Tratar de distinguir entre el margen de beneficio real y el margen de beneficio ilusorio y reconocer la simultaneidad de los movimientos de los pares. - página 6
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diciendo después de cada acción - no estoy loco ..... no estoy loco....))
No quería despistar a nadie con mis posts. El punto que escribí antes: introducimos una hipótesis de trabajo: si hay una tendencia para una divisa (para un conjunto de pares), ésta continuará. Lo comprobamos en los datos, formalizando la noción de tendencia en un número, y este número caracteriza el vector de movimiento de los pares de divisas. A continuación, comprobamos si nuestra hipótesis es viable abriendo operaciones un paso por delante (por ejemplo, todos los cálculos en barras de una hora y una operación se abre en una hora) en todos los pares.
Escribiré a continuación en letra pequeña, porque el tópico no entendió esta tontería. Si no le importa, sigamos delirando.
Aquí tenemos de nuevo la TH, de la que poca gente quiere oír hablar :( Pero ahora todo es aún más retorcido: ya hay dos entropías diferentes: la termodinámica y la informativa.
Sobre el tema de la formalización: yo mismo no lo sé todavía. Si definimos una macrosignatura como una suma muda de códigos (por ejemplo, para <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1> es 1), entonces es lógico considerar como tendencia un microestado representativo de un macroestado con una macrosignatura significativamente diferente de cero.
De nuevo sobre los términos:
Un microestado es un vector en el que se ordenan todos los códigos de moneda de todos los pares. Es, por ejemplo, <+1,0,-1,0,+1,-1,0,+1>. La firma de este microestado es {-2,4,+3}, es decir, dos -1, cuatro 0 y tres +1.
Un microestado siempre se corresponde con la situación real del mercado y viceversa. La probabilidad de absolutamente cualquier microestado es una constante, debido a la propia forma de calcular los códigos (por cuantiles), y es igual a 3^(-9) para nueve pares. Pero todos sabemos muy bien que una tendencia fuerte y un piso ordinario no son en absoluto estados igualmente probables. Así que tenemos que pasar a los macroestados para contar las probabilidades.
Un macroestado es la totalidad de todos los microestados con firmas idénticas (=equivalentes). Aquí hay muchos, pero puedo citar algunos para que quede claro:
<+1,0,+1,0,+1,-1,0,0,-1>
<0,0,0,-1,+1,+1,+1,+1,+1,+1,+1,+1,+1>
<+1,+1,+1,-1,-1,0,0,0>, etc.
El macroestado está totalmente determinado por la firma, a diferencia del microestado. El macroestado es necesario para estimar las probabilidades (así me parece a mí).
Las transiciones entre microestados equivalentes (es decir, dentro del mismo macroestado, con la firma intacta) son libres e imprevisibles.
Las transiciones entre macroestados también son imprevisibles, aunque no tan libres.
Existe la hipótesis de que la entropía termodinámica del macroestado es una característica que tiende a la inercia, es decir, puede tener sentido hablar de ella en el sentido de la predicción.
He aquí uno de los ejemplos más extraños de la inercia de la entropía (termodinámica): a veces, antes de noticias muy fuertes, como los remolques, hay un plano extremadamente duro (calma total), en el que casi todos los pares fluctúan dentro de algunos pips. Supongamos que en algún momento se trata de un microestado <0,0,0,0,+1,0,0> al que le corresponde un macroestado con macrosignatura {-0,8,+1}. Se trata de un macroestado muy improbable, con una probabilidad 130 veces menor que la de un típico plano {-3,3,+3}. Su entropía t/d (logaritmo del número de microestados equivalentes) es ln( 9!/(0!*8!*1!) ) = ln(9) ~ 2,20.
El mercado explota en la quid (supongamos que la quid sube) tras el anuncio de la noticia. Este es, digamos, el microestado <+1,+1,+1,+1,+1,+1,0,+1,+1>. Corresponde a un macroestado {-0,1,+8} cuya entropía t/d es ln( 9!/(0!*1!*8!) ) = ln(9) ~ 2,20, es decir, ¡lo mismo!
La entropía T/d no ha cambiado en absoluto, aunque la naturaleza del mercado ha cambiado drásticamente. Pero algo ha cambiado: es la macrosignatura. Estaba cerca de cero (calma total), y ahora son las 8.
Creo que sería muy interesante ver cómo cambia el microestado del sistema con el tiempo. Tal vez haya algunos patrones.
¿Es ya después de la entrada?
A continuación voy a escribir en letra pequeña, ya que en esta tontería topikstarter no entendía. Si no le importa, seguiremos delirando.
Aquí tenemos de nuevo una IT, de la que poca gente quiere oír hablar :( Pero ahora es aún más retorcida: ya hay dos entropías diferentes: la termodinámica y la informativa.
Sobre el tema de la formalización: yo mismo no lo sé todavía. Si definimos una macrosignatura como una suma muda de códigos (por ejemplo, para <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1> es 1), entonces es lógico considerar como tendencia un microestado que sea representativo de una macrosignatura con macrosignatura significativamente diferente de cero.
De nuevo sobre los términos:
Elmicroestado es un vector en el que se escriben ordenadamente todos los códigos de moneda de todos los pares. Es, por ejemplo, <+1,0,-1,0,+1,-1,0,+1>. La firma de este microestado es {-2,4,+3}, es decir, dos -1, cuatro 0 y tres +1.
El microestado siempre se corresponde con la situación real del mercado y viceversa. La probabilidad de absolutamente cualquier microestado es una constante, debido a la propia forma de calcular los códigos (por cuantiles), y es 3^(-9) para nueve pares. Pero todos sabemos muy bien que una tendencia fuerte y un piso ordinario no son en absoluto estados igualmente probables. Así que tenemos que ir a los macroestados para calcular las probabilidades.
Los macroestados son la totalidad de todos los microestados con firmas idénticas (=equivalentes). Hay muchos, pero puedo citar algunos para que quede claro:
<+1,0,+1,0,+1,-1,0,0,-1>
<0,0,0,-1,-1,+1,+1,+1,+1,+1,+1,+1,+1,+1,+1>
<+1,+1,+1,-1,0,0>, etc.
El macroestado está totalmente dirigido por la firma, a diferencia del microestado. El macroestado es necesario para estimar las probabilidades (así me lo parece).
Las transiciones entre microestados equivalentes (es decir, dentro de un macroestado, con la firma conservada) son libres e imprevisibles.
Las transiciones entre macroestados también son imprevisibles, aunque ya no tan libres.
Existe la hipótesis de que la entropía termodinámica del macroestado es una característica propensa a la inercia, es decirEs decir, puede ser útil hablar de ello en el sentido de la previsión.
He aquí uno de los ejemplos más extraños de la inercia de la entropía (termodinámica): a veces, antes de noticias muy fuertes, como los remolques, hay un flat (calma total) extremadamente duro, en el que casi todos los pares fluctúan dentro de algunos pips. Supongamos que en algún momento se trata de un microestado <0,0,0,0,+1,0,0> al que le corresponde un macroestado con macrosignatura {-0,8,+1}. Se trata de un macroestado muy improbable, con una probabilidad 130 veces menor que la de un típico plano {-3,3,+3}. Su entropía t/d (logaritmo del número de microestados equivalentes) es ln( 9!/(0!*8!*1!) ) = ln(9) ~ 2,20.
El mercado explota en la quid (supongamos que la quid sube) tras el anuncio de la noticia. Este es, digamos, el microestado <+1,+1,+1,+1,+1,+1,0,+1,+1>. Corresponde al macroestado {-0,1,+8} cuya entropía t/d es igual a ln( 9!/(0!*1!*8!) ) = ln(9) ~ 2,20, es decir, ¡lo mismo!
La entropía t/d no ha cambiado completamente, aunque el carácter del mercado ha cambiado drásticamente. Pero algo ha cambiado: la macrosignatura. Estaba cerca de cero (calma total), y ahora son las 8.
Creo que sería muy interesante ver cómo cambia el microestado del sistema con el tiempo. Tal vez haya algunos patrones.
Alexei cómo eres little.... ¿Qué es lo que pasa con todo el esquema ponzi con la reducción de la fuente... Aprecio mucho tus raras declaraciones sobre mis pensamientos y no siento ninguna agresión o falta de respeto hacia ti..... Es sólo que si una persona sabe que 2+2=4 y la otra no - no deberías juzgarla por eso estoy en la búsqueda de....
Siento no estar dotado de ingenio matemático.....
Por el amor de Dios, deja de desvariar (en el buen sentido).
Por cierto, más fotos serían geniales.
Corregido el tipo de letra en el post original.
Problema con las imágenes: la entropía (cualquiera) no es fácil de visualizar:)
Pero de tu parte, Valera, las fotos serían sumamente útiles: el tema es tuyo.
Corregido el tipo de letra en el post original.
Problema con las imágenes: la entropía (cualquiera) no es fácil de visualizar:)
Pero de tu parte, Valera, las fotos serían sumamente útiles: el tema es tuyo.
A continuación voy a escribir en letra pequeña, pues el tópico no entendió esta tontería. Si no le importa, sigamos delirando.
Aquí tenemos de nuevo - TI, de la que poca gente quiere oír hablar :( Pero ahora es aún más retorcido: ya hay dos entropías diferentes - la termodinámica y la informativa.
En cuanto a la cuestión de la formalización: aún no lo sé. Si definimos una macrosignatura como una suma tonta de códigos (por ejemplo, para <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1> es 1), entonces es lógico considerar como tendencia tal microestado, que es un representante de una macrosignatura que es significativamente diferente de cero.
Una vez más sobre los términos:
Un microestado es un vector en el que se ordenan todos los códigos monetarios de todos los pares. Es, por ejemplo, <+1,0,-1,0,+1,-1,0,+1>. La firma de este microestado es {-2,4,+3}, es decir, dos -1, cuatro 0 y tres +1.
Un microestado siempre se corresponde con la situación real del mercado y viceversa. La probabilidad de absolutamente cualquier microestado es una constante, debido a la propia forma de calcular los códigos (por cuantiles), y es 3^(-9) para nueve pares. Pero todos sabemos muy bien que una tendencia fuerte y un piso ordinario no son en absoluto estados igualmente probables. Así que tenemos que pasar a los macroestados para contar las probabilidades.
Un macroestado es la totalidad de todos los microestados con firmas idénticas (=equivalentes). Hay muchos, pero puedo citar algunos para que quede claro:
<+1,0,+1,0,+1,-1,0,0,-1>
<0,0,0,0,-1,-1,+1,+1,+1>
<+1,+1,+1,-1,-1,0,0,0,0,0> etc.
El macroestado está totalmente determinado por la firma, a diferencia del microestado. El macroestado es necesario para estimar las probabilidades (así me parece a mí).
Las transiciones entre microestados equivalentes (es decir, dentro del mismo macroestado, con la firma intacta) son libres e imprevisibles.
Las transiciones entre macroestados también son imprevisibles, aunque no tan libres.
Existe la hipótesis de que la entropía termodinámica del macroestado es una característica que tiende a la inercia, es decir, puede tener sentido hablar de ella en el sentido de la predicción.
He aquí uno de los ejemplos más extraños de la inercia de la entropía (termodinámica): a veces, antes de noticias muy fuertes, como los remolques, hay un plano extremadamente duro (calma total), en el que casi todos los pares fluctúan dentro de algunos pips. Supongamos que en algún momento se trata de un microestado <0,0,0,0,+1,0,0> al que le corresponde un macroestado con macrosignatura {-0,8,+1}. Se trata de un macroestado muy improbable, con una probabilidad 130 veces menor que la de un típico plano {-3,3,+3}. Su entropía t/d (el logaritmo del número de microestados equivalentes) es ln( 9!/(0!*8!*1!) ) = ln(9) ~ 2,20.
Tras el anuncio de la noticia, el mercado explota en la quid (digamos que la quid sube). Este es, digamos, el microestado <+1,+1,+1,+1,+1,+1,0,+1,+1>. Corresponde a un macroestado {-0,1,+8} cuya entropía t/d es ln( 9!/(0!*1!*8!) ) = ln(9) ~ 2,20, es decir, ¡lo mismo!
La entropía T/d no ha cambiado en absoluto, aunque la naturaleza del mercado ha cambiado drásticamente. Pero algo ha cambiado: es la macrosignatura. Estaba cerca de cero (calma total) y ahora está a 8.
Creo que sería muy interesante seguir cómo cambia el microestado del sistema a lo largo del tiempo. Tal vez haya algunos patrones.