Una pregunta sobre cómo ganar dinero en el mercado FOREX - página 12
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No estoy comparando los mercados con los casinos. No estoy afirmando que los mercados=casinos, de hecho, sé que no lo son. Pero si no lo son, entonces necesitamos métodos capaces de demostrarlo, identificar la diferencia entre ambos y construir un modelo de negociación que genere beneficios basado en esa diferencia. Si el supuesto método de obtención de beneficios ni siquiera puede distinguir los casinos de los no casinos, ¿cómo va a obtener beneficios? ¿Dónde está la garantía de que no se sentará por error en la mesa de la ruleta en lugar de en la imprenta de dinero?
¿Por qué debemos compararlo? ¿Por qué probarlo? No hay necesidad de meter un casino en esto.
No, entonces no lo hay. Supongamos que las señales de todos los indicadores son únicas, esponjosas y precisas y corresponden únicamente a la estructura del mercado. La divergencia aparece - compramos o vendemos, es el "susurro" del mercado, es una señal única, aporta una información única, y todo lo demás es inepto.
No, no. Supongamos que las señales de todos los indicadores son únicas, esponjosas, precisas y corresponden únicamente a la estructura del mercado. La divergencia aparece - compramos o vendemos, es el "susurro" del mercado, es una señal única, lleva una información única, mientras que todo el resto es malo.
Bueno, ¿por qué ser sarcástico...? Y además, no son mis pretensiones de "único, esponjoso, preciso, etc. etc." ;)
Pero bueno, ¿qué tiene que ver el casino con esto? ;)))
Lo que me gusta de esto es que tenemos un modelo cuyas propiedades sólo se conocen teóricamente y un mercado desconocido, una pequeña fracción de cuyas propiedades se supone que explota este modelo. No se sabe si estas propiedades existen o no. La naturaleza de los precios de mercado tampoco está del todo clara. Hay demasiadas incertidumbres. Sustituyamos el mercado de la SB: ahora conocemos todas sus características de antemano. Pongamos a prueba el modelo en él - sí, el modelo no se comporta de la manera en que es requerido por el SB - y sólo hay una explicación, es el propio modelo, la inexactitud o el error sólo puede estar allí y en ninguna otra parte. Lo corregimos. Vemos el resultado. Corresponde a los requisitos de la SB - bueno, el modelo corresponde al menos a sí mismo. Ejecutar el modelo en filas reales. Compare los resultados: hay una diferencia que debe corregirse. A continuación, analizamos la diferencia, y vemos cómo podemos sacar provecho y mejorar el modelo en el sentido de aumentar la diferencia entre el IBB y la serie real.
En mis sistemas no es raro alimentar una SB con una distribución gaussiana de retornos para ver si ven peces en la SB. Si algunos lo hacen, el sistema está muerto.
Bueno, ¿por qué ser sarcástico...? Y además, no son mis pretensiones de "único, esponjoso, preciso, etc. etc." ;)
Pero bueno, ¿qué tiene que ver el casino con esto? ;)))
¿Así que niega cualquier "similitud", al menos externa, entre los gráficos de vagabundeo de bolas y el gráfico de precios?
Lectura - No entiendo nada.... Es demasiado complicado...
Fuiste a un casino y registraste los resultados de 1.000 tiradas de bolas, ¿eso es "preparar los datos"? Eso no tiene ningún sentido. No lo has preparado de ninguna manera. ¿Lo analizaste y notaste que los ceros salían más a menudo? ¡Así que apuesta por el cero! Esa es la predicción. En la otra mesa, ¿ninguno de los números sale más a menudo? Bueno, tómelo como una realización de la distribución uniforme y ¡sea bienvenido a predecir!
Nadie prepara ningún dato, ¡la predicción es en principio posible en ambos casos!
"La naturaleza de los precios de mercado tampoco está del todo clara": ¿quién no lo tiene claro? ¿No conoces los términos oferta y demanda? ¿No conoces a los participantes en los mercados?
Ese es exactamente mi punto de vista. Cuando usamos el sistema, confiamos en él. Ve algo que nosotros no vemos. En el mundo real, no sabemos a qué corresponde realmente el mercado.
Me gustaría desarrollar este pensamiento.
Me refiero a los requisitos básicos del modelo como la reversibilidad (no la mía, según Box). Tomemos kotir = tendencia + ruido. Sumando a nivel la parte derecha obtenemos la izquierda. Parece que se cumple el requisito de reversibilidad. Pero no lo es. Salvo el nivel de kotir hay algo que no podemos ver ni modelar. El problema es que no sabemos si ese "algo" está perdido en la parte correcta o no. ¿Podría ser este "algo" lo que genera la no estacionalidad? ¿Cómo encontramos al gato negro en una habitación oscura, o no está ahí?
En mis sistemas no es raro alimentar el SB con una distribución gaussiana de retornos para ver si ven peces en el SB. Si alguno de ellos lo hace, el sistema está muerto.
No hay sistema como un sistema...
Una SB con cualquier distribución, incluida una distribución gaussiana, no impone ninguna prohibición.
Ese es exactamente mi punto de vista. Cuando usamos el sistema, confiamos en él. Ve algo que nosotros no vemos. En el mundo real, no sabemos qué es realmente el mercado, y lo único que tenemos es la creencia de que el sistema sabe lo que hace. Si no sabe lo que incluso nosotros sabemos, ¿por qué utilizar ese sistema? Mejor comerciar con nuestras manos, porque sabemos más que ella y podemos manejarla mejor.
¿Así que niega cualquier "similitud", al menos externa, entre el gráfico del globo y el de los precios?