas - sólo pronosticar la libra euro tiene una probabilidad de alrededor de 6-7 entradas de cada 10, y teniendo en cuenta todo lo que he enumerado anteriormente obtendrá 11 de cada 10 (es broma)
Bueno, bueno)
 
OnGoing:
Te aseguro que sólo se metió en el camino con el eurofound)

¿Eurofound? ))) Esta pareja no participa en el proceso de ninguna manera )))) Además, puedes operar, por ejemplo, con AUDUSD+NZDUSD, USDJPY+EURJPY y USDCHF+USDCAD)) Es lo mismo en todas partes)))
 
artikul:

¿Eurofunt? ))) Esta pareja no está involucrada en el proceso de ninguna manera )))

¿Qué te hace decir eso? ¿No es porque ambos son bai)

Entonces sólo piensas que no estás involucrado)

 

Vale, chicos, me he quedado sin cordón umbilical por hoy)

Así que escriba por correo aéreo)

 
OnGoing:

¿Qué te hace decir eso? ¿No es porque ambos son bai)

Entonces sólo piensas que no estás involucrado)


¿Y no se te ocurre que la segunda compra es un golpe de efecto después de haber resuelto el codo? )))
 
artikul:
Slinger )))) Aunque si haces lo contrario y lo perfeccionas un poco, consigues una estrategia en la que todos salen ganando y con pocos riesgos )))) La única idea sensata en todo el video - el uso de pares correlacionados positivamente))
¿Cómo se invierte un poco? ¿Puede explicarlo?
 
DmitriyN:
Es un poco al revés, ¿cómo? ¿Puede darnos más detalles?


Bueno, en primer lugar el cambio de lugares SL y TP )))) Esta estrategia es pésima porque reduce los beneficios y aumenta las pérdidas )))) Hacer lo contrario, aunque ahora uso TP - 55 pips y SL - 13 en lugar de 10 y 40 como el autor )))) Es sólo mi creencia en el Fibo, que por cierto funciona bastante bien. Pero ni siquiera se trata de eso. En resumen, tomamos dos pares que se mueven de la misma manera, abrimos compra en uno de ellos de golpe y abrimos venta en el otro. Fijamos el SL y el TP, luego por los niveles del SL fijamos las órdenes de stop en la dirección opuesta, pero sin SL y TP. Y esperamos. Sólo hay dos desarrollos posibles:

1. Sólo se ha activado un SL (y junto con él una orden de stop). En este caso obtenemos dos posiciones abiertas en la misma dirección de la tendencia. Una de ellas, si el movimiento es fuerte, se cerrará con un TP, mientras que la otra posición, con un beneficio decente, se protegerá sólo con un lote bi-divisa para el otro par, ya que colgará una orden de stop-loss de la dirección opuesta. Si nos alejamos de la terminal durante un par de días, entonces detectaremos un gran beneficio en uno de los pares o un bloqueo de la bipartición con una pérdida simbólica no creciente. ¿Qué hay que hacer con una posición rentable? Puede negociarse o transferirse a una posición de compra y cerrarse, por ejemplo, al final del día.

2. Ambas SL se han disparado. Esto es triste pero no horrible. ))) Volvemos a fijar el mismo SL y TP pero fijamos las órdenes de stop con un lote mayor para que si se dispara un TP, se cubran las pérdidas anteriores. El tamaño de este lote es calculado por mi script. No utilizo la estúpida multiplicación por 2 como en Martin, y aumento con precisión las posiciones según el tamaño de lote permitido, es decir, no por multiplicación, sino por adición. El depósito soporta fácilmente hasta quince docenas de primeras tiradas, aunque normalmente terminan con dos o tres. Es difícil que los pares volátiles se mantengan en el rango de 26 (13+13) pips durante mucho tiempo. Creo que como el SL se basa en el fibo-número, la psicología de la multitud que agarra cada nivel funciona. Luego se produce una ruptura plana y volvemos a dos pares en una dirección con lotes más grandes. )))

Esa es la estrategia)))

 
Menuda chorrada. Si aceptamos el comportamiento de los precios como un paseo aleatorio, entonces ningún martin dará una expectativa matemática positiva, este hecho está demostrado y es un poco inútil discutir sobre ello. Queda que la estrategia tiene inicialmente una expectativa matemática positiva. He comprobado si un EA construido sobre los mismos principios sin ningún martin falla la prueba de avance, todo es como siempre. Esto me deja con el axioma erróneo de que el comportamiento de los precios está descrito por un paseo aleatorio.
Razón de la queja: